توضیحات کلی الگوریتم RSI

Dogecoin

معرفی کامل الگوریتم اثبات کار (PoW) و اثبات سهام (PoS) + مزایا و معایب

الگوریتم اجماع اثبات کار PoW و اثبات سهام Pos از محبوب ترین الگوریتم های اجماع هستند که موجب ارتقای سطح امنیت شبکه و معاملات شرکت کنندگان آن می شوند.

یکی از فناوری‌های حیاتی بلاک چین، الگوریتم اجماع است که دستکاری داده‌ها را برای مهاجمانی که مشکل محاسباتی دارند تقریباً غیرممکن می‌کند. فناوری بلاک چین با ترکیب ذخیره سازی توزیع شده، رمزنگاری، الگوریتم اجماع و انتقال همتا به همتا، توسعه خود به خودی خود را در محیط غیرمتمرکز شکل می دهد.

سه خانواده اصلی از الگوریتم‌های اجماع وجود دارد که می‌توانند برای دفتر کل توزیع‌شده استفاده شوند: الگوریتم اثبات کار (PoW)، الگوریتم اثبات سهام (PoS) و الگوریتم اثبات اعتبار (PoA). در این مقاله به بیان چیستی، معایب و مزایای دو الگوریتم اجماع اثبات کار pow و اثبات سهام pos می پردازیم.

الگوریتم اجماع اثبات کار PoW و اثبات سهام PoS

الگوریتم اجماع اثبات کار pow چیست؟

ساتوشی ناکاموتو الگوریتم اجماع PoW را در بیت کوین پیاده سازی کرد. یک سیستم نقدی الکترونیکی که او نیز مخترع آن محسوب می شود. او در وایت پیپر خود که در 31 اکتبر 2008 منتشر شد، الگوریتم اجماع PoW را به عنوان دستاوردی توصیف کرد که می تواند مسئله سکه های دو برابر را حل کند. الگوریتم اجماع اثبات کار یک الگوریتم توافقی است که توسط اکثر شبکه های بلاک چین به منظور جلوگیری از هزینه مضاعف استفاده می شود. اثبات کار شبکه را ایمن می کند. این کار توسط افرادی از سراسر جهان انجام می شود که به آنها ماینر می گویند.

زمانی که ماینرها تأیید کردند که تراکنش قانونی است، به بلاک چین اضافه می شود و تراکنش انجام می شود. از آنجا که پایگاه داده در الگوریتم اجماع PoW باز است و از آنجایی که ماینرها تمام این تراکنش ها را پیگیری می کنند، می توانند ببینند که این وجوه از کجا آمده است. اثبات کار اجازه می دهد تا این کار از طریق رمزنگاری و الگوریتم های ریاضی انجام شود.

الگوریتم اجماع اثبات کار PoW

نحوه عملکرد الگوریتم اجماع اثبات کار PoW

الگوریتم اجماع اثبات کار مستلزم یک محاسبه کامپیوتری گران قیمت یا به عبارت دیگر فرآیند استخراج است. ماینینگ باید برای ایجاد تراکنش‌های غیرقابل اعتماد در بلاک چین انجام شود.

مرحله 1) تراکنش ها در قالب یک بلوک کامپایل و با هم جمع می شوند.

مرحله 2) ماینرها سپس تراکنش های هر بلوک را تأیید می کنند و بررسی می کنند که آیا آنها قانونی هستند یا خیر.

مرحله 3) سپس ماینرها یک معمای ریاضی که به عنوان اثبات مشکل کار شناخته می شود را حل می کنند تا ادامه دهند. همه ماینرها باید رقابت کنند.

مرحله 4) اولین ماینری که هر مشکل بلوک را حل کند پاداش می گیرد.

مرحله 5) تراکنش های تأیید شده در بلاک چین ذخیره می شوند.

عملکرد الگوریتم اجماع اثبات کار PoW

الگوریتم اجماع اثبات سهام pos چیست؟

الگوریتم اجماع اثبات سهام یک مکانیسم توافقی است که برای تأیید تراکنش‌های ارزهای دیجیتال جدید استفاده می‌شود. از آنجایی که بلاک‌چین‌ها فاقد هر گونه مرجع مدیریت متمرکز هستند، اثبات سهام روشی برای تضمین معتبر بودن داده‌های ذخیره‌شده در شبکه است.

ماریوس اسمیت، رئیس توسعه کسب‌وکار در حافظ دارایی‌های دیجیتال فینوآ، می‌گوید: وقتی شرکت‌کنندگان در بلاک چین تأیید می‌کنند که یک تراکنش قانونی است و آن را به بلاک چین اضافه می‌کنند، می‌گوییم که شرکت‌کنندگان به اجماع رسیده‌اند.

با الگوریتم اجماع اثبات سهام، شرکت‌کنندگانی که به آنها «تأییدکننده‌ها» گفته می‌شود، مقادیر مشخصی از ارزهای دیجیتال یا توکن‌های رمزنگاری را قفل می‌کنند. به عنوان مثال، سهم خود را در یک قرارداد هوشمند روی بلاک چین قفل می‌کنند. در ازای آن، آنها فرصتی برای اعتبارسنجی تراکنش‌های جدید و کسب جایزه دارند. اما اگر آنها به‌طور نامناسب داده‌های بد یا جعلی را تأیید کنند، ممکن است بخشی یا تمام سهام خود را به عنوان جریمه از دست بدهند.

ارز دیجیتال سولانا (Solana) ، ارز دیجیتال لونا (Terra) و ارز دیجیتال آدا (Cardano) از جمله بزرگترین ارزهای دیجیتال هستند که از الگوریتم اجماع اثبات سهام استفاده می کنند. ارز دیجیتال اتریوم ، دومین رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار پس از بیت کوین، در حال گذار از اثبات کار به اثبات سهام است.

الگوریتم اجماع اثبات سهام PoS

نحوه استخراج ارز دیجیتال pos اثبات سهام چگونه است؟

عملکرد کلی الگوریتم اجماع PoS بر اساس مراحل زیر است:

مرحله 1) کاربرانی که دارای توکن های بومی یک بلاک چین هستند، تمام یا بخشی از آن را به طور ایمن در استخرهای سهام ذخیره می کنند.

مرحله 2) الگوریتم به صورت شبه تصادفی اعتبارسنجی بعدی را در ردیف انتخاب می کند.

مرحله 3) اعتبارسنجی انتخاب شده باید یک بلوک و تعداد تراکنش های موجود در آن را پیشنهاد کند.

مرحله 4) سایر شرکت کنندگان می توانند تراکنش پیشنهادی را تأیید و تأیید کنند.

مرحله 5) یک بلوک جدید به بلاک چین اضافه می شود.

مرحله 6) اعتبارسنج انتخاب شده کارمزد تراکنش دریافت می کند.

معرفی بهترین ارزهای اثبات سهامی برای استخراج

در اینجا نمونه‌هایی از ارزهای دیجیتال اصلی که از الگوریتم اجماع اثبات سهام استفاده می‌کنند آورده شده است:

سولانا (SOL)

✅ (Solana) SOL یک پلت فرم قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین است که به طور خاص برای استقرار برنامه های غیرمتمرکز (dapps) طراحی شده است. ارز رمزنگاری SOL بومی Solana یک توکن قابل ثبات است که برای تسهیل تراکنش‌های زنجیره‌ای و پرداخت هزینه‌های شبکه استفاده می‌شود.

کاردانو (ADA)

✅ ارز دیجیتال توضیحات کلی الگوریتم RSI کاردانو (ADA) به عنوان یک پلتفرم بلاک چین "نسل سوم" در نظر گرفته می شود و برای ساخت و اجرای قراردادهای هوشمند طراحی شده است. ADA، ارز رمزنگاری شده بومی Cardano، یک توکن استیکینگ است که برای ایجاد انگیزه در امنیت شبکه و تسهیل تراکنش ها در شبکه استفاده می شود.

اتریوم 2.0 (ETH)

✅ ارز دیجیتال اتریوم 2.0 ارتقای مورد انتظار برای پروتکل اتریوم است که شاهد انتقال الگوریتم اجماع اتریوم از PoW به PoS خواهد بود. از دیگر مزایای ارتقاء شبکه، مانند سرعت تراکنش های سریع تر، اتریوم 2.0 استخراج را در اختیار دارندگان اتریوم قرار می دهد.

لونا (LUNA)

✅ ارز دیجیتال ترا لونا (LUNA) ارز رمزنگاری شده بومی Terra است، یک پروتکل بلاک چین منبع باز و عمومی که به کاربران امکان می دهد تا استیبل کوین های خود را با چندین ارز مختلف بین المللی از جمله دلار آمریکا (UST)، وان کره (KRT) و یورو (EUT) ایجاد کنند.

تزوس (XTZ)

✅ ارز دیجیتال تزوس (XTZ) یک پلتفرم قرارداد هوشمند منبع باز است که برای صدور دارایی‌های دیجیتال جدید و ایجاد dapp استفاده می‌شود. XTZ به پلتفرم Tezos کمک می کند و دارندگان را قادر می سازد در رأی‌گیری در مورد پروتکل های پیشنهادی Tezos شرکت کنند.

آلگورند ( ALGO )

✅ ارز دیجیتال آلگورند (ALGO) از ساختار بلاک چین دو لایه برای ارائه سرعت پردازش 1000 تراکنش در ثانیه استفاده می کند.

بهترین ارزهای اثبات سهامی برای استخراج

به دلیل نحوه عملکرد، الگوریتم اجماع اثبات سهام هم به نفع ارزهای دیجیتالی است که از آن استفاده می کنند و هم برای سرمایه گذاران آنها. ارزهای دیجیتالی که از اثبات سهام استفاده می‌کنند، می‌توانند تراکنش‌ها را به سرعت و با توضیحات کلی الگوریتم RSI هزینه کم پردازش کنند که برای مقیاس‌پذیری گزینه ای کلیدی است. سرمایه گذاران می توانند کریپتو خود را برای کسب پاداش به اشتراک بگذارند و نوعی درآمد غیرفعال را فراهم کنند.

بررسی امنیت در دو الگوریتم pow و pos

الگوریتم اجماع PoW موفق ترین مکانیسم اجماع در بلاک چین بیت کوین است. شرکت‌کنندگان طولانی‌ترین زنجیره را به‌عنوان داده‌های تراکنش تاریخی سیستم می‌پذیرند و سعی می‌کنند آن را گسترش دهند تا به طولانی‌ترین زنجیره کمک کنند. در عین موفقیت بزرگ، PoW کاستی هایی نیز دارد. جدی ترین اشکال، توان عملیاتی محدود و زمان طولانی اعتبارسنجی تراکنش است. همچنین، PoW دارای یک "حمله قدرت 51٪" است، زمانی که قدرت محاسباتی هش مهاجم از 51٪ بیشتر شود، ممکن است منجر به پرداخت مضاعف و از دست دادن امنیت شود.

الگوریتم اجماع pos نیز با اینکه از نظر انرژی کارآمد است اما دارای آسیب پذیری های امنیتی مانند موارد زیر است:

✅ در صورت کمتر بودن تعداد اعتبارسنجی ها، احتمال اینکه اعتبارسنجی‌های بلوکی قدرت بالایی داشته باشند بیشتر می شود.

✅ از ضعف های عمده سیستم PoS می توان به این مورد اشاره کرد که به طور معمول برای کاربران ثروتمند منفعت بیشتری خواهد داشت. در واقع با داشتن سهام بیشتر، احتمال اعتبارسنجی یک بلوک نیز به نسبت بیشتر است.

از این رو به طور کلی امنیت حاصله از الگوریتم اجماع pow در مقایسه با الگوریتم pos بیشتر است. ضمن اینکه قابل ذکر است این جمله به این معنا نیست که امنیت الگوریتم pow صد در صد است، بلکه این الگوریتم نیز همانند دیگر الگوریتم های اجماع درصد مشخصی از امنیت را برای کاربران و معاملات فراهم می کند.

امنیت در دو الگوریتم pow و pos

مقایسه مزایای و معایب الگوریتم های اجماع pow و pos

برخی از مزایا و معایب مهم الگوریتم های اجماع اثبات کار و اثبات سهام عبارتند از:

مزایای الگوریتم اجماع PoW

✅ Proof-of-Work برای جلوگیری از تلاش های مضاعف اختراع شد.

✅ این یکی از امن ترین مکانیسم های اجماع است.

✅ کریپتوهای مبتنی بر PoW قدرت استخراج بیشتری دارند و امنیت بیشتری دارند.

✅ ماینینگ در یک مدل معمولی PoW پاداش کسب می کند.

✅ اثبات کار تصادفی و در عین حال منصفانه است.

مزایای الگوریتم اجماع PoS

✅ مکانیسم PoS از 51 درصد حملات ایمن است.

✅ Proof-of-stake برای پردازش به سخت افزار گران قیمت نیاز ندارد.

✅ تراکنش ها سریع تر و نسبتاً ارزان هستند.

✅ پردازش در مورد PoS انرژی زیادی مصرف نمی کند.

✅ سهام به عنوان یک محرک مالی در مدل PoS عمل می کند.

معایب الگوریتم اجماع PoW

✅ استخراج به سخت افزار بسیار قدرتمندی نیاز دارد.

✅ برای هر شرکت کننده بازار مقرون به صرفه نیست.

✅ مصرف انرژی به دلیل مشارکت بسیار بالای ماینینگ خارج از نمودار است.

✅ اکثر استخرهای استخراج توسط توضیحات کلی الگوریتم RSI واحدهای واحد کنترل می شوند.

✅ مدل PoW مستعد حملات 51 درصدی است.

معایب الگوریتم اجماع PoS

✅ مدل‌های PoS روی یک بلاک چین پیچیده پیاده‌سازی نشده‌اند.

✅ کنترل شبکه آسان است زیرا به سرمایه بستگی دارد.

✅ PoS بسیاری از مزایای PoW مانند پاداش استخراج را از دست می دهد.

✅ تهدیدهای متمرکز مانند هزینه مضاعف قابل اجرا هستند.

✅ PoS مشکلات حاکمیتی دارد به این معنی که کاربران با توکن های بیشتر می توانند قوانین شبکه را تغییر دهند.

مزایا و معایب الگوریتم های pow و pos

نتیجه گیری

الگوریتم اجماع اثبات کار pow (Proof of Work) و الگوریتم اجماع اثبات سهام pos (Proof of Stake) از محبوب ترین الگوریتم های اجماع هستند. الگوریتم‌ های اجماع یکی از عناصر اصلی در نحوه پردازش تراکنش ‌های شبکه هستند و در عین حال همه شرکت‌کنندگان را در داده‌های شبکه همگام نگه می‌دارند. هر یک از این دو الگوریتم اجماع مزایا و معایب خاص خود را در زمینه زمان و انرژی لازم برای تولید بلوک و نیز تأمین امنیت معاملات شبکه مورد نظر دارند که بنا بر نیازها و اهداف رمزارزهای مربوطه از یکی یا ترکیبی از آن ها استفاده می شود.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا (Money Flow Index) از خانواده نوسانگرها می‌باشد که جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می‌دهد. اما بررسی ورود و خروج نقدینگی به بازار چه اهمیتی دارد؟

بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می‌یابد قدرت خرید نیز به صورت موازی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فروشندگان تمایل ندارند تا دارایی خود را با قیمت پایین عرضه کنند. عدم جذابیت قیمتهای پایین برای فروشندگان و همچنین افزایش تقاضای خریداران سبب می‌شود تا قیمتها افزایش یابد و مادامی که قیمتها باعث ارضای فروشندگان نشود شاهد روند افزایشی آن خواهیم بود. این موضوع به صورت عکس نیز صدق می‌کند؛ زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود طبیعتا تقاضا در بازار افت خواهد کرد و این اتفاق سبب می‌شود تا قیمتها کاهش یابند.

حال این تئوری را در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ زمانی که یک گزینه سرمایه‌گذاری مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد، به مرور زمان حجم زیادی پول وارد بازار خواهد شد و به تدریج قیمتها افزایش خواهند یافت. همچنین خروج پول از بازار می‌تواند شرایطی عکس را بوجود آورد و در نهایت منجر به کاهش قیمت گردد.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI شباهت زیادی با اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در محاسبات MFI لحاظ شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که MFI دقیقا همان اندیکاتور RSI می‌باشد، با این تفاوت که حجم نیز در محاسبات آن دخیل شده است. محاسبات اندیکاتور MFI بسیار ساده می‌باشد و در درجه اول قیمت بسته (Close) با بیشترین و کمترین قیمت (High & Low) جمع می‌شود و تقسیم بر سه خواهد شد که به حاصل این میانگین اصطلاحا قیمت تایپیکالی گفته می‌شود.

در قدم دوم جریان نقدینگی محاسبه می‌گردد؛ جریان نقدینگی به سه دسته جریان مثبت، جریان منفی و جریان خنثی تقسیم بندی می‌شود:

1. جریان نقدینگی مثبت: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته بالاتر باشد در این حالت جریان نقدینگی مثبت است.
2. جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته پایین‌تر باشد در این حالت جریان نقدینگی منفی است.
3. جریان خنثی نقدینگی: زمانی که قیمت تایپیکالی نسبت به روز گذشته تغییرلتی نداشته باشد در این حالت وضعیت خنثی دارد.

در قدم سوم نسبت نقدینگی محاسبه خواهد شد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی بدست خواهد آمد:

حال تمام داده های مورد نیاز برای محاسبه MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توانیم بر اساس فرمول زیر شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته تاکید می‌گردد که تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه MFI ندارند و صرفا جهت آموزش و تفهیم هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده شده است.

سیگنال اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI شباهت بسیار زیادی به RSI دارد. این اندیکاتور مانند RSI در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و دو سطح ۲۰ و ۸۰ سطوح پر اهمیت این اندیکاتور را تشکیل می‌دهند. ناحیه بالای ۸۰ به عنوان ناحیه اشباع ورود نقدینگی به بازار و ناحیه زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع خروج نقدینگی نام‌گذاری می‌شوند.

سیگنال فروش اندیکاتور MFI:
زمانی که جریان نقدی پول وارد بازار می‌شود شاخص نمودار MFI شروع به رشد می‌کند و پس از گذر از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‌شود. به مرور زمان و با بالا رفتن قیمت، انگیزه لازم در بین عرضه‌کنندگان ایجاد می‌شود و به مرور شاهد افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار خواهیم بود. نشانه های فروش زمانی پررنگ خواهد شد که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود و سطح ۸۰ را از بالا به پایین بشکند. در این حالت توضیحات کلی الگوریتم RSI با توجه به خروج نقدینگی احتمالا شاهد شروع حرکت ریزشی قیمت خواهیم بود.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI:
افزایش فروشهای بی امان و خروج نقدینگی از بازار به مرور زمان قیمت را کاهش می‌دهد. با توجه به افت قیمتها و افزایش ارزندگی، انگیزه لازم در بین سرمایه‌گذاران پدید خواهد آمد و به مرور زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود که این اتفاق منجر به حرکت نمودار MFI از ناحیه اشباع خروج نقدینگی به ناحیه تعادلی خواهد بود. بنابراین زمانی که سطح ۲۰ توسط خط MFI از پایین به بالا شکسته شد می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید تلقی کنیم.

واگرایی و همگرایی در MFI:

یکی از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور MFI امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد. این اندیکاتور همانند RSI در تشخیص واگرایی ها در کف و قله‌ها دقت نسبتا بالایی دارد. با توجه به اهمیت بررسی واگرایی در اندیکاتورها، MFI می‌تواند کمک بزرگی در زمینه تشخیص قدرت روند باشد.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده توضیحات کلی الگوریتم RSI میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

پارابولیک سار ، اندیکاتوری برای تشخیص روند

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها، سعی در تعیین روندها و یا پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

در تصویر زیر شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR را مشاهده می‌کنید.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم‌افزارها هم به راحتی می‌توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تصویر بعدی تنظیمات صحیح اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

1. شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
2. حمایت و مقاومت دینامیک
3. سیگنال بازگشت با همگرایی
4. تعیین حد ضرر

نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل‌های قیمت قرار می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده‌ایم.

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

• اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.

در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه توضیحات کلی الگوریتم RSI توضیحات کلی الگوریتم RSI تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می‌بینیم:

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می‌دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار را در نماد حریل نمایش می‌دهد.

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی توضیحات کلی الگوریتم RSI که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت گیرد.

سیگنا‌‌ل‌های راحت در پارابولیک سار !

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده اندیکاتور پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

• اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
• اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور توسط مجموعه ما هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است. به علاقمندان این حوزه توصیه می‌کنم که نکات بیان شده در این مقاله را بارها و بارها تمرین کرده و در معاملات خود به کار گیرند تا به بخشی از سیستم معاملاتی آن‌ها تبدیل شود.

نمودار تحلیل تکنیکال دوج کوین (مهر ۱۴۰۱)

Dogecoin

تحلیل تکنیکال دوج کوین

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال دوج کوینیا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.

با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال، نمودار و قیمت لحظه ای دوج کوین، بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.

آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال دوج کوین

برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال دوج کوین، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه).

سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:

Buy: پیشنهاد به خرید

Sell: پیشنهاد به فروش

Neutral: پیشنهاد به نگهداری

Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید

Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش

برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر توضیحات کلی الگوریتم RSI خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.

نمودار تکنیکال دوج کوین

بررسی تحلیل تکنیکال دوج کوین (Dogecoin)

دوج کوین چه تفاوتی با سایر ارزهای دیجیتال دارد؟

با اینکه دوج کوین (Dogecoin) از بلاکچین لایت کوین مشتق شده و خودِ بلاکچین لایت کوین نیز با اعمال اصلاحاتی در منبع کد بیت کوین ساخته شده است، اما DOGE تفاوت‌های بسیاری با این دو ارز دیجیتال دارد. دوج کوین از اصول عملیاتی رایج ارزهای دیجیتال مانند شبکه کاملاً غیرمتمرکز، الگوریتم گواه اثبات کار (PoW) و روش‌های پردازش تراکنش برخوردار است. تفاوت اصلی دوج کوین با سایر ارزهای دیجیتال در ادامه مطرح شده است:

• استفاده از الگوریتم اسکریپت (Scrypt) به جای استفاده از استاندارد SHA-256، استخراج دوج کوین را به فرآیندی آسان تبدیل کرده است، به نحوی که برای استخراج آن نیازی به استفاده از تجهیزات پیچیده نیست.
• در ابتدا قرار بود که عرضه دوج کوین 100 میلیارد باشد اما پس از مدتی سازندگان پروژه تصمیم گرفتند که عرضه به صورت بی‌نهایت باشد.
• کارمزد تراکنش دوج کوین در مقایسه با کارمزد سایر شبکه‌ها بسیار کم است. مبلغ کارمزد دوج کوین (Dogecoin) معمولا بیشتر از 0.01 دلار نیست، در حالی که مبلغ کارمزد بیت کوین بعضاً به بیش از 10 دلار هم می‌رسد.
• سرعت پردازش تراکنش به واسطه کاهش زمان استخراج هر بلاک بالا است.
• قیمت کم دوج کوین موجب شده که افراد بتوانند صرف نظر از مقدار سرمایه‌ای که دارند، این ارز دیجیتال را خریداری کنند.
• دوج کوین (Dogecoin) یک اپلیکیشن کاربردی است: کاربران شبکه از آن برای پرداخت اینترنتی کالا و خدمات مختلف استفاده می‌کنند و استفاده از دوج کوین حتی در کشورهایی که بیت کوین ممنوع است، منع قانونی ندارد.
• استخراج دوج کوین در مقایسه با استخراج بیت کوین هزینه زیادی ندارد و بدون استفاده از تجهیزات پیچیده و گران‌قیمت قابل استخراج است.

علی‌رغم اینکه بسیاری دوج کوین را دقیقاً کپی شبکه لایت کوین می‌دانند، اما از لحاظ فنی تفاوت زیادی با سایر ارزهای دیجیتال دارد.

• زمان استخراج بلاک دوج کوین 1 دقیقه است، در حالی که برای لایت کوین دو و نیم دقیقه است.
• مدت‌زمان تأیید تراکنش دوج کوین 6 دقیقه است، در حالی که این مدت برای لایت کوین حدود 15 دقیقه است.
• گاهی اوقات پاداش بلاک دوج کوین به صورت رندوم و تصادفی محاسبه می‌شود و ثابت نیست. از سال 2014 تا به حال پاداش بلاک آن 100 هزار کوین است که درصدی از کارمزد تراکنش نیز به آن اضافه می‌شود.

مزایای دوج کوین (Dogecoin)

بررسی مزایا و معایب دوج کوین می‌تواند در تحلیل تکنیکال دوج کوین تأثیرگذار باشد. دوج کوین (Dogecoin) نسبت به سایر ارزهای دیجیتال ابزار پرداخت بهتری محسوب می‌شود. مثلاً در مقایسه با بیت کوین که هدف اصلی آن تبدیل شدن به یک روش پرداخت است، بهتر عمل می‌کند. دوج کوین یک روش عالی برای پرداخت‌های آنلاین نیز به شمار می‌آید. مزایای دیگری که دوج کوین را از سایر ارزهای دیجیتال متمایز می‌سازد به این شرح است:

• دوج کوین مناسب آن دسته از سرمایه‌گذارانی است که فاقد سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال گران‌‌قیمت هستند. دوج کوین می‌تواند تازه‌واردان را با بازار ارزهای دیجیتال آشنا سازد و تجربیات لازم را در اختیار آنان قرار دهد.
• تراکنش‌های دوج کوین سرعت بالایی دارد و هزینه کارمزد آن کم است.
• جامعه دوج کوین بسیار فعال است. ارزهای دیجیتال در ابتدا جدی گرفته نمی‌شد، اما این بازار به تدریج محبوب شد. بازار ارزهای دیجیتال توضیحات کلی الگوریتم RSI کم‌کم باثبات شد و رشد کرد و در این میان افراد مشهوری مانند ایلان ماسک طرفداری خود را از این بازار اعلام کردند.
• دوج کوین در میان رتبه‌بندی 50 رمزارز برتر بر حسب ارزش بازار قرار دارد و این جایگاه نمایانگر ثبات بالا و اعتبار یک رمزارز است.
• دوج کوین برخلاف اکثر ارزهای دیجیتال در زمینه مقیاس ‌پذیری مشکلی ندارد.
• سرعت تراکنش دوج‌ کوین بسیار بالا و نرخ کارمزد آن بسیار پایین است.
• بسیاری از صرافی‌ها و پلتفرم‌های آنلاین از دوج کوین پشتیبانی می‌کنند.

یکی از مزیت‌های اصلی دوج کوین امنیت بالای آن است. بی‌شک سیستم‌های غیر متمرکز امنیت بالاتری نسبت به سیستم‌های متمرکز دارند؛ زیرا فقدان سرور توضیحات کلی الگوریتم RSI کنترلی درجه بالاتری از امنیت را فراهم می‌کند. دیر یا زود بلاکچین به عنوان بهترین تکنولوژی تأمین امنیت کاربران در جهان شناخته خواهد شد. دوج کوین یکی از معدود شبکه‌هایی است که تمرکززدایی را اعمال کرده است، در حالی که اکثر ارزهای دیجیتال دارای ویژگی‌های متمرکز هستند.

ویژگی مهم دیگری که ارز دوج کوین را از شیوه‌های پرداخت و انتقالات مالی سنتی متمایز می‌سازد این است که برخلاف بانکداری سنتی، تراکنش‌ها صرفا توسط کاربر انجام می‌شود. در نتیجه هیچ تراکنشی نمی‌تواند بنا به دلایلی فارغ از اراده کاربر فسخ شود. اهمیتی ندارد که انتقال وجوه به کجاست یا برای کیست یا بابت چه کالا و خدماتی پرداخت می‌شود، در هر صورتی تراکنش انجام می‌شود.

معایب دوج کوین (Dogecoin)

• عملکرد پشتیبانی فنی دوج کوین (Dogecoin) ضعیف است. تیم توسعه آن به بزرگی غول‌های بازار ارزهای دیجیتال نیست و هواداران آن هم چندان جاه‌طلب نیستند.
• ارزش دوج کوین دائماً در حال نوسان است و از این رو پیش‌بینی کردن قیمت دوج کوین کار دشواری است. با اینکه این توضیحات کلی الگوریتم RSI حالت برای تمام ارزهای دیجیتال صادق است اما در مورد دوج کوین مصداق بیشتری دارد. Dogecoin از نوسانات شدید قیمت ایمن نیست و این معضل به بازنگری کلی و اساسی نیاز دارد.
• دوج کوین در ابتدا به خاطر تحرکات بازاریابی خود محبوب شد و هیچ چیز منحصربه‌فرد و ویژه‌ای در زمینه تکنولوژی ارائه نداده بود. این ویژگی باعث می‌شود که این ارز دیجیتال بسیار آسیب‌پذیر باشد؛ زیرا با رقبایی برتر در حال رقابت است که پیشرفته و نوآور هستند.

البته باید اشاره کرد که یکی از ضعف‌های اصلی دوج کوین ماهیت ابتدایی و طعنه‌آمیز آن است که اثر منفی بر رشد آن دارد. ظاهرا سازندگان این پروژه هنوز نمی‌دانند که چگونه فرزند خود را توسعه دهند؛ در نتیجه عملکرد این شبکه به واسطه وفاداری کاربران تداوم دارد. این رویکرد تأثیری منفی بر ارزش این ارز دیجیتال دارد و چیزی بر قابلیت رقابت‌پذیری آن نمی‌افزاید.

قبل از سرمایه گذاری یا خرید و فروش ارز دیجیتال دوج کوین یا ایاس حتما تحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE) را بررسی کنید.