مثالی از رد نوسان RSI

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

استراتژی RSI (بخش اول)

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index و به معنی شاخص قدرت نسبی در نمودارهای قیمتی شناخته می‌شود. یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین مفاهیم ابتدایی که هر معامله‌گری، در دنیای بازارهای مالی با آن آشنا می‌شود، همین مفهوم RSI است. در واقع بهتر است بگوییم که بیشتر معامله‌گران در بازار، حتی آن‌ها که خود به‌صورت حرفه‌ای ترید می‌کنند، خیلی از مواقع درک درستی از استراتژی RSI ندارند.

در این مقاله سعی می‌کنیم قوانین و استراتژی‌های معاملاتی که بر مبنای RSI در بازار تعریف و مورد استفاده قرار می‌گیرند را برای شما توضیح دهیم.

تاریخچه RSI

فرمول اندیکاتور RSI حدود پنچاه سال قبل توسط یک مهندس هوافضا به نام آقای ویدلر (J. Welles Wilder)، ابداع شد. این اندیکاتور درواقع به ما مومنتوم قیمت (قدرت و جهت قیمت) را نشان می‌دهد.

مفاهیمی که امروزه در ادبیات کلاسیک بیان می‌شود، آموزه‌هایی نیست که آقای ویدلر منتقل کرده باشند. امروزه شاهد به‌وجود آمدن استراتژی‌های معاملاتی عجیب و غریب بر مبنای مفهوم RSI هستیم که حتی بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار نیز آن اشتباهات را تکرار می‌کنند. در ادامه مقاله، چند مورد از استفاده‌های ناکارامد از مفهوم RSI را با هم مرور می‌کنیم.

نحوه محاسبه RSI

ابتدا باید ببینیم که فرمول RSI چطور به‌دست می‌آید و اصلا چگونه عمل می‌کند:

شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از یک محاسبه دو بخشی به‌دست می‌‌آید که فرمول بخش اول آن به‌این‌صورت است:

میانگین سود یا زیان استفاده شده در محاسبه، درصد متوسط سود (Gain) یا زیان (Loss) در یک بازه زمانی، در گذشته است. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده می‌کند. این فرمول برای اولین‌بار در بازه ۱۴ دوره‌ای، برای محاسبه ارزش اولیه مقدار RSI استفاده شد، که امروزه آن‌را به‌صورت یک استاندارد تعریف می‌کنند. به‌عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته را با افزایش سود با میانگین یک درصد گذرانده باشد. هفت روز انتهایی را نیز با متوسط زیان ۰/۸ درصد بسته شده است. دراین حالت، بخش اول RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود:

حال که داده‌های دوره ۱۴ روزه را داریم، می‌توانیم بخش دوم فرمول را نیز به‌صورت زیر محاسبه کنیم:

بررسی استراتژی RSI: نزدیک شدن به کف و سقف (اشباع خرید و فروش)

همان‌طور که در فرمول محاسبه پیداست، RSI همراه با افزایش تعداد و اندازه دوره‌‌های صعودی بالا می‌‌رود و همراه با افزایش تعداد و اندازه دوره‌‌های نزولی کاهش می‌‌یابد. همچنین بخاطر نوع فرمول، RSI همواره بین بازه صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌‌کند.

بعضا بعضی از افراد کم اطلاع در بازار، بدون این‌که مفهوم RSI را درک کرده باشند، این نوسانات را بین دو عدد ۳۰ و۷۰ دسته‌بندی ‌کردند و زمانی که مقدار RSI به سمت 30 میل می‌کرد آن را "ناحیه اشباع فروش" و همچنین زمانی‌که به سمت ۷۰ میل می‌کرد را "ناحیه اشباع خرید" نامیدند!

بسیاری از معامله‌گران مبتدی بازار هم که گول این اسامی را خوردند، در ابتدا به دنبال خرید در ناحیه ۳۰ و فروش در مثالی از رد نوسان RSI ناحیه ۷۰ رفتند و به اصطلاح در ناحیه ۳۰-۷۰ گرفتار شدند. این دسته از معامله‌گران هیچگاه سودی نکردند و در آخر همه تقصیرهای آن را نیز بر سر بازارهای مالی خرد کردند.

اما افرادی که کمی با تجربه‌تر بودند، برای این‌که در دام ناحیه ۳۰-۷۰ گیر نیافتند، با جابجایی مرزهای علمی ناحیه خرید خود را به ۲۰ و همچنین ناحیه فروش خود را نیز به ۸۰ تغییر دادند. احتمالا این دسته از افراد هم، هم‌اکنون به شغل‌های دیگری در دنیا مشغول هستند.

اما رده پیشرفته‌تر از معامله‌گران مبتدی در بازار گزینه‌های دیگری را نیز با موارد بالا ترکیب کردند. این دسته از معامله‌گران صبر می‌کردند تا اندیکاتور به بالا و یا پایین ناحیه خرید و فروش نفوذ کند، به‌عنوان مثال پس از ورود اندیکاتور به ناحیه بالای ۷۰ ، صبر می‌کردند تا در روز بعد مقدار آن به زیر این ناحیه نفوذ کند، در آن زمان با اعتماد به نفس کامل که هیچ‌کس جلودارشان نیست، وارد معامله می‌شدند و در نهایت باز‌هم ضرر می‌کردند.

این داستان همچنان ادامه داشت و انواع و اقسام معامله‌گران مختلفی در بازار این اشتباهات را تکرار کردند. نکته مهمی که همه این‌گونه معامله‌گران به آن توجه نداشتند، این بود که مفهوم RSI را درست درک نکرده بودند. زیرا در RSI همواره مومنتوم قبل از قیمت به ناحیه فروش و یا خرید آن‌ها می‌رسد. به‌عبارتی دیگر توانایی عزم مومنتوم برای عبور از ناحیه ۷۰ یا ۳۰ نشان از قدرت خرید یا فروش در آن ناحیه را دارد و نه ضعف!

اشتباه آنها این بود که همواره در نقطه‌ای که به اصطلاح موتور قیمت برای حرکت روشن می‌شد، وارد معامله‌ای غیر منطقی ‌می‌شدند!

همواره به‌یاد داشته باشید که معامله‌گری با اتکا بر اندیکاتورها ممکن است در مواقعی سودآور باشد، اما اگر آن را ادامه دهید در نهایت چیزی بدست نخواهید آورد!

بیایید جز دسته معامله‌گران منقرض شونده نباشیم

بررسی استراتژی RSI: واگرایی‌ها

واگرایی‌ها یکی از معروفترین و محبوب‌ترین تکنیک‌ها در استفاده از اندیکاتور RSI هستند. درواقع واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که قدرت حرکات قیمتی در بازار، از سوی RSI تائید نشوند. به عبارتی دیگر با توجه به نوع فرمول، همواره افزایش قیمت منجر به زیاد شدن مقدار RSI نمی‌شود. به‌عنوان مثال زمانی‌که قیمت درحال تشکیل سقف‌های بالاتر قیمتی است، اندیکاتور RSI در حال کاهش و تشکیل کف‌های جدید است.

انواع واگرایی‌ها:

واگرایی‌ها به‌طور کلی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

• واگرایی‌های صعودی
• واگرایی‌های نزولی

واگرایی‌های صعودی

این نوع از واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که اولا نموادر قیمت، در حالت نزولی باشد. در این حالت، قیمت در حال کشف کف‌های پایینتر بوده، اما در اندیکاتور RSI مقدار آن معکوس قیمت و درحال افزایش است. این موضوع به معنی ضعف، در قدرت فروشندگان به‌حساب می‌آید. عکس شماره(۵)

عکس شماره (۵) نمونه‌ای از واگرایی‌های صعودی را به وضوح نشان می‌دهد.

واگرایی‌های نزولی

همان‌طور که مشخص است، این نوع واگرایی‌ها دقیقا نقطه مقابل واگرایی‌های صعودی هستند. یعنی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت، در حالت صعودی باشد. در این حالت قیمت در حال تشکیل قله‌های بالاتر است، اما در اندیکاتور RSI مثالی از رد نوسان RSI مقدار آن معکوس قیمت و در حال کاهش است. دوراقع RSI سقف‌های قیمتی را تائید نمی‌کند. این موضوع نیز، به معنی ضعف در قدرت خریداران به‌حساب می‌آید. عکس شماره (۶)

عکس شماره (۶) نمونه‌ای از واگرایی‌های نزولی را به وضوح نشان می‌دهد.

بعد از این کشف تاریخی از مفهوم RSI، معامله‌گران زیادی بر این باور رسیدند که می‌توانند تنها با تکا به این موضوع معامله کنند. به‌این‌ترتیب که هرگاه در نمودار واگرایی صعودی دیدیم، وارد معاملات فروش شویم و هرگاه نیز واگرایی نزولی دیدیم، پس این یک کف قیمتی مطمئن است و ما می‌توانیم با خیال راحت خرید کنیم و به این ترتیب پولدار شویم!

همان‌طور که در شکل‌های قبل دیدیم، بسیار ساده است که به گذشته نمودار نگاه کنید و بگویید که مثلا اینجا واگرایی رخ داده و بعد از آن جهت قیمت تغییر کرده. اما نکته‌ای که وجود دارد این‌ است که وقتی نمودار در لحظه درحال نشان‌دادن واگرایی است، معامله‌گران هیچ‌گاه نمی‌دانند که این واگرایی‌ها تا کجا ادامه خواهد یافت. همین نکته، به تنهایی دلیل کافی برای منقرض شدن این نسل از معماله‌گران واگرایی در اندیکاتور RSI شد.

زیرا وقتی واگرایی رخ می‌داد و آن‌ها وارد معماله خلاف جهت روند می‌شدند، معمولا همچنان واگرایی ادامه‌دار می‌شد، تا این‌که حساب معامله‌گر، کال مارجین (Call Margin) می‌شد. گروه دیگری هم که زرنگ‌تر از نوع اول بودند نیز، حد ضرر معامله برایشان فعال می‌شد و باز هم ضرر می‌کردند.

به‌طورکلی نظریه‌های دانشمندان منقرض شده، در باب معامله و ترید با اتکا به واگرایی زیاد است، که برای رسیدن به مطالب مهم‌تر در این مقاله، اکتشاف این دانشمندان عزیز را به‌عهده شما واگزار می‌کنیم.

دقت کنید در اینجا گفتیم که واگرایی‌ها در مفهوم RSI، به ما اطلاعات بسیار مفید و قابل توجهی نظیر کاهش قدرت خریداران و فروشندگان را می‌دهد. اما برای معامله‌گری به تنهایی، یکی از بهترین استراتژی‌ها برای بدست آوردن سود کم و ضررهای بزرگ است!

نقض واگرایی‌ها در نمودار پوند/دلار بیش از یک ماه نیز ادامه داشت!

در عکس فوق نمونه‌ای از نقض در واگرایی‌های نزولی را می‌بینیم. اگر شما به‌عنوان معامله‌گر بودید، کدام یک از نقاط واگرایی را برای وارد شدن در جهت خلاف روند اصلی انتخاب می‌کردید؟

بررسی تکنیک FAILURE SWINGS (نوسانات شکست)

یکی از تکنیک‌های کلاسیک، در معامله‌گری با استفاده از استراتژی RSI است. این روش به‌عنوان یکی از برترین ترکیبی‌های (شاخ غول) زمان خود شناخته می‌شد، که به دلیل عدم وجود امکاناتی نظیر شبکه‌های اجتماعی، درحقش ظلم شد و خیلی دیده نشد.

این تکنیک در راستای واگرایی‌ها به‌وجود آمد. همان‌طورکه در عکس بالا مشخص است بعد از واگرایی‌ در نمودار، معامله‌گران منتظر می‌شدند تا اولین موج برگشتی در RSI را ببینند. کف این نقطه، به عنوان نقطه شکست شناخته می‌شود. سپس صبر می‌کردند تا در موج ریزشی بعدی، مقدار RSI از کف نقطه شکست، پایین‌تر برود. در این حالت معامله‌گران انتظار داشتند که واگرایی عمل کرده و قیمت نیز به سرعت کاهش یابد.

برعکس حالت فوق نیز درحالت نزولی قیمت اتفاق می‌افتد. معامله‌گر بعد از رد شدن مقدار RSI از نقطه شکست، وارد معامله خرید می‌شدند.

نکته‌ای که باعث شکست این تکنیک شد، این بود که معامله‌گران اولین نکته مهمی که در این مقاله به آن اشاره کردیم را درست درک نکرده بودند. زیرا همواره زمانی که مقدار RSI در حال کاهش است، قیمت در نمودار می‌تواند افزایش یابد/ یا برعکس (تعریف واگرایی). به همین دلیل باز هم در دام واگرایی‌ها گیر می‌افتادند. زیرا زمانی که مقدار RSI از نقطه شکست عبور می‌کرد، قیمت همچنان خلاف جهت RSI درحال حرکت بود.

نقض سیستم شکست نوسانات

دلیل نقض سیستم شکست نوسانات، را در عکس فوق می‌توانید مشاهده کنید.

استراتژی سطوح حمایت و مقاومت RSI

برخی از اساتید و کتاب‌های تحلیل تکنیکال، دیده شده که برای RSI سطوح حمایت و یا مقاومت تعیین کرده‌اند. وقتی دقیق‌تر پای حرفشان می‌نشینیم، می‌بینیم که سطح ۵۰ را برای مقدار RSI، به عنوان نقطه عطف این حمایت و مقاومت تعیین می‌کنند. به‌این‌ترتیب که، وقتی مقدار RSI از زیر ۵۰ به بالای آن نفوذ می‌کند، یعنی قیمت دارای قدرت لازم برای صعودهای بیشتر است. وقتی هم که از بالای ۵۰ به زیر آن نفوذ می‌کند، یعنی قیمت نزولی است.

اما به کسی این نکته اشاره‌ای نمی‌کند که سطح ۵۰ تنها یک خط فرضی است که هر لحظه ممکن است قیمت به آن نفوذ و یا مجددا از آن برگردد. در واقع قیمت به آن سطح هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. تنها خاصیت سطح ۵۰ در مفهوم RSI این است که، به شما می‌گوید در آن لحظه مقدار قدرت خریداران بیشتر/کمتر از قدرت فروشندگان است. البته این نکته را هم باید اضافه کنم که این برتری لحظه‌ای است و هر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد.

تا این‌جا با چند مورد از موارد اشتباهی که اکثر معامله‌گران در برخورد با RSI از آن برداشت می‌کنند، آشنا شدیم. در قسمت دوم موارد بیشتری از این اشتباهات در معامله‌گری با استراتژی RSI را به شما توضیح می‌دهیم و درک می‌کنیم که از استراتژی RSI چگونه به‌صورت صحیح استفاده کنیم.

اگر مطلب فوق برایتان مفید بوده لطفا آن‌را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

همچنین سوالات خود را می‌توانید در زیر همین مقاله طرح نمایید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص حرکت است و در تحلیل تکنیکالی یکی از پرکاربردترین ابزار هاست. در بازارهای مالی تحلیلگران بسیار از این ابزار استفاده می کنند.

اندیکاتور RSI چنانچه گفته شد جهت اندازه گیری سرعت و حرکات قیمت کارایی دارد و بین صفر و صد نوسان دارد و مانند یک اسیلاتور به نمایش در می آید (نمودار خطی است که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند بین 0 تا 100 عدد داشته و در نوسان باشد. تفسیر سنتی اندیکاتور RSI به این صورت است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان از آن دارد که که یک آیتم معاملاتی دارای ارزش بیش از حد است یا در حال خرید بیش از حد می باشد. زمانیکه اندیکاتور RSI بالای 70% باشد یک دارایی بیش از حد خریداری می شود و زمانی که کمتر از 30% باشد بیش از حد فروخته می شود و کم ارزش است.

کاربرد اندیکاتور ار اس ای

اندیکاتور RSI شاخص مقاومت نسبی یک اسیلاتور (نوسانگر) حرکت محبوب می باشد که در سال 1978 توسعه یافت. کاربرد اندیکاتور ار اس ای، قرار دادن سیگنالهای تریدینگ در اختیار تریدرهای تکنیکال می باشد که در مورد حرکات صعودی و حرکات نزولی می باشد و غالبا در زیر نمودار قیمت یک اینسترومنت ترسیم می گردد. نکته ای که در خصوص اندیکاتور RSI میخواهیم بگوییم در مورد عدد انتخابی برای اندیکاتور RSI است. اندیکاتور به اعداد کم و پایین حساس تر است و هرچه مقدار عدد دوره زمانی اندیکاتور بزرگتر باشد حساسیت آن به تغییرات قیمتی کمتر خواهد شد. برای یافتن دوره زمانی مناسب پیشنهاد می شود که دوره های زمانی متفاوت تست شود و مناسبترین آن که با قیمت همخوانی بیشتری دارد انتخاب شود.

واگرایی دو دوره‌ای اندیکاتور RSI چیست؟

ارزهای دیجیتال بر اساس نسل تکنولوژی به چهار دسته کلی تقسیم بندی می شوند. درواقع توسعه شبکه های بلاک چین منجر به ایجاد این چهار نسل شده است. نسل اول بیت کوین وفورک های مختلف آن هستند. نسل دوم آلت کوین هایی نظیر مونر بوده، نسل سوم شامل توکن ها و پلتفرم های هوشمندی نظیر اتریوم می باشد و در نهایت نسل چهارم تکنولوژی بلاک چین را داریم که مجموعه ای از سیستم های ارز دیجیتال بسیار کارآمد هستند. برای اطلاع بیشتر در خصوص نسل های تکنولوژی ارزهای دیجیتال می توانید به مقاله های دیگری از جمله ارزهای دیجیتال جدید موجود در وب سایت بروکر نیکس مراجعه نمایید.

این را هم بدانیم که پشتوانه ارزهای دیجیتال بلاک چین ها هستند و بلاک چین ها نیز توسط ماینرهای اختیاری پشتیبانی می شوند. ماینرها سیستم های کامپیوتری هستند که برای استفاده در شبکه های خاص مرتبط با ارزهای دیجیتال بکار گرفته می شوند.

طبق اطلاعات سایت کوین مارکت کپ، در حال حاضر بیش از 7800 ارز مثالی از رد نوسان RSI دیجیتال در بازار ارز جهانی موجود است. در هر زمان نیز یک توکن جدید با کاربردی متفاوت وارد این چرخه می شود. اما آیا تعداد ارزهای دیجیتال محدود می باشد؟

در زمان تولید یک ارز دیجیتال، سازنده یا توسعه دهنده آن، رویه تولید ومیزان تولید آن ارز را با یک کد اصلی مشخص می کند. در بعضی موارد محدودیت از ابتدا بر میزان تولید ارز دیجیتال گذاشته شده و سپس تولید آغاز میشود. به عنوان مثال محدودیت تولید بیت کوین بر روی عدد 21 میلیون تعیین شده است. بعضی دیگر از ارزهای دیجیتال نیز بدون محدودیت عرضه ایجاد می شوند. به عنوان نمونه دوج کوین بدون محدودیت عرضه ایجاد شده و سالانه 5 بیلیون سکه تولید می کند. بیشترین حد تولید برای ریپل 100 بیلیون سکه بوده و این در حالی است که قیمت این ارز دیجیتال برای خرید بسیار مناسب است.

بطور کل هر چه اطلاعات و دانش شما در خصوص بازار ارزهای دیجیتال بیشتر باشد شناخت این مطلب که کدام ارز دیجیتال آینده بهتری دارد برای شما امکان پذیر تر خواهد بود.

استراتژی RSI چیست؟

شاخص RSI یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل در بازار های فارکس است. RSI روندی است که شاخص هایی را نشان می دهد که حرکت قیمت گذشته یک دارایی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و قادر به شناسایی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می باشد. خیلی از تریدرها دوست دارند از شاخص RSI در کنار میانگین متحرک برای کمک به شناسایی نقطه ورود استفاده کنند و هنگام ترید کردن از نقاط خروج استفاده نمایند.

چگونه از شاخص RSI در فارکس استفاده می کنید؟

شاخص RSI یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل در بازار های فارکس است. RSI روندی است که شاخص هایی را نشان می دهد که حرکت قیمت گذشته یک دارایی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و قادر به شناسایی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می باشد. خیلی از تریدرها دوست دارند از شاخص RSI در کنار میانگین متحرک برای کمک به شناسایی نقطه ورود استفاده کنند و هنگام ترید کردن از نقاط خروج استفاده نمایند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک شاخص نوسانگر است که نقاط ضعف، قدرت یا خرسی و گاوی بودن روند بازار را نشان می دهد. سطوحی در اندیکاتور RSI وجود دارد که حائز اهمیت هستند .

عدد زیر 50 خرسی (bearish)

بالای 50 گاوی (bullish)

بین 50 و 70 گاوی(bullish)

بین 70 و 100 خرید افراطی

زیر 30 فروش افراطی

بین 50 و 70 منطقه گاوی(bullish) را در معاملات خود بیشتر در نظر بگیرید، چرا که به شما سیگنال خرید کردن را می دهد. لطفا در نظر داشته باشید که دانستن این اعداد به مفهوم پیروی بی چون چرا و بدون فکر از آنها نیست. بهتر است اندیکاتور RSI با مجموعه ای از سایر شاخص ها استفاده شود تا به شما کمک کند که یک سیگنال مناسب خرید را پیدا کنید.

چگونه یک اندیکاتور RSI تنظیم می کنید؟

اندیکاتور RSI از طریق روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که مجال ذکر آن در این مقاله نیست. این شاخص در مجموعه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد چرا که بین اعداد 0 و 100 در نوسان است. RSI عموما روی دوره 14 روزه تنظیم می گردد(عدد پیشنهادی توسعه دهنده اندیکاتور RSI) و سطوح کلیدی در این اندیکاتور اعداد 30 و 70 است. عدد RSI کمتر از 30، فروش بیش از حد، کاهش فروش و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و عدد RSI بیشتر از 70 به مفهوم خرید بیش از حد و منجر به کاهش قیمت خواهد شد. اگر در طی 14 کندل گذشته بازار حرکت نزولی نداشته باشد میزان شاخص RSI به عدد 100 خواهد رسید و اگر هم حرکت صعودی در طی 14 کندل گذشته نداشته باشد عدد RSI نزدیک به 0 خواهد بود.

چگونه می توان نمودار RSI خود را پیدا کرد؟

برای پیدا کردن نمودار RSI باید قادر به خواندن اندیکاتور RSI باشید تا با استفاده از آن سیگنالهای ورودی و خروجی خوبی را در روندهای صعودی بازار پیدا کنید و با نحوه استفاده از RSI در تریدهای روزانه آشنا شوید. تنظیم بازه زمانی و تاثیر آن بر RSI غیر قابل انکار است. تنظیم کردن بازه زمانی بجا و درست که با استراتژی شما همخوانی داشته باشد عامل مهمی است تا در زمان مناسب از بازار خارج شوید و سود کسب کنید.

کدام یک از شاخص ها با RSI بهتر کار می کند؟

بطور نسبی کراس اورهای کوتاه مدت MA یا Moving Average (یک محاسبه برای تجزیه و تحلیل نقاط دارد و با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده کاملی است) برای مثال عبور EMA از EMA10 بهترین آپشن جهت تکمیل RSI می باشد. عبور اندیکاتور EMA از بالا به زیر EMA 10 نشان دهنده RSI در موقعیت خرید افراطی و تغییر روند احتمالی می باشد.

کدام اندیکاتور با RSI هماهنگی بیشتری دارد؟

با توجه به تحولی که اندیکاتورها در نمودار قیمت ایجاد کرده اند و به تبع آن تریدرها ا ستراتژی های زیادی را با استفاده از اندیکاتورها طراحی کرده اند که هم ساده هستند و هم کارآمد.

یکی از استراتژیهای پرطرفدار در بین تریدرها ترکیب سه اندیکاتور EMA, اندیکاتور RSI و همینطور اندیکاتور MACD می باشد. مجموعه این استراتژی ها در مورد تریدهای روزانه نتایج خوبی ارائه داده است.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI بسیار ساده و کاربردی می باشد. RSI بالاتر به سهام هایی تعلق می گیرد که دارای تغییرات مثبت بیشتری هستند و صورت عکس آن به مفهوم RSI پایین و به تغییرات منفی که قوی تر هستند تعلق می گیرد. با توجه به این توضیحات چنانچه مشاهده می کنید فراگیری اندیکاتور RSI بسیار مهم است و یکی از عوامل موثری است که آموختن آن می تواند کمک موثری برای انجام یک ترید موفق باشد اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که اندیکاتورها در حقیقت دنبال کننده روند هستند و به نوعی ابزار کمکی هستند که به تحلیل تکنیکال کمک می کنند. اندیکاتور RSI نیز یکی از آنهاست و هرگز تنها با اتکا بر یک اندیکاتور نمی توان به پوزیشن های خرید و فروش دست یافت و ترید خوبی انجام داد.
امید که مطالب عنوان شده در خصوص اندیکاتور RSI مورد توجه شما کاربر گرامی قرار گرفته باشد. منتظر نظرات ارزنده شما هستیم. لطفا به این مقاله امتیاز دهید.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از رایج‌ترین شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال است. در مارکت رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم، شاخص RSI از اطلاعات خروجی در جهت گرفتن تصمیم‌های آگاهانه‌تر در ارتباط با زمان خرید و فروش رمزارز، استفاده می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تحلیل و آنالیز بازار ارزهای دیجیتال، از ابزارهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند.
در این مقاله به بررسی دقیق این شاخص و نحوه استفاده از آن می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مفهوم شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص RSI در واقع یک شاخص حرکتی برای تحلیلات تکنیکال در اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت است. از شاخص قدرت نسبی در جهت ارزیابی شرایط قیمتی یک دارایی دیجیتال و یا سهام در زمان خرید و یا فروش بیش از حد آن، استفاده می‌شود.

شاخص RSI به صورت یک نوسان‌ساز در نمودارها نمایش داده‌می‌شود و اعداد بین 0 تا 100 را پوشش می‌دهد.

این شاخص نخستین بار توسط J. Welles Wilder در کتابی در سال 1978 به نام “محتواهای جدید در سیستم ترید تکنیکال” معرفی شد.

تفاسیر و استفاده‌های قبلی از RSI که اعداد 70 به بالا را نمایش می‌دهند، بیانگر خرید و ارزش بیش از حد یک دارایی دیجیتال در مارکت هستند. در واقع این اعداد نمایانگر یک عقب نشینی اصلاحی در قیمت دارایی مورد نظر در بازار دیجیتال هستد.

همچنین، اعداد 30 به پایین در این شاخص، نمایانگر شرایط فروش بیش از حد و ارزش بیش از حد یک دارایی در مارکت هستند.

فرمول شاخص RSI

شاخص قدرت نسبی از دو مرحله محاسبات تشکیل شده‌است که با فرمول زیر شروع می‌شوند:

RSIstep one​=100−[1+Average lossAverage gain​100​]

میانگین سود و زیان در این محاسبات، در واقع میانگین درصد سود و زیان در یک بازه زمانی است. این فرمول از یک ارزش مثبت برای ماینگین زیان استفاده می‌کند. دوره‌هایی با زیان قیمتی در میانگین سود محاسبات، با 0 نمایش داده‌می‌شوند. همچنین دوره‌ها در زمان افزایش قیمت در مینگین زیان، 0 در نظر گرفته می‌شوند.

استاندارد محاسبات اولیه ارزش RSI استفاده از 14 دوره زمانی است.

برای مثال، میانگین سود در 7 روز اول دوره 14 روزه 1 درصد بوده‌است. در این صورت، 7 روز مابقی دارای میانگین زیان -0.8 درصد هستند. در نتیجه فرمول اولیه برای محاسبات به صورت زیر خواهد بود:

هنگامی که کل اطلاعت مربوط به 14 روز دوره تکمیل شود، مرحله دوم محاسبات RSI انجام می‌شود. مرحله دوم این فرمول نتیجه نهایی را نمایش می‌دهد.

RSIstep two​=100−[1+((Previous Average Loss×13) + Current Loss)(Previous Average Gain×13) + Current Gain​100​]

محاسبات شاخص قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از فرمول‌های بالا، شاخص قدرت نسبی انداره‌گیری می‌شود و قابل نمایش در قسمت پایینی قیمت یک دارایی دیجیتال است.

این شاخص با افزایش عدد و سایز پوزیشن‌های بسته شده، بالا می‌رود و برعکس. فرمول دوم نتیجه نهایی RSI را نمایش می‌دهد، در نتیجه این عدد در بازار قوی رمزارزها بین 0 و 100 خواهد بود.

در دوره ترند شدن یک ارز دیجیتال در مارکت، شاخص قدرت نسبی در منطقه خرید بیش از حد قرار می‌گیرد. همچنین، اگر ارز دیجیتال مورد نظر جزو ترندهای بازار نباشد، این شاخص در منطقه فروش بش از حد باقی می‌ماند.

شاخص RSI نمایانگر چیست؟

روند اولیه یک دارایی دیجیتال در مارکت برای فهم بهتر شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی از بهترین ابزار است. برای مثال، مارکت تکنیکال معروفی به اسم CMT بیان کرد که RSI مربوط به فروش بیش از حد در منطقه بالاتر از 30 درصد و RSI مربوط به خرید بیش از حد در سطح پایین‌تر از 70 درصد قرار دارد.

در یک نمودار، هنگامی که شاخص قدرت نسبی به نزدیکی 50 درصد برسد، در واقع در زمان روند نزولی دارایی دیجیتال در مارکت، زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاران در جهت سیگنال دادن بازار نزولی فراهم می‌شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران در شاخص بین 30 و 70 درصد، یک خط روند افقی را در برای تشخیص بهتر زمان افزایش قیمت‌ها، در پیش می‌گیرند. شناسایی سطح‌های فروش و خرید بیش از حد مربوط به یک دارایی دیجیتال مشخص، در یک کانال افقی طولانی مدت ضرورتی ندارد.

یک موضوع مرتبط با استفاده از شاخص RSI، تمرکز در روند سیگنال‌ها و تکنیک‌های پیاده‌شده در روند است. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های نزولی در زمان روند کاهشی و همچنین، استفاده از سیگنال‌های صعودی در زمان روند افزایشی مارکت، باعث جلوگیری از اشتباهات احتمالی شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

تفسیر RSI و طیف‌های آن

عموما، زمانی که شاخص RSI خط افقی 30 را رد کند، نشانه یک صعود و در زمان افت به زیر 70 درصد، نمایانگر یک نزول است.

به تفسیری دیگر، اگر شاخص قدرت نسبی به 70 و بالاتر از آن برسد، آن دارایی دیجیتال در حال خرید و ارزش بیش از حد قرار می‌گیرد. به علاوه در این شرایط احتمالا دارایی مورد نظر برای یک عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده می‌شود.

همچنین، شاخص RSI 30 به پایین نمایانگر فروش و یا ارزش بیش از حد است.

در روندهای صعودی، شاخص قدرت نسبی (RSI) تمایل به بالا رفتن از 30 و رسیدن به 70 درصد را دارد. همچنین در روندهای نزولی امکان بالا رفتن شاخص از 70 درصد بسیار پایین است و RSI به 30 و پایینتر از آن می‌رسد.

برای مثال، اگر شاخص قدرت نسبی در یک روند صعودی و نوسانات قیمتی متوالی، نمی‌تواند به 70 برسد ولی به سرعت به پایین 30 می‌رود، احتمالا روند در حال تضعیف و نزول است.

برعکس این اتفاق برای روندهای نزولی نیز می‌افتد. اگر روندی نزولی به زیر 30 درصد نمیرود و در یک افزایش ناگهانی به بالای 70 می‌رسد، احتمالا آن روند در حال تضعیف و حرکت صعودی است.

استفاده از خط‌های روندها و میانگین حرکات در زمان کار با شاخص RSI پیشنهاد می‌شود.

واگرایی RSI

یک واگرایی صعودی در زمان ایجاد یک موقعیت فروش بیش از حد توسط شاخص قدرت نسبی با توجه به تطابق کف بالاتر با کف پایین‌تر، اتفاق می‌افتد. این اتفاق نمایانگر حرکتی صعودی و یک شکست بالای منطقه فروش بیش از حد است.

یک واگرایی نزولی در زمان ایجاد یک موقعیت خرید بیش از حد توسط شاخص RSI، با توجه به تطابق سقف بالا با سقف پایین، اتفاق می‌افتد.

واگرایی‌ها در زمان روند ثابت یک دارایی دیجیتال در بلند مدت، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استفاده از حدود خرید و فروش بیش از حد برای شناسایی سیگنال‌های کاربردی‌تر، مناسب است.

تفاوت شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD

MACD یک شاخص حرکت دیگر برای نمایش ارتباط بین دو مانگین قیمت یک دارایی دیجیتال است. شاخص MACD با استفاده از کم کردن 26 دوره زمانی EMA (میانگین متحرک نمایی) از 12 دوره EMA به دست می‌آید.

یک دوره 9 روزه EMA از شاخص MACD خط سیگنال نام دارد. سرمایه‌گذاران احتمالا در زمان بالا رفتن شاخص MACD از خط سیگنال اقدام به خرید دارایی دیجیتال مورد نظر می‌کنند. همچنین، در زمان افت این شاخص نسبت به خط سیگنال، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند.

شاخص قدرت نسبی برای نمایش خرید و یا فروش بیش از حد یک دارایی در ارتباط با قیمت‌های کنونی آن، طراحی شده‌است. این شاخص با استفاده از میانگین سود و زیان در 14 دوره زمانی بین 0 تا 100 محاسبه می‌شود.

شاخص مثالی از رد نوسان RSI MACD برای اندازه‌گیری ارتباط بین دو EMA، همزمان با اندازه‌گیری تغییرات قیمت بالا و پایین RSI، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو شاخص اکثرا برای ارائه آنالیزها توسط یک تصویر تکنیکی از بازار ارزهای دیجیتال، در کنار هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محدودیت‌های RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) حرکات صعودی و نزولی قیمت را مقایسه و نتایج را با یک نوسان ساز در نمودار قیمت نمایش می‌دهد. مانند بیشتر شاخص‌های تکنیکال، RSI نیز در بلند مدت، قابل اعتمادتر است.

سیگنال‌های معکوس درست، به ندرت دیده شده و جدا کردن آن‌ها از انواع غلط دشوار است.

از آنجایی که شاخص RSI برای نمایش حرکات است، زمانی که یک دارایی دیجیتال برای مدتی طولانی در حالت خرید یا فروش بیش از حد باقی می‌ماند، این شاخص نیز می‌تواند طولانی مدت در این حالات باشد.

در نتیجه، شاخص RSI برای نمایش نوسانات مارکت بین قیمت‌های نزولی و صعودی، کاربردی‌تر است.

کلام آخر

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه‌گیری تغییرات یک دارایی دیجیتال در مارکت در 14 بازه زمانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این 14 دوره می‌تواند روز، ساعت و هفته باشد. شاخص RSI توسط دو فرمول کلی اندازه‌گیری می‌شود.

این فرمول‌ها میانگین سود و زیان را در این 14 بازه زمانی از هم جدا می‌کند. برای استفاده از این شاخص باید ابزارهای کمکی در این زمینه و نحوه تحلیل شاخص قدرت نسبی را به درستی بررسی کرد.

RSIچیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور RSI درارزدیجیتال

آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال ، Relative Strength Index)RSI)یکی از شاخصهای تکنیکال است که در تحلیل بازارهای مالی استفاده میشود که قدرت و ضعف بازار را در گذشته و حال حاضر براساس قیمت های بسته شده یک دوره معاملاتی ترسیم میکند.این شاخص توسط ولز وایلدر(J.Welles Wilder) که یک مهندس مکانیک امریکایی بود و به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد،به دنیا معرفی شد و امروزه به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده میشود.

نحوه ی محاسبه

نحوه ی محاسبه این اندیکاتور ساده است ولی با اوردن مثال های متعدد این موضوع بهتر جا میفتد که از حوصله ی بحث خارج است ،انچه حائز اهمیت است چگونگی تحلیل این اندیکاتور و سیگنالهای خرید و فروشی است که میتوان با استفاده از این اندیکاتور به ان دست یافت.در زیر به اوردن فرمول ساده و کلی این اندیکاتور اکتفا شده است:

[((RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change)]

RSIدر کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

Relative Strength Index)RSI) همانند اندیکاتور MACD وCCI در دسته ی اندیکاتورهای oscillator یا روندشناس قرار دارد.این دسته از اندیکاتورها امکان سه نوع تحلیل را برای تحلیل گران فراهم میکند:

1.سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

2.سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

3.سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

کاربردهای اندیکاتور RSIچیست

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که بین اعداد 0و100درنوسان است.دو سطح بسیار مهم در این نمودار،30 و 70 است،در سطح 70 ما با اشباع خرید روبه رو هستیم و در سطح 30،اشباع فروش را داریم.اگر نمودار به طور مداوم بین دو سطح 30 و 70 در نوسان باشد نشانگر یک روند خنثی است.در سطح افقی 70 و بالاتر از ان در واقع نوعی مقاومت ایجاد میشود و با اشباع خرید و کاهش قدرت خرید معامله گران رو به رو میشویم که کاهش قیمت و نزولی شدن نمودار را در پی دارد.سطح 30 نقش یک حمایت کننده بسیار معتبر را دارد که در صورت افقی شدن نمودار در این سطح و یا حتی پایین تراز ان در روزهای فشارشدید فروش،در روزهای اتی نمودار RSIمثبت میشود و بازار برمیگردد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور Rsi

ایا میتوانیم در این اندیکاتور،از خط روند استفاده کنیم؟

دراین اندیکاتور میتوانیم از خطوط روند استفاده کنیم و نقاط خرید و فروشی که کشیدن خطوط روند روی این اندیکاتور به ما میدهد(مشخص شده با رنگ سبز) صحیح و کاربردی است.پس همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید میتوانید به راحتی از منوی سمت چپ این ابزار را انتخاب کنید و به نقاط خرید و فروشی که به شما میدهد استناد کنید.با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور RSI

به طور کلی این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید و فروش ما باشد و باید درکنار سایر اندیکاتورها تصمیم نهایی را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر ،گرفت.

در یک بررسی کلی اگر شاخص نمودار بین دو عدد 30و70 باشد و سطح 70 را رد کند ما با اشباع خرید رو به رو هستیم وسیگنالی برای خرید است و اگر بین 30و 70 باشد و سطح 30 را به سمت پایین قطع کند ،اشباع فروش در بازار وجود دارد و سیگنالی برای فروش است.اگر شاخص نمودار بین دو سطح 30 و 70 و بالاتر از سطح 50 باشد ما این شاخص را مثبت در نظر میگیریم و ان را به عنوان سیگنالی برای خرید براورد میکنیم اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنیم و روند بازار را دنبال کنیم و در صورت عبور از خط 70 بهترین موقعیت برای خرید را ار دست ندهیم اما هرگز فراموش نکنیم که بررسی یک اندیکاتور به تنهایی سیگنال خرید را به ما نمیدهد و عقل حکم میکند که برای تصمیم قطعی خرید یا فروش فقط به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.همان طور که پیش تر توضیح دادم کشیدن خط روند در این اندیکاتور از اهمیت بالایی برخوردار است و ما راتا حدودی از روند بازار مطلع میسازد.

واگرایی در اندیکاتورRSI

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتور RSIبرویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگناهای خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا میبینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود.

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

برای فهم بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید:

این نمودار قیمت بیت کوین و اندیکاتور rsi است.همانطور که در تصویر مشخص است هنگامی که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی زده است،نزولی بودن قیمت تضعیف شده و روند صعودی را در پیش گرفته است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

نتیجه کلی:

زمانی که واگرایی بالاتر از سطح 70 و یا پایین تراز سطح 30 مشاهده شود یک اخطار بسیار مهم و حیاتی تلقی میشود که حتما باید به ان توجه کرد اگر واگرایی بالاتر از سطح 70 مشاهده شود احتمال نزول قیمت بسیار بالاست همینطور اگر واگرایی پایین تراز سطح 30 دیده شود احتمال صعود قیمت زیاد است.

در اخر باید این نکته را مدنظر داشت که چون واگرایی برخلاف حرکت سهم است،احتمال کامل نشدن ان وجود دارد و نباید خرید را صرفا براساس واگرایی انجام دهیم.

ممنون از اینکه تا پایان “آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال “همراه ما بودید.