استراتژی میانگین قیمتی

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل بازار، به خصوص برای سرمایه‌گذاران بورسی است. در این روش تحلیلی، از اندیکاتورهای مختلفی برای رسم نمودار حرکات سهام استفاده می‌شود. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج است. این اندیکاتور با تمرکز بر حذف نوسانات قیمتی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا متوسط قیمت سهم مورد نظر را کشف کنند و همین ویژگی، اندیکاتور میانگین متحرک را به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو و رونده قرار دارد که پس از رسم، حرکتی مشابه نمودار قیمت را نمایش می‌دهد. در نام این اندیکاتور از کلمه «میانگین» استفاده شده است. به بیان ساده ما زمان میانگین گرفتنِ مثلا 5 عدد، آن‌ها استراتژی میانگین قیمتی را با هم جمع و سپس بر تعدادشان (یعنی عدد 5) تقسیم می‌کنیم و عدد حاصل میانگین آن 5 عدد قبلی خواهد بود. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها اینجا کلیک کنید.

حال در اندیکاتور میانگین متحرک هم همین اتفاق می‌افتد. ابتدا باید یک بازه زمانی برای بررسی سهم مورد نظر انتخاب کنیم. سهم در این مدت (مثلا 30 روز) قیمت‌های مختلفی را تجربه کرده است. این قیمت‌ها مشابه همان اعدادی هستند که با یکدیگر جمع می‌شوند و در نهایت مجموع آنها تقسیم بر تعدادشان یعنی 30 خواهد شد. البته در اندیکاتور میانگین متحرک، نتیجه در قالب یک نمودار خطی قیمت نمایش می‌یابد. در تصویر زیر ما سه دوره زمانی 50 روز، 100 روز و 200 را انتخاب کرده‌ایم. نتیجه با سه خط سبز، مشکی و قرمز قابل مشاهده است.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده، همان نوعی است که در قبل به توضیح آن پرداختیم. در حقیقت اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس میانگین گرفتن قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص شکل گرفت و با توجه به ایراداتی که بر این روش وارد شد، کارشناسان بورسی حالت تکمیلی دیگری به این اندیکاتور افزودند و شکل اصلی اندیکاتور را «ساده» و حالت تکمیلی را «نمایی» نامیدند.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple استراتژی میانگین قیمتی Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یک مدل میانگین متحرک است که استفاده از روش اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، بسیار آسان است و به همین سبب طرفداران زیادی دارد. برای محاسبه میانگین قیمت ساده، شما می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی، از قیمت‌های باز یا بسته، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. اما کارشناسان بورسی در نظر نگرفتنِ روند حرکت سهم را ایراد اصلی این روش می‌دانند. به عبارتی ما در محاسبه میانگین متحرک ساده، تفاوتی بین حرکت صعودی و نزولی قائل نمی‌شویم و تنها به قیمت‌ها توجه می‌کنیم.

برای مثال اگر قیمت سهمی در روز نخست 100 تومان و در روز پایانی 400 تومان باشد، میانگین این دو عدد می‌شود 250 تومان و حرکت سهم صعودی بوده است. حال برعکس این موضوع را در نظر بگیرید، یعنی قیمت در روز نخست 400 تومان و در روز پایانی 100 تومان است، نتیجه میانگین باز هم 250 تومان می‌شود ولی حرکت نزولی بوده است.

فرمول میانگین متحرک ساده:

تعداد روزها / (مجموع قیمت کل روزهای بازه زمانی) = فرمول محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

کارشناسان بورسی روند حرکت سهم را موضوعی مهم تلقی می‌کنند و معتقدند که برای تصمیم‌گیری درباره سهام، باید دلایل روند حرکتی نیز مدنظر قرار بگیرد. بنا بر این تفکر، اندیکاتور میانگین متحرک ساده مورد انتقاد قرار گرفت و شکل دومی از آن با در نظر گرفتن روند حرکت ترسیم شد که به آن میانگین متحرک نمایی می‌گوییم.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک مدل میانگین متحرک نمایی است و روشی است که در آن برای قیمت‌های اخیر اهمیت بیشتری قائل می‌شویم. در این اندیکاتور ما با توجه به دوره زمانی که انتخاب کرده‌ایم برای قیمت‌ها وزن در نظر می‌گیریم و هر قدر دوره زمانی کوتاه‌تر باشد، وزن قیمت روزهای اخیر بیشتر خواهد شد. فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به شرح زیر است:

فرمول میانگین متحرک نمایی:

EMA قبلی + (ضریب فزاینده * (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی فعلی (EMA)

همچنین برای محاسبه ضریب فزاینده باید تعداد روزها را با عدد 1 جمع و سپس بر عدد 2 تقسیم کنیم. برای درک بهتر از فرمول و مثال زیر استفده کنید:

2 / (1 + تعداد روزها) = ضریب فزاینده

محاسبه ضریب فزاینده برای 10 روز برابر است با: (11 = 1 + 10) و (5.5 = 2 / 11). پس در فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای 10 روز، به جای ضریب فزاینده از عدد 5.5 استفاده می‌کنیم.

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی در توجهی است که به موضوع «زمان» می‌شود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با توجه به وزن بیشتری که برای روزهای اخیر قائل است، تغییرات قیمت (چه صعودی و چه نزولی) را برای سهامدار پررنگ می‌کند. اگرچه تعداد زیادی از تحلیل‌گران این موضوع را پوئنی مثبت تلقی می‌کنند اما ایراداتی هم به آن وارد است و مهم‌ترین ایراد، تصمیمات عجولانه سهامداران در زمان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است.

به عبارتی در روش SMA روند حرکت در نظر گرفته نمی‌شود و سهامدار نوسان قیمت را امری عادی می‌داند، بنابراین برای انجام معامله صبوری بیشتری به خرج می‌دهد. اما در روش EMA تغییر روند اهمیت دارد و فرد پس از مشاهده تغییر، در زمان کوتاهی باید برای انجام معامله تصمیم بگیرد.

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد. درست است که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در ادامه اندیکاتور میانگین متحرک ساده و برای تکمیل آن شکل گرفت، اما به هر حال نمی‌توان آن را در تمامی اوقات روش بهتر برشمارد.

به همین دلیل است که می‌گوییم بهترین راه برای انتخاب روش SMA یا EMA، توجه به استراتژی معاملاتی هر سهامدار است. برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهای پر چالش فعال هستند و معمولا استراتژی بلندمدت برای سهامداری اتخاذ نمی‌کنند، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی گزینه دقیق‌تری محسوب می‌شود. این افراد نگهداری سهام را چندان مطلوب نمی‌دانند استراتژی میانگین قیمتی و چالش اصلی آنها «زمان ورود به سهم» و «زمان خروج از سهم» است و همانطور که در قبل ذکر شد اندیکاتور EMA روی موضوع «زمان» تمرکز زیادی دارد. بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای سرمایه‌گذاران با استراتژی کوتاه‌مدت پیشنهاد خوبی است.

در طرف مقابل سهامدارانی هستند که با استراتژی بلندمدت وارد بازارهایی مانند بورس می‌شوند. برای این افراد فراز و فرود سهام امری عادی است. در استراتژی بلندمدت، ما می‌دانیم که زمان اصلاح بازار، قیمت احتمالا کاهش خواهد یافت و سهم به ارزش حقیقی خود می‌رسد و پس از مدتی مجددا روند جدیدی را آغاز می‌کند. پس سعی نمی‌کنیم سهم را در بالاترین حد خود و قبل از اصلاح بازار بفروشیم. بدیهی است که در این استراتژی استفاده از انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده گزینه خوبی خواهد بود.

در روش SMA ما وزنی برای زمان قائل نمی‌شویم، یعنی هر تغییر قیمت را می‌پذیریم و بر نتیجه‌ای که در بلندمدت بدست آمده است تمرکز می‌کنیم و معتقد هستیم که هر سهمی در آینده، مجددا خود را تکرار خواهد کرد. با توجه به این تصور، اندیکاتور میانگین متحرک ساده، گزینه خوبی برای سهامداران با استراتژی بلندمدت به حساب می‌آید.

مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، تعیین روند نمودار و نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌های پنهان است. در مورد تعیین روند حرکت نمودار بدیهی است که اگر جهت حرکت خط رو به بالا باشد، قیمت سهم روند صعودی دارد و اگر جهت حرکت خط رو به پایین باشد، قیمت سهم روند نزولی را طی می‌کند.

یکی دیگر از کاربرد میانگین متحرک در تعیین روند نمودار، زمانی است که ما دو بازه زمانی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. مثلا در تصویر زیر نمودار بازه زمانی 30 روزه و 60 روزه برای یک سهم رسم شده‌اند.

در این تصویر خط میانگین متحرک 30 روزه بیشتر اوقات بالاتر از خط میانگین متحرک 60 روزه رسم شده است و در این مدت قیمت، روند صعودی طی کرده است. اما در انتهای بازه زمانی خط نمودار بلندمدت بالاتر از خط نمودار کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد که به معنای کاهش قیمت سهم است. این دقیقا زمانی است که سهامدار با استراتژی کوتاه‌مدت برای ورود یا خروج از سهم تصمیم می‌گیرد و سهامدار با استراتژی بلندمدت با توجه به در نظر گرفتنِ اصلاح قیمت، مدت بیشتری در سهم باقی می‌ماند.

دگر کاربرد میانگین متحرک، نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌ها روی نمودار است. معمولا سیگنال بازگشت روند سهم، از روی نمودار قیمت بدست می‌آید. اما متاسفانه گاهی در بخش‌هایی از نمودار قیمت، نشانه‌های بازگشت روند برای سهامداران ملموس نیست و در این زمان اندیکاتور میانگین متحرک نقش تکمیلی را ایفا می‌کند. به عبارتی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، نقاط حمایت و مقاومتی که در نمودار قیمت پنهان مانده‌اند را به تصویر می‌کشد.

سخن آخر

اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)، با توجه به سادگی و پرکاربرد بودن، بسیار مورد توجه تحلیل‌گران تکنیکال است. اگرچه همه تحلیل‌گران تاکید بر بکارگیری چندین روش و تصمیم‌گیری بر مبنای مجموع نتایج حاصل از محاسبات را دارند، ولی به هر حال سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که با بکارگیری چند اندیکاتور ساده، معاملات خود را مدیریت می‌کنند. با توجه به این موضوع سعی کردیم که در این مقاله اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن را برای شما شرح دهیم.

سوالات رایج میانگین متحرک

میانگین متحرک، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) شناسایی می‌شود. برای کمک گرفتن از این میانگین، سرمایه‌گذار بازه زمانی مدنظر (مثلا 10 روز، یک ماه یا حتی چند ساعت) را انتخاب و با توجه به صعودی یا نزولی بودن نتیجه، آینده سهم را پیش‌بینی می‌کند. در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های بازه انتخابی با هم جمع و بر تعداد روز تقسیم می‌شود.

تعداد روزها/(p1+p2+p3)= میانگین متحرک ساده (SMA)

برا محاسبه میانگین متحرک نمایی، بعد از انتخاب بازه زمانی، SMA را بدست می‌آوریم. سپس ضریب هموارسازی را طبق فرمول (2/(بازه زمانی مورد نظر+1)) محاسبه و در فرمول زیر قرار می‌دهیم:

… و )(((تعداد روز + 1)/فاکتور هموارسازی)-1) * EMA دیروز( + (((تعداد روز +1) / فاکتور هموارسازی) * ارزش امروز سهم) = میانگین متحرک نمایی (EMA)

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟

استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟ | میانگین محدوده واقعی (ATR) یک اندیکاتور تکنیکال است که در بازارهای مالی برای اندازه گیری نوسانات استفاده می‌شود. این اندیکاتور محدوده‌ای از قیمت دارایی‌ها را در یک بازه زمانی معین، با در نظر گرفتن هرگونه شکاف در عمل قیمت، تجزیه و تحلیل می‌کند.

به طور معمول، میانگین متحرک 14 روزه تنظیم می‌شود. برای اندازه‌ گیری نوسانات اخیر بازار، می‌توانید میانگین کوتاه‌ تری را تا 10 دوره و برای تجزیه و تحلیل نوسانات بلند مدت، می‌توانید میانگین را روی بیش از 20 دوره تنظیم کنید.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) چیست؟

شاخص میانگین دامنه واقعی توسط تحلیلگر تکنیکال جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder) به عنوان یک اندیکاتور نوسانی برای بازار کالاها توسعه داده شد. علاوه بر این، می‌تواند برای هر بازار مالی که نوسانات را نشان می‌دهد، به ویژه سهام، جفت ارز و شاخص‌ها اعمال شود.

میانگین محدوده واقعی بر روی نمودار معاملاتی به عنوان یک خط میانگین متحرک منفرد ترسیم می‌شود که با دامنه‌های واقعی محاسبه می‌شود. این اندیکاتور معمولاً در نمودار کندل استیک است، جایی که نوسانات و شکاف قیمت به راحتی قابل تشخیص است. این نوع نمودارها مفید هستند؛ زیرا تریدرها می‌توانند از نمودارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای موقعیت‌های خود استفاده کنند.

قاعده کلی این است که میانگین محدوده واقعی بالا نشان دهنده سطح بالاتری از نوسان است، در حالی که یک مقدار میانگین محدوده واقعی پایین سطح کمتری از نوسانات بازار را نشان می‌دهد. لطفاً توجه داشته باشید که این میانگین نشان دهنده روند بازار نیست، فقط نوسانات و شکاف قیمتی را نشان می‌دهد.

میانگین محدوده واقعی در مقابل انحراف معیار

انحراف معیار (Standard deviation) یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که هدف آن اندازه گیری نوسانات و کمک به تریدرها برای مدیریت ریسک معاملات است. انحراف معیار، پراکندگی مجموعه‌ای از داده‌ها را حول میانگین متحرک توصیف می‌کند، که معمولاً به جای دوره 14 روزه در دوره 20 روزه محاسبه می‌شود. با این حال، اگرچه میانگین دامنه واقعی و شاخص‌های انحراف استاندارد شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های متعددی، عمدتاً در نحوه محاسبه، دارند که آنها را از هم متمایز می‌کند. این می‌تواند در یک بازار متحرک تفاوت ایجاد کند و نشان دهد که کدام اندیکاتور مفیدتر است.

میانگین محدوده واقعی در تحلیل تکنیکال

میانگین محدوده واقعی یک جزء کلاسیک تحلیل تکنیکال است و نوسانات بازار را به روشی مشابه با شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اندازه‌گیری می‌کند. ATR می‌تواند برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش، بسته به میزان نوسان بازار، استفاده شود، بنابراین تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا در یک موقعیت پوزیشن لانگ (سیگنال خرید) یا پوزیشن شورت (سیگنال فروش) را انتخاب کند.

استراتژی میانگین محدوده واقعی در معاملات

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در ابتدا برای استفاده در بازار کالا ایجاد شد؛ اما از آن زمان به طیف گسترده‌ای از بازارها، شامل معاملات فارکس و سهام، گسترش یافته است. این اندیکاتور همچنین می‌تواند برای استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت و کوتاه مدت مانند معاملات پوزیشن، معاملات روزانه و اسکالپینگ استفاده شود.

استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در فارکس

فارکس بزرگ ترین و نقد شونده ترین بازار مالی در جهان است و تریدرها اغلب ممکن است با ضررهای زیادی در ورود یا خروج از معاملات مواجه شوند. اگر یک تریدر از میانگین محدوده واقعی به طور مناسب در استراتژی خود استفاده کند، می‌تواند نوسانات فعلی بازار را ارزیابی کند و ببیند در کجا باید استاپ لاس و لیمیت اوردر را اعمال کند. هر چه میزان میانگین محدوده واقعی برای یک جفت ارز بیشتر باشد، باید از دستور استاپ لاس گسترده تری استفاده شود.

همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است؛ جایی که افزایش نوسانات بازار در نمودار کندل استیک جفت ارز GBP/JPY وجود دارد، شاخص محدوده واقعی نیز به شدت به سمت بالا پرش دارد. هنگامی که شکاف قیمتی وجود دارد، خط میانگین متحرک صاف و پایدار به نظر می‌رسد.

میانگین محدوده واقعی در معاملات روزانه

معاملات روزانه یک استراتژی کوتاه مدت است که هدف آن کسب سودهای کوچک اما مکرر، قبل از بستن تمام موقعیت ها در پایان روز است. به محض باز شدن بازارهای مالی در صبح، از جمله بورس‌های اصلی، میانگین محدوده واقعی از سطح بسته شدن روز قبل جهش می‌کند، که نشان می‌دهد نوسانات بازار در ابتدای روز بیشتر است. تریدرهای روزانه می‌توانند ازمیانگین محدوده واقعی برای اندازه گیری عملکرد قیمت به صورت روزانه و همچنین در استراتژی میانگین قیمتی کوتاه مدت استفاده کنند.

ماشین حساب حد ضرر ATR در مدیریت ریسک

هنگام تصمیم گیری معاملاتی بر اساس میانگین دامنه واقعی، مهم است که استراتژی خروج خود را در نظر بگیرید. بسیاری از تریدرها از دستورات استاپ لاس، به عنوان روشی برای خروج از معامله در صورت حرکت بازارها در جهت نامطلوب به سمت موقعیت خود استفاده استراتژی میانگین قیمتی می‌کنند. با این حال، اگر بازار به نفع شما حرکت می‌کند، می‌توانید نقطه خروج را تغییر دهید.

به عنوان مثال، هنگام تجزیه و تحلیل نمودار قیمت، تریدرها اغلب از ATR برای تعیین محل استاپ لاس استفاده می‌کنند. شما می‌توانید میزان ATR فعلی را در دو ضرب کنید و حد ضرر را در این سطح قرار دهید.

اگر قصد خرید طولانی دارید، می‌توانید استاپ لاس را زیر قیمت ورودی قرار دهید و اگر قصد دارید کوتاه مدت معامله کنید، حد ضرر را بالاتر از قیمت ورودی قرار دهید. اگر قیمت در جهت سود بالقوه حرکت کند، حد ضرر تا زمانی که موقعیت را ببندید، پس از رسیدن به سطح حد ضرر، به حرکت خود ادامه می‌دهد. این استراتژی، به عنوان استراتژی «خروج لوستر (chandelier exit)» شناخته می‌شود.

استراتژی مارتینگل چیست ؟

استراتژی مارتینگل چیست و چه کاربردی دارد؟ تحلیل گران و معامله گران در بازار سهام و سرمایه از استراتژی های متعددی جهت انجام معاملات استفاده می کنند. هدف از به کارگیری و استفاده از این روش ها در واقع مدیریت سرمایه، کنترل سرمایه و کسب سود بیشتر است. یکی از این تکنیک ها که بسیاری از سرمایه گذاران از آن در بازار بوررس، سهام و علی الخصوص فارکس به کار می برند، مارتینگل می باشد. این استراتژی در ابتدا تنها در شرط بندی ها مورد استفاده قرار می گرفت؛ اما به تدریج کاربرد آن گسترش یافت و به بازار سهام راه پیدا کرد. موضوعی که در این مقاله قصد به بررسی آن داریم توضیح روش مارتینگل و روش استفاده از آن می باشد، لذا توصیه می کنیم تا انتهای مطلب با ما همراه باشید..

استراتژی مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل یک استراتژی جهت کسب سود به شمار می رود که بر مبنای تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. در این تکنیک تا حدودی هر شخص نیاز به سرمایه زیادی نیازمند است و در این راستا اگر سرمایه بسیاری داشته باشید با استفاده از این استراتژی می توانید سود زیادی را کسب کنید در غیر این صورت باید خود را برای رویارویی با زیان آماده کنید. قبل از توضیح هر چیزی در این باره ابتدا به طور مختصر در رابطه با تاریخچه این روش صحبت خواهیم کرد.

تاریخچه مارتینگل:

این روش در واقع توسط یک ریاضی دان فرانسوی، به نام پل پیر لوی در قرن هجدهم میلادی معرفی شد، اما با گذشت زمان توسط سایر محققان بهینه سازی شد. این تکنیک در اصل یک نوع روش برای شرط بندی بوده که فرضیه آن دوبرابر شدن میزان شرط در هر مرحله را در پی داشته است. در نهایت یک ریاضی دان لاتین با نام جوزف لئو دوب، با فرض بر اینکه نمی توان با مارتینگل به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی را در پیش استراتژی میانگین قیمتی گرفت. اما هم اکنون بسیاری از معامله گران و تحلیل گران بازار سهام از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند.

چه موقع از این استراتژی استفاده کنیم؟

برای بسیاری از افراد که در این زمینه اطلاعات و تجربه زیادی ندارند، شاید این سوال پیش آید که چه زمانی باید از استراتژی مارتینگل استفاده کنیم؟ در این رابطه باید بگوییم که این روش برای خرید سهام شرکت هایی که در وضعیت بنیادی مناسبی قرار دارند، مناسب است. در حالت کلی، زمانی که از ارزنده بودن یک سهام اطمینان داریم اما نمی دانیم که این سهام چه زمانی رشد می کند می توان از این روش استفاده کرد.

به بیان دیگر با استفاده از مارتینگل می توان هزینه تمام شده یک سهام را در موقع عدم اطمینان بهینه سازی کرد.

چگونه از روش مارتینگل استفاده کنیم؟

توجه داشته باشید که میزان ریسک در معاملات با این روش بسیار بیشتر از میزان سود بالقوه شما خواهد بود. با این وجود تکنیک مارتینگل و به کارگیری از آن در معاملات می تواند میزان شانس موفقیت را افزایش دهد و بازدهی را به 100% برساند. در واقع در این روش میزان سرمایه در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورتی باخت، آن قدر این بازی ادامه پیدا می کند تا سرانجام از میدان خارج شوید.

حالا، برای درک بهتر موضوع اینکه استراتژی مارتینگل چیست و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم، بهتر است به این مثال توجه کنید:

فرض کنید شخصی با 10 دلار شرط بندی را شروع می کند، در صورت باخت 10 دلار را از دست می دهد و علاوه بر آن، فرد باید در مرحله بعدی20 دلار را سرمایه گذاری کند و این ترتیب به همین روش ادامه دارد.

بنابراین طبق این روش باید فرضیه دو برابر شدن سهم در چندین مرحله اتفاق افتد و سرمایه اختصاص یافته در هر مرحله باید دو برابر مرحله پیش شود. بهترین روش این است تا برای استفاده از روش مارتینگل سرمایه را به چندین بخش نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از آن را وارد معامله نمود.

همانطور که بیان شد، یکی از مهم ترین مفروضات در تکنیک مارتینگل داشتن منابع پولی نامحدود می باشد؛ اما با توجه به این که این مسئله امکان ندارد پس چه کنیم؟

• در مرحله اول از استفاده از این روش، مبلغ کل سرمایه گذاری خود را مشخص و تعیین کنید که این مبلغ را قرار است در چند مرحله سرمایه گذاری کنید.
• سپس کل مبلغ را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید.
• مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان 2 محاسبه شود.

یک مثال دیگر: اگر شخصی قصد استفاده از روش مارتینگل در انجام معاملات خود را داشته باشد و در این راستا 100 میلیون از سرمایه خود را به سهمی اختصاص بدهد، باید این میزان سرمایه خود را به چند بخش تقسیم و در هر مرحله یک بخش از آن را وارد بازار نماید.

در این بازار، تصور کنید که هر سهم قیمتی برابر با 1000 تومان است، سرمایه گذار نیز باید به میزان 1000 سهم خریداری کند؛ حالا در صورتی که پس از انجام معامله و خرید، قیمت هر سهم به جای اینکه رشد داشته باشد، 5% منفی گردد، قیمت هر سهم برابر با 950 تومان خواهد شد. و سهام گذار در دومین مرحله باید دو برابر قیمت اولیه خود یعنی:2000سهم را خریداری کند. با این روند میانگین قیمت خرید فرد966/7 تومان خواهد شد که این مبلغ به نسبت خرید اولیه کم تر است.

در صورتی که در روز معاملاتی بعد نیز، قیمت این سهام 5 درصد منفی شود، قیمت با 902/5 تومان برابر می شود و آن شخص باید در این مرحله 4000 سهم را خریداری کند، که در این صورت با احتساب کسر هزینه ها شخص 10 درصد از سهم اولیه خود را از دست داده است.

اگر در روز بعد قیمت سهام 5 درصد رشد داشته باشد، به یکباره قیمت هر سهام افزایش یافته و سرمایه به 976/5 خواهد رسید، در این صورت سرمایه گذار به سود خواهد رسید. نکته قابل توجه این است که، اگر سرمایه گذار استراتژی میانگین قیمتی تمام مبلغ سهم خود را در روز اول به خرید در بازار اختصاص می داد|، اکنون تمام سرمایه اش در ضرر بود.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما استراتژی میانگین قیمتی باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

استراتژی میانگین هزینه دلار؛ بررسی سودآوری DCA در سرمایه‌گذاری بیت‌کوین

استراتژی میانگین هزینه دلار، یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری برای تازه‌واردان بازار است. در این روش سرمایه‌گذار با مبلغی ثابت در هر دوره رکود بازار مداوماً خرید می‌کند. این استراتژی اجازه می‌دهد که تا صعودی شدن یک دارایی، از زیان‌های سرمایه‌گذاری جلوگیری نمود.

مزیت اصلی میانگین هزینه دلاری (DCA) این است که به مردم اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به کسب تخصص، در بلندمدت از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر کسب سود کنند. نتیجه‌ی تحقیقات نشان می‌دهد که علیرغم اصلاح قیمت ۸۰ درصدی بیت‌کوین، سرمایه‌گذارانی که با روش DCA به جمع سرمایه‌گذاران بیت‌کوین پیوستند، همچنان در سود قرار دارند.

نتایج استراتژی میانگین هزینه دلار برای بیت‌کوین:

همانطور که اشاره شد، یک راه محبوب برای شروع سرمایه‌گذاری در یک رمزارز، خرید آن در یک تاریخ خاص است. به عنوان مثال، برای افرادی که در بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ وارد بیت‌کوین شدند، میانگین قیمت بیت‌کوین ​​۱۴۹۴ دلار بود. برای اشخاصی که ۲۰۲۰ به بازار بیت‌کوین وارد شدند، این میانگین ۱۸,۳۷۳ دلار است که در مقایسه با قیمت فعلی مشخص می‌شود که این سرمایه‌گذاران هنوز در سود قرار دارند.

یکی از سودآورترین و مناسب‌ترین بازه‌ی زمانی برای ورود به بیت‌کوین بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بود. چرخه‌ای که بیت‌کوین در آن موج اول پذیرش خود را طی کرد. جالب است بدانید که متوسط قیمت بیت‌کوین برای سرمایه‌گذارانی که در دوره عرضه اولیه توکن بیت‌کوین خریدند، تقریباً ۴۳۷۸ دلار محاسبه می‌شود.