برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.
حد ضرر چیست؟ چگونه حد ضرر تعیین کنیم؟
حتماً شنیده‌اید که می‌گویند: «جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است». از آنجا که هدف همه مردم از انجام سرمایه‌گذاری کسب سود و منفعت است و عمومآً بازار بورس را یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری و رسیدن به این هدف می‌شناسیم، برای حفظ اصل سرمایه و همچنین کسب سود مورد نظرمان باید علاوه بر انتخاب سهم خوب و سودده با مبحث حد ضرر در بورس هم آشنا شویم.
نوسانات قیمتی در بازار احتیاج به تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع برای خروج یا ادامه مسیر سرمایه‌گذاری دارد و گاهی اوقات تعلل، ممکن است به اصل سرمایه‌مان خلل وارد کند. هنگامی که قیمت برخلاف توقع ما در حال حرکت است خارج شدن به‌موقع از بازار باید در اولویت کار قرار گیرد تا بتوانیم از گسترش زیان خود کم کنیم و در نهایت زیان‌های بالاتری را تجربه نکنیم.
حد ضرر چیست؟
بهتر است بدانیم در بورس هیچ سهامداری ضرر نمی‌کند مگر اینکه خودش بخواهد! در حقیقت زمانی ضرر میکنیم که سهم خودمان را با قیمت پایین‌تر از قیمت خرید بفروشیم و چون ماهیت بازار بورس در میان‌مدت و بلندمدت سودآور است. اگر زمان ورود و خروج خود از سهمی را درست تشخیص دهیم این بازار برایمان سودآور است.
در واقع فروش به موقع سهام توسط سهامدار میزان سود و ضرر را مشخص می‌کند. حال این سؤال پیش می‌آید که زمان مناسب برای فروش چه موقع است؟ با شناسایی حد ضرر برای خود و اینکه مشخص کنیم یک سهم را تا چه زمان نگهداری کنیم به جواب این سؤال خواهیم رسید.
حد ضرر یا استاپلاس در تعریف ساده به معنی توقف زیان است. برای سهم زمان فروشی را بر اساس درصد زیانی که متحمل شده‌ایم مشخص میکنیم و منتظر می‌مانیم تا در زمان مشخص شده آن را بفروشیم.
زمانی که قیمت سهم به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید سریع فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. به تعبیر دیگر حد ضرر احتمالی، ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود دلخواه را کسب نکردند، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه خود جلوگیری کنند.
در حقیقت کم شدن سود هم نوعی ضرر است. به گمان اینکه در روزهای منفی بازار، از میزان سود خود در ضرر هستیم نباید سهل‌انگاری کنیم.
اگر بخواهیم بدون هیچ برنامه‌ای در بورس بمانیم باید ریسک بالایی را بپذیریم، سرمایه‌گذار حرفه‌ای آن است که با بررسی کامل سهم را می‌خرد و با تعیین حد ضرر، مشخص می‌کند زمانی که سهام به سود رسید و یا از محدوده مقاومت خود عبور کرد، آن سهم را نگهداری کند یا بفروشد و زمانی هم که سهام بجای رشد، افت قیمت پیدا کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله از آن سهم خارج شود. به‌نوعی میتوان گفت حد ضرر در بورس مانند ابزاری عمل می‌کند که چنانچه انتظار سرمایه‌گذار محقق نشد می‌تواند به کمک آن جلوی از بین رفتن اصل سرمایه خود را بگیرد.
مزیت تعیین حد ضرر
افراد حرفه‌ای و آشنا به بازار مطمئناً برای خود، اهداف قیمتی تعیین می‌کنند. اهدافی مانند: قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان احتمالی. ممکن است قیمت سهم شما بعد از مدتی ضرر به قیمت بالای حد ضرر برگردد اما خواب سرمایه شما را از بین می‌برد.
زمانی که سرمایه از خواب برخوردار شود از سودهای دیگر بازار عقب می‌ماند، به شما توصیه میکنیم حتماً حد ضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و خود را ملزم به اجرای آن کنید و به خواب سرمایه خود و میزان سود و زیانی که بر اثر گذشت زمان ممکن است بر رشد یا افت سرمایه‌تان تاثیر گذارد دقت داشته باشید.
چند نکته کلیدی در تعیین حد ضرر
- باید توجه داشت هنگامی‌که قیمت سهام بالا می‌رود حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
- بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید را برای حد ضرر قرار ندهید این بدان معنی است که شما لازم نیست بیشتر از 10 درصد ضرر کنید. در واقع؛ حد ضرر نباید فاصله زیاد یا کمی با قیمت خرید داشته باشد.
- دیدگاه زمانی یک سرمایه گذار در تعیین حد ضرر بسیار مهم است. تعیین حد ضرر در بورس با دیدگاه میان‌مدت با دیدگاه بلندمدت تفاوت دارد. به تعبیر دیگر ضرر در بورس از نظر ماهیتی به ضرر مالی و ضرر زمانی طبقه‌بندی میشود پس باید به این نکته دقت کافی داشت.
- در معاملات کوتاه‌مدت حد ضرر تریلینگ کسب سود را روی محدوده حمایت در موج نزولی قبل قرار دهید.
- در خرید سهام با دیدگاه زمانی میان‌مدت و بلندمدت، محدوده حمایتی معتبر را شناسایی کنید و در آن محدوده حد ضرر را قرار دهید. (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
- درصورتی‌که مقاومت یک سهم شکسته شود و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی ثابت شود، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده قرار دهید.
- بدون دلیل فنی و منطقی حد ضرر خود را تغییر ندهید، ممکن است این کار در بعضی مواقع جلوی زیان شما را بگیرد ولی در بلندمدت نتیجه خوبی نخواهد داشت.
- به حد ضرر خود پایبند باشید تا اسیر باتلاق ضرر و زیان نشوید. گاهی سهامدار از صبر برای رشد یک سهم خسته میشود و سهم را با ضرر می‌فروشد تا سهم دیگری که به نظر مناسب است خریداری کند اما باز در تله ضرر گرفتار میشود. در حالی‌که با پایبندی به حد ضرر و سود دچار این گرداب‌ها نخواهد شد.
حد ضرر را چگونه تعیین کنیم؟
در واقع هیچ فرمول و قاعده و قانون مشخصی برای تعیین حد ضرر نداریم و این به سبک سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر بستگی دارد. زیرا همانطور که گفته شد تعیین حد ضرر یک نوسان‌گیر با معامله‌گری که دید سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد کاملاً متفاوت است ولی به‌صورت کلی چند روش متداول در بررسی حد ضرر وجود دارد که در زیر به بررسی آنها می‌پردازیم.
روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین میشود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.
- تعیین حد ضرر به روش ثابت: در این روش معامله‌گر مقدار مشخص و ثابتی به‌عنوان حد ضرر برای خودش در نظر می‌گیرد و به آن پایبند است. به‌طوری‌که هر زمان قیمت به آن نقطه رسید، سهم را می‌فروشد. در این روش باید به عواملی چون؛ وضعیت کلی بازار بورس، خصوصیات فردی و روحی سرمایه‌گذار سهام، مقدار ریسک، میزان سرمایه، قصد از سرمایه‌گذاری، انتظارات از سهم، تاریخچه نوسانات آن سهم توجه داشت.
- تعیین حد ضرر به روش مکانیکال: در این روش برای تعیین حد ضرر از اندیکاتورها استفاده میشود. اندیکاتورها از طریق محاسبات ریاضی که بر روی یک سهم انجام میشود و به‌وسیله نرم افزارهای تحلیل تکنیکال محاسبه و رسم میشوند.
- تعیین حد ضرر به روش تکنیکال و رسم نمودار: داشتن علم و دانش کافی از تحلیل تکنیکال برای دست‌یابی به نقطه توقف یا حد ضرر از نکات کلیدی به شمار می‌رود در این روش معامله‌گر از ابزا‌رهای ترسیم نمودار تکنیکال استفاده می‌کند و با رسم نمودار و تحلیلی که از سهم مدنظر دارد حد ضرر را مشخص می‌کند. در این روش باید به عواملی چون؛ خط روند حمایت، امواج الیوت، الگوهای نموداری، کف دوقلو، الگوی سرو شانه، فیبوناچی و… توجه داشت.
اندیکاتور حد ضرر
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با محاسبات ریاضی و آماری می‌توانند اطلاعات تحلیلی خوبی را در اختیار ما قرار دهند و ما را از روند سهم‌های مختلف مطلع کنند. تعیین حد ضرر در معاملات بورس به کمک برخی از اندیکاتورها قابل اجرا است.
یکی از مهمترین اندیکاتورها در این زمینه، اندیکاتور Parabolic SAR است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار می‌گیرد و می‌تواند در روندهای صعودی حد ضرر تریلینگ را برای سهم‌های مختلف مشخص کند. ATR نیز اندیکاتور دیگری است که میتوان در تعیین حد ضرر از آن استفاده کرد. به این صورت که اگر عدد نشان داده شده در این اندیکاتور را در دو یا سه ضرب کنیم و از قیمت ورود کم کنیم، حد ضررمان مشخص میشود.
تبعات رعایت نکردن حد ضرر سهام
علاوه بر ضرر مالی، رعایت نکردن حد ضرر یا استاپلاس منجر به صدمات و لطمات روحی و ناامیدی و سلب اطمینان سهامدار از بازار خواهد شد. به همین دلیل شاید بهتر است سهامدار پس از اینکه سهمش را در موقعیت ضرر دید با رعایت حد ضرر آن را بفروشد و مدتی وارد بازار نشود.
این کار زمانی کارآمد است که سهامدار نسبت به آینده سهم خود مطمئن نیست در غیر این صورت لزومی ندارد هر بار سهمی در آستانه نزولی شدن قرار گرفت سهامدار سهم خود را بفروشد. سهامداری یک سهم خوب و مطمئن در میان‌مدت و بلندمدت باعث میشود نه تنها از زیان خارج شوید بلکه سودهای خوبی به دست بیاورید.
سخن آخر
در این مقاله در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که برای موفقیت در بورس لازم است استراتژی معاملاتی داشت تا با کنترل هیجانات، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد. مسلماً استراتژی‌های هر معامله‌گر به میزان ریسک‌پذیری او وابسته است اما با رعایت چند نکته به ظاهر کوچک ولی بسیار مهم مانند؛ تعیین حد ضرر و یا متنوع کردن سبد سهام و تشکیل پورتفوی و… میتوان جلوی رفتارهای هیجانی را گرفت و تحت تأثیر گفته دیگران یا هیجانات خود عمل نکرد.
همه تالار ها
با توجه به اینکه فرمودین ما باید در تایم فریم های پایین ترید انجام بدیم یا اگر ریسک به ریوارد معامله خوب باشه میشه swap رو درنظر گرفت و معامله رو انجام بدیم. با توجه به اینکه ما با سرمایه کم وارد معامله میشیم چکار باید تریلینگ کسب سود بکنیم
الهام خانم بد نیست که یک نکته رو یادآوری کنم. در روشی که ما تا پایان گام 4 یاد میگیریم کسی نگفته که ما باید در تایم پایین ترد کنیم بلکه ما در تایم بالا ترد میکنیم و فقط در تایم پایین وارد معامله میشم که به قول خودتون ریسک تریلینگ کسب سود و ریوارد را دقیقتر و کمتر کنیم.البته اینم بگم که ایشااا گام 5 و6 برسید استراتژی های روزانه رو یاد میگیرید که معامله شما در همان روز تمام میشود و دیگر swap نمیپردازید.
در مورد سرمایه کم هم راه حل خاصی نیست و باید به سود های کم عادت کنید و زمان بیشتری میبره که سرمایه شما زیاد بشه تا بتوانید با حجم بیشتر نسبت به یک درصد از کل سرمایه وارد شوید.
هومن جان هم در ویوئوها ذکر کرده که حداقل سرمایه برای این کار 1000 دلار است.
اساسا این روش با مدیریت ریسکی که ما یاد گرفتیم , با سرمایه خیلی کم جواب نمیده یعنی انقدر حجم و سود کم میشه که توجیح اقتصادی نداره (البته این نظر شخصی من است)
[مهم] مبانی مدیریت سرمایه
مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :
معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.
در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:
درس اول: امید رياضی
درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.
فرمول امید رياضی:
Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1
در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.
امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.
برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.
برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.
درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن
در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.
فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :
Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1
در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.
همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.
درس سوم : ضريب سودآوری
در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.
فرمول محاسبه ضريب سودآوری :
Profit Factor = Gross Win / Gross Loss
در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.
پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.
درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات
همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تریلینگ کسب سود تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:
1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.
2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.
برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)
درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه
مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.
انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.
درس ششم : تحلیل مونته كارلو
در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.
در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.
مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.
در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.
مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.
درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله
معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.
نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.
روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل
در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین تریلینگ کسب سود هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.
در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.
اموزش فارکس به سبک نوین مورتین
اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس
تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک
توقف زیان متحرک در فارکس (Trail Stop Loss)
سلام بر معامله گران عزیز؛ مقاله امروز ما بر موضوع توقف زیان متحرک به‌عنوان یکی از روش های مدیریت معاملات تمرکز دارد. آیا توقف زیان متحرک برای شما منطقی و معنی دار است؟
یا بهتر است از حد سود take profit و رعایت نسبت سود به ریسک (R:R) استفاده کنیم ؟ در این مقاله پرسش های مطرح شده و موارد دیگری بحث خواهد شد، اما این موضوع مسلماً یک بحث باز است که توصیه می کنم تجربیات خود را درباره آن به اشتراک بگذارید و در قسمت پایین در بخش نظرات، بازخورد ارائه کنید.
آیا از توقف زیان متحرک [تریلنگ استاپ] استفاده می کنید؟
آیا قبل از استفاده از توقف زیان متحرک، کارآیی آن را امتحان کرده اید؟
اگر از آن استفاده نمی کنید، دلیل شما چیست و به نظر شما چه ابزاری بهتر است؟
گزینه‌های توقف زیان متحرک(تریلینگ استاپ)
روش‌های مختلفی برای اجرای توقف زیان متحرک وجود دارد. در اینجا فهرستی تریلینگ کسب سود ارائه می شود:
۱) توقف زیان متحرک فوری در همان بازه زمانی.
۲) توقف زیان متحرک فوری در بازه زمانی بزرگتر.
۳) توقف زیان متحرک پس از رسیدن به هدف.
۴) ترکیبی از حد سود آشکار و توقف زیان متحرک.
۵) توقف زیان با تحرک روبه کاهش در سطوح بالاتر نسبت سود به ریسک R:R
۶) اختیاری (نسبت به تصمیم بعدی باز باشد: نه حد سود و نه توقف زیان متحرک)
روش های مختلفی برای استفاده از توقف زیان متحرک وجود دارد:
۱) میانگین متحرک
۴) نوسان گیری (سوئینگ) بالا، نوسان گیری (سوئینگ) پایین
۵) حمایت و مقاومت
۵) توقف منحنی سهمی (پارابولیک)
به نظر شما کدام گزینه بهتر است؟ کدام روش های دیگر را به فهرست بالا اضافه می‌کنید؟
میزان موجودی توقف زیان متحرک
مزیت توقف زیان متحرک این است که به معامله گر فارکس اجازه می دهد برخی از سرمایه گذاری های سودآور آنها اجرا شود و برخی از زیان های خود را قطع می کنند. این موضوع یکی از مفاهیم نیرومند معاملات فارکس است، که در آن افزایش متوسط سود R:R در مقابل متوسط زیان R:R یکی از بخش های مؤثر و محوری سودآور شدن است.
برخی نکات مهمی که شایسته توجه است:
۱) هرگونه توقف زیان متحرک باید قبل از پیاده سازی ازلحاظ کار آیی و سودآوری آزمایش شود.
معامله‌گر فارکس باید برای میزان قابل قبولی از معاملات (به میزان حداقل دویست معامله) چگونگی عملکرد توقف زیان های متحرک مختلف در مقایسه با استراتژی خود را امتحان و بررسی کند تا برای تشخیص اینکه آیا روش توقف زیان متحرک در مقایسه با حد سود آشکار می تواند بهبود ایجاد کند یا خیر و در صورت پاسخ مثبت میزان بهبود ایجادشده بینش لازم را کسب کند.
آنچه اهمیت دارد مرور داده های طولانی مدت از قبیل سود آوری، حداکثر افت سرمایه، متوسط تعداد سود، متوسط تعداد زیان، تریلینگ کسب سود تعداد حداکثر زیان ها، تعداد سودهای بیش‌از حداکثر زیان در مقایسه با کل سودها، است. این اطلاعات درباره اینکه کدام سیستم بهترین موجودی حساب را دارد جزییاتی فراهم می کند.
۲) از تجزیه و تحلیل بیش از حد موضوع بپرهیزید.
درست است، این بخش از معاملات فارکس شایسته توجه و صرف زمان است، اما هر توقف زیان متحرک و هر حد سود آشکار مزایا و معایب معینی دارد.
معامله‌گران فارکس باید بپذیرند که یک روش بخصوص هرگز نمی تواند کافی و کامل باشد. همواره مثال هایی وجود خواهد داشت از مواردی که ۱ توقف زیان متحرک بهتر از دیگری عمل می کند. برای موفقیت باید این واقعیت را بپذیریم.
روانشناسی معاملات
هر یک از شیوه های مدیریت معاملات انتخاب شده همیشه باید با روانشناسی ترید هماهنگ و همگام باشد. دقیقاً مانند هر موضوع دیگری، وجود هماهنگی بین استراتژی،مدیریت ریسک ،مدیریت سرمایه هر معامله گر و روانشناسی او حیاتی است.
مزایا و معایب
هر دو ابزار توقف زیان متحرک و سطوح حد سود دارای مزایای و معایب معینی هستند.
مزایای توقف زیان متحرک:
الف) توقف زیان متحرک اجازه می دهد به جای اینکه فارکس برای بازار تصمیم بگیرد، بازار درباره اینکه تا چه حد می خواهد یا نمی خواهد پیش برود تصمیم بگیرد. به‌این‌ترتیب معامله‌گر فارکس «بر موج سوار است» و «و همراه جریان غالب پیش می رود» .
ب) هنگامی‌که از توقف زیان متحرک استفاده میشود معامله‌گران فارکس نگرانی کمتری برای سود «دادن» دارند.
توقف زیان متحرک بر اساس این واقعیت صریح که معامله‌گر فارکس توقف زیان های متحرک خود را تا سطحی حرکت می دهند که به ورودی نزدیک تر باشد، و به‌این ترتیب زیان یا سود کمتری را «حبس می کنند»، به محافظت از سرمایه معاملات کمک می کند.
از مزیت های روانشناختی این آگاهی این است که معامله گر می داند معاملات او از وضعیت جلو بودن با ۲:۱ ، R:R به زیان کامل افت نمی کند. تصور افت معامله از وضعیت مثبت می تواند مشکلات جدی ایجاد کند، مثلاً معامله گر فارکس ممکن است معامله ای را زودتر از آنچه برنامه ریزی شده است، معاملات را ترک کند.
ج) گهگاه- توقف زیان متحرک امکان سود انبوه را فراهم می کند. چنین سودهای انبوهی می تواند موجب جهش منحنی ارزش دارایی به سطح کاملاً جدید شود.
مزایای حد سود:
الف) حد سود منحنی ارزش دارایی را هموار می کند. توقف زیان متحرک از توانایی بالقوه ایجاد سودهای کوچک، زیان های کوچکتر، و گهگاه سودهای بزرگتر برخوردار است، که باعث می شود منحنی ارزش دارایی نوسان بیشتری داشته باشد. حد سود در مقایسه با توقف زیان متحرک منحنی ارزش دارایی هموارتری دارد زیرا پاسخ همیشه ساده است: یا سود یا زیان.
ب) محاسبه نسبت سود به ریسک برای حد سود آسان تر است زیرا سود بالقوه تعیین شده است.
ج) حد سود مستلزم زمان مدیریت معامله کمتری است. هنگامی‌که معامله‌گر فارکس می خواهد با سطوح واضح زیان یا سود بازار را ترک کند، ایجاد ذهنیت «تنظیم کن و فراموش کن» آسان تر خواهد بود. توقف زیان متحرک نیازمند توجه است.
انتخاب استراتژی
درنهایت، بسیار مهم است که استراتژی خود را بشناسید و درباره اینکه کدام رویکرد می تواند مناسب تر باشد تأمل‌کنید.
معامله گر روزانه ممکن است که نخواهد از توقف زیان متحرک استفاده کند زیرا قصد دارد موضع معاملاتی خود را قبل از بسته شدن روز معاملات ببندد و/یا می توانند از سود بسیار تریلینگ کسب سود زیادی در مقایسه با محدوده روزانه مورد انتظار صرف نظر کند.
اگر چه معامله گران نوسانی (سوئینگ) چنین محدودیت زمانی را ندارند. با این‌حال آنها نیز لازم است توقف زیان متحرک را به نوعی ایجاد کنند که از لحاظ زمانی قابل اجرا باشد، زیرا معامله گران فارکس نمی توانند بازار را ۲۴ ساعته و در تمام ۵ روز هفته پایش کنند.
این امر می تواند به معنای ایجاد توقف زیان متحرک باشد که می تواند با یک یا دوبار بررسی نمودارها در طول روز پایش شود یا به وسیله معامله در گروهی از معامله گران باشد که موضع های معاملاتی را بر مبنای ثابتی بررسی می کنند.
البته، مسلماً این پرسش نیز مطرح است که معامله گر می خواهد چه نوع استراتژی را پیاده سازی کند؟
یک استراتژی فیبوناچی از سطوح فیبوناچی به‌عنوان سطوح حد سود استفاده می‌کند. درعین حال یک استرتژی برون شکست خبری ، می تواند برای توقف زیان متحرک بسیار مناسب باشد. با این‌حال برای استراتژی معامله در کانال یا دامنه، سطوح حد سود می تواند استراتژی مفیدتری باشد. یک معامله برگشتی ممکن است بخواهد توقف زیان متحرک را بعد از رسیدن به حد معینی سود در استراتژی خود بگنجاند، درحالی‌که تنظیمات معامله روندی می تواند به‌طور جدی با افزایش قیمت در یک جهت از توقف زیان متحرک بهره مند شود.
بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.
پنجاه درصد سود سیو کنید
سمینار پنجاه درصد سود را سیو کنید باید نباید تیر۱۴۰۱
آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال پرایس اکشن سیو سود و بستن پوزیشن
تریلینگ استاپ چطور معاملات رو سیو سود کنیم
سیو سود مهمترین عامل سود کردن در فیوچرز سیو سود فیوچرز
وقتی سیو سود نمیکنی ضرر میکنی روش سیو سود و بستن بخشی از معامله مدرس دکتر مهدی خانجانی
آموزش بازکردن پوزیشن و خروج پله ای یا سیو سود در سطوح مختلف در بایننس فیوچرز
چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سیو سود کنیم
دن پالوتا طرز فکر ما در مورد خیریه به شدت غلط است
سیو سود یعنی چی بهترین استراتژی خروج از معامله
چطور فقط سود کنیم سیو سود یا عملیات نجات سود
استراتژی سیو سود و ریسک فری
نحوه سیو سود در بازار قوانین سیو سود Save Profit
Investing During A Market CRASH Do NOT Sell During A Stock Market Crash Protect Your Money
چطور هنگام معامله ۵۰درصد سود خود را پروفیت کنیم کم کردن حجم معاملاتی در متاتریدر میلاد اورنگی
Real Value Economics Documentary With Dan Ariely Sustainability Social Entrepreneurship
What Is A DRIP Investing With Compounding Dividends Millennial Investing Guide Chapter 5
بهترین روش کسب سود در معاملات فیوچرز
چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سیو سود کنیم Shorts
استراتژی سیو سود کردن
TOP 3 BEST DIVIDEND STOCKS IN CANADA TFSA Passive Income 2020
موقع صيدلية هو موقع متخصص في الأدوية الطبية وجميع المعلومات التي تتعلق بها مثل الآثار السلبية، مدة المفعول، الفوائد والأضرار، وأكثر وجميعاً كتبت بيد أطباء ومتخصصين ولكنها لا تغني عن استشارة أو زيارة الطبيب!
دیدگاه شما