تقاطع اندیکاتور ها


اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

  • اندیکاتور RSI
  • استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
  • اندیکاتور ویلیامز
  • اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار تقاطع اندیکاتور ها است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

  • میانگین متحرک
  • اندیکاتور MACD
  • باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

macd felfelani.ir

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند تقاطع اندیکاتور ها با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

felfelani.ir macd 1

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

felfelani.ir macd 2 1

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

felfelani.ir macd 3

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

felfelani.ir macd 4

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

felfelani.ir macd 5

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

هـــــشــدارهای صوتی در اندیکاتورها

هـــــشــدارهای صوتی در اندیکاتور

اندیکاتور چیست ؟با اینکه ترید خودکار روز به روز محبو‌ب‌تر می‌شود، اما باز هم تریدرهای زیادی هستند که خودشان ترید می‌کنند. بنابراین، در جایی که اکسپرت در چند میلی‌ثانیه شرایط بازار را می‌سنجد، تریدر مدت‌ها زمان و انرژی می‌گذارد و از همه مهم‌تر، دقت [اکسپرت را ندارد].

چند سال قبل، تریدرها نهایتاً از یک یا چند اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کردند. و بعضی استراتژی‌ها مقادیر اندیکاتور را همزمان روی چند تایم‌فریم لحاظ می‌کنند.

بنابراین، یک فرد چگونه می‌تواند یک سیگنال مهم را “دریافت” کند؟ انتخاب‌های زیادی داریم:

  • اکسپرتی بنویسید که بازار را آنالیز کرده و درباره‌ی رویداد‌های مهم هشدار دهد؛
  • پشت کامپیوتر بنشینید، ده‌ها نمودار را بررسی کرده و سعی کنید اطلاعات آن نمودارها را آنالیز کنید؛
  • یک سیستم هشدار به تمام اندیکاتور‌های مورد استفاده، اضافه کنید.

اولین راه، به‌نظر من، بهترین راه است. اما برای آن یا باید برنامه‌نویسی بلد باشید یا اینکه پول بدهید تا این کار را برای شما انجام دهند. راه دوم زمان بسیار زیادی می‌طلبد، خستگی‌آور است و ناکارآمد. راه سوم، چیزی میان راه اول و دوم است. و برای انجام آن زمان و مهارت کمتری نیاز داریم. اما به‌طور قطع کارِ تریدری که خودش ترید می‌کند را بهبود می‌بخشد.

این مقاله به تحقق بخشیدن به مورد سوم اختصاص داده شده‌است. بعد از خواندن این مقاله، هر تریدری قادر خواهد بود هشدارهای مناسبی را به اندیکاتورها اضافه کند.

انواع هشدارها

راه‌های زیادی برای تعبیر اندیکاتورها وجود دارد. حتی افراد برداشت‌های مختلفی از اندیکاتورهای خودِ نرم‌افزار متاتریدر ۴ دارند، چه برسد بخواهیم اندیکاتورهای سفارشی را هم وسط بیاوریم…

یک نفر، وقتی خط اصلی MACD، خط سیگنال را لمس می‌کند، buy می‌گیرد. و دیگری صبر می‌کند تا MACD خط صفر را قطع کند، و یک نفر هم وقتی MACD زیر صفر است و به‌‌سمت بالا حرکت می‌کند، پوزیشن طولانی‌مدت می‌گیرد. خودم احساس می‌کنم توانایی شمارش‌ همه‌ی حالت‌های ممکن را ندارم، بنابراین فقط به این بسنده می‌کنم که چطور می‌توان بلوک هشدار را به یک اندیکاتور اضافه کرد. بعد از آن قادر خواهید بود هرگونه هشداری را، عملاً، به هر نوع اندیکاتوری، هر طور که عشق‌تان می‌کِشد، اضافه کنید!

محتمل‌ترین هشدارها را در اینجا داریم:

  • تقاطع دو خط یک اندیکاتور (مثل مثال بالا – خط اصلی MACD و خط سیگنال)؛
  • تقاطع خط اندیکاتور و یکlevel خاص (برای مثال، خط اصلی MACD و خط صفر، اُسیلاتور Stochastic و levelهای ۷۰ و ۳۰، CCI و levelهای ۱۰۰- و ۱۰۰)؛
  • حرکت وارونه‌ی اندیکاتور (برای مثال، AC و AO، مووینگ اَورج نُرمال)؛
  • موقعیت تغییریافته به‌سمتِ قیمت (Parabolic SAR)؛
  • ظاهر شدن فِلش (arrow) بالا یا پایین مقدار قیمت (فراکتال‌ها).

ممکن است برداشت‌های دیگری باشند که آنها فراموش کرده باشم یا حتی آنها را ندانم؛ بنابراین، فقط به همین ۵ موردی که اشاره کردیم، پرداخته می‌شود.

راههای هشدار دادن

متاتریدر ۴ و MQL4 به ما اجازه می‌دهند، راه‌های زیادی را، چه هشدار صوتی باشند، چه هشدار بصری، به‌کار بگیریم:

  • یک پیام معمولی روی صفحه (تابع Comment)؛
  • ثبت شدن در گزارش (تابع Print)؛
  • [ظاهر شدن] یک پنجره دارای پیام همراه با صدا (تابع Alert)؛
  • یک صدای خاص – یک فایلی که انتخاب می‌شود تا پخش گردد (تابع PlaySound).

علاوه بر اینها، توابعی داریم برای ارسال یک فایل به سرور FTP (تابع ()SendFTP)، نشان دادن یک پیام/دیالوگ باکس (()MessageBox)، و فرستادن ایمیل‌ها (()SendMail). یک کاربر عادی، به‌سختی می‌تواند تابع ()SendFTP را درخواست کند، و تابع ()MessageBox، برای استفاده در یک اندیکاتور مناسب نیست زیرا این تابع عملکرد اندیکاتور را تا زمانی که باکسِ پیام بسته نشود، متوقف نگه می‌دارد، و تابع ()SendMail، هرچند برای فرستان SMS خوب است اما در عمل “خطرناک” است، زیرا در یک نمودار تعدادی اندیکاتور داریم، و با استفاده از این تابع، بیشمار پیام کنترل‌نشده را برای خود خریده‌ایم. بهتر است از این تابع در یک اکسپرت استفاده کنیم، برای مثال، وقتی یک هشدار روی چند اندیکاتور همزمان اتفاق می‌اُفتد، پیامی برای ما بیاید، و اینگونه بسیار حواس‌مان به این تابع جمع است.

در این مقاله، فقط روش‌های صوتی و بصری هشداردهی در متاتریدر ۴ را درنظر گرفته‌ایم.

یکی از ساده‌ترین و راحت‌ترین این روش‌ها استفاده از تابع Alert است زیرا هم متن را شامل می‌شود، هم صدا را. علاوه بر این، نرم‌افزار تاریخچه‌ی هشدارها را ثبت می‌کند، بنابراین این امکان وجود دارد ببینیم یک ساعت تقاطع اندیکاتور ها قبل چه سیگنالی آمده است.

اما تجربه به ما می‌گوید سلیقه‌ها متفاوت است. بنابراین می‌خواهیم چیزی بسازم که به‌نوعی اجرای تمام روش‌های بالا را در خود داشته باشد (به‌غیر از SendFTP، MessageBox، SendMail)، و فقط کافیست مورد مناسب را انتخاب کنید.

فیلتر فرکانس هشدار

اگر تابحال از هشدارها در اندیکاتورها استفاده کرده باشید، قطعاً با بیش از حد بودن آنها (overfrequency) مواجه شده‌اید، به‌خصوص در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر. برای حل این مشکل، روش‌هایی داریم:

  • تعریف هشدارها روی کندل‌هایی که قبلاً شکل گرفته‌اند. این راه‌حل، بهترین است.
  • هشدارهای متناوب – sell بعد از buy و برعکس (این هم یکی از منطقی‌ترین راه‌حل‌هاست که می‌توان همراه با دیگر راه‌حل‌ها استفاده کرد).
  • ایجاد توقف بین هشدارها (ایده‌ی خوبی نیست).
  • روی هر کندل فقط یک هشدار بده (این محدودیت، نسبتاً محدودیتی تحت-تاثیر-قرار-گرفته است).

اینکه آیا از هشدارهای کندل‌ صفر، که هنوز کامل نشده، استفاده کنیم یا نه، بحث شخصی است و به خود شخص مربوط است. برای مثال خود من این کار را اشتباه می‌دانم. اما اندیکاتورهایی هستند که به پاسخ لحظه‌ای نیاز دارند، و یک کندل [عقب بودن] خیلی برای آنها زیاد است. بنابراین به کاربرها اجازه می‌دهیم تصمیم خود را بگیرند. چند هشدار برای buy گرفتن، آنچنان معنی و مفهومی ندارد، بنابراین، تمام هشدارها را جایگزین (متناوب) می‌کنیم. هیچ‌گونه توقف ساختگی معرفی نخواهد شد و اگر واقعاً به چنین چیزی نیاز باشد، در کامنت‌های پای این مقاله این موضوع مشخص خواهد شد.

پس، بیایید تحقق بخشیدن را آغاز کنیم.

هشدار یک تقاطع دو خطِ یک اندیکاتور

بیایید با همان MACD شروع کنیم که مثالش را زدیم.

وظیفه‌ی اصلی ما این است که بفهمیم در کدام آرایه‌ها خطوط اندیکاتور ذخیره شده‌اند. برای این کار نگاهی به این کد می‌اندازیم:

لطفاً توجه کنید، کامنت “indicator buffers” چیزی است که دنبالش بودیم. چنین آرایه‌هایی اغلب اسامی جامع بصری دارند (MacdBuffer بافرِ مقدارِ خط اصلی MACD است، و SignalBuffer – بافر خط سیگنال) و همیشه خارج از توابع init، deinitو startقرار می‌گیرند.

اگر آرایه‌های زیادی داریم و سخت است ببینیم کدام یک از آنها مورد نیاز است، درون تابع init را بنگرید – تمام آرایه‌هایی که در نمودار نشان داده می‌شوند، با استفاده از تابع SetIndexBuffer، به یک عدد مشخص، متصل شده‌اند:

این توالی است (از صفر تا ۷)، که در آن مقادیر خط اندیکاتور در DataWindow نشان داده می‌شوند. نام‌هایی که آنجا می‌بینید، توسط تابع SetIndexLabel، داده شده‌اند، و این سومین روش شناسایی است.

اکنون، وقتی می‌دانیم داده‌های مورد نیاز کجا ذخیره شده‌اند، می‌توانیم تحقق بخشیدن به بلوک هشدار را شروع کنیم. برای این کار، بیایید به انتهای تابع شروع برویم – دُرست بالای عملگر return قبلی:

تحت هیچ شرایطی، بلوک هشدار نباید در حلقه‌ی محاسبه‌ی اندیکاتور اضافه شود – این کار اجرا را کند کرده و هیچ تاثیری ندارد.

پس بیایید “ترکیب” خودمان را بنویسیم:

هر بار، وقتی تابع شروع، اجرا می‌شود، کد ما نیز اجرا خواهد شد. متغیرهای معمولی بعد از هر اجرای تابع، صفر می‌شوند. بنابراین، دو متغیر اِستاتیک را برای ذخیره‌ی آخرین هشدار و شماره‌ی کندل محاسبه‌شده، اعلام کردیم.

بعد از آن یک بررسی ساده داریم: بررسی می‌کنیم آیا کندل جدید شروع شده‌است یا نه (فقط زمانی کار می‌کند که SIGNAL_BAR بیشتر از صفر است).

راستی، خود متغیر SIGNAL_BAR را کمی قبل‌تر، قبل از تابع init، اعلام کرده‌ایم:

لطفاً به دستور #define توجه کنید – کامپایلر فقط متغیر SIGNAL_BAR را با مقدار داده‌شده (۱) در سرتاسر کد، جایگزین می‌کند.

در اینجا خود کد هشدار را داریم:

این نیز بسیار ساده است. اگر هشدار قبلی SELL بود، تقاطع خطوط را بررسی کنید:

اگر مقدار خط اصلی MACD روی کندل ۱# بیشتر از مقدار خط سیگنال روی کندل ۱# باشد

مقدار خط سیگنال روی کندل ۲# بیشتر از مقدار خط MACD روی کندل ۲# باشد،

سپس علامت‌گذاری کنید که هشدار آخر برای BUY بوده است و پیام اطلاع‌رسانی را نشان دهید. به سه خط کامنت‌گذاری‌شده دقت کنید – اینها سه حالت هشداری دیگر هستند. می‌توانید همه یا هر کدام از آنها را حذف کرده یا کامنت‌‌ها را پاک کنید. من هشدار را به‌حالت پیش‌فرض، به‌عنوان راحت‌ترین حالت، به حال خود گذاشتم.

در تابع PlaySound، می‌توانیم تعیین کنیم کدام فایل wave باید پخش شود. فایل را باید در مسیر MetaTrader 4\sounds\ قرار دهید و پسوند آن wav. باشد. برای مثال، می‌توانید صدای خاصی را برای هشدار BUY اختصاص دهید، و یک صدای دیگر برای SELL، یا صداهای مختلف را برای اندیکاتورهای مختلف تعیین کنید و غیره.

هشدار SELL کاملاً مشابه است:

دیگر هشدارها

اکنون، وقتی کد اندیکاتور را دانستیم، نوشتن دیگر بلوک‌های هشدار برای ما بسیار راحت‌تر است. فقط “فرمول” عوض می‌شود، و مابقی کد، فقط کپی‌-پیست می‌شود.

هشداری که در آن سیگنال‌ها تقریباً دارند یک خط خاص را لمس می‌کنند، بسیار شبیه است به هشداری که در آن تقاطع خطوط را داریم. من این را به Stochastic اضافه کردم، اما شما می‌توانید یکی مشابه، برای هر اندیکاتور دیگری ایجاد کنید:

همانطور که می‌بینید، اگر خط (%K (MainBuffer، خط ۳۰ را از پایین به بالا، لمس کند، اندیکاتور می‌گوید “Buy”، و اگر خط ۷۰ از بالا به پایین لمس شود، اندیکاتور می‌گوید “Sell”.

سومین نوع هشدار، هشدار اطلاع‌رسان درباره‌ی تغییر جهت حرکت است. این را در مثال AC لحاظ می‌کنیم. توجه کنید که از پنج بافر در این اندیکاتور استفاده شده‌است:

ExtBuffer3 و ExtBuffer4، برای محاسبات متوسط، استفاده شده‌اند، ExtBuffer0 همیشه مقدار اندیکاتور را ذخیره می‌کند، ExtBuffer2 و ExtBuffer3، ستون‌های “رنگی‌‌”‌ در دو رنگ را برعهده دارند. از آنجایی که فقط به مقدار اندیکاتور نیاز داریم، از ExtBuffer0 استفاده می‌کنیم:

اگر مقدار اندیکاتور در حال نزول بود و سپس صعود را آغاز کرد، هشدار BUY می‌گیریم، و اگر برعکس بود، هشدار SELL.

نوع چهارم هشدارها، هشدارهایی که به ما درباره‌ی موقعیت تغییریافته به‌سمت قیمت اطلاع‌رسانی می‌کنند، نسبتاً خیلی کم‌استفاده هستند.

اما بعضی‌وقت‌ها، برای مثال در Parabolic، ظاهر می‌شوند. به‌عنوان یک مثال، “فرمول” را با استفاده از آن می‌نویسیم:

همه‌چیز ساده است – مقدار اندیکاتور را با قیمت بسته‌شدن کندل مقایسه می‌کنیم. به‌یاد داشته باشید که، اگر SIGNAL_BAR، ۰ تعیین شده باشد، هر بار لمس قیمت Parabolic، همراه با یک هشدار خواهد بود.

آخرین هشدار درباره‌ی ظهور یک فِلش (arrow) در نمودار، اطلاع‌رسانی می‌کند. این مورد در اندیکاتور‌های استاندارد به‌ندرت اتفاق می‌اُفتد، اما نسبتاً در “pivot finders” سفارشی، محبوب است. به‌شخصه این نوع هشدارها را، [هشدارهایی با استفاده از] فراکتال‌های اندیکاتور، درنظر می‌گیرم (سورس کد آن به زبانMQL4 را می‌توانید در Code Base: Fractals پیدا کنید).

چنین اندیکاتورهایی یک ویژگی مشترک دارند: در جاهایی که روی یک نمودار ترسم می‌شوند، برابر با صفر (یا EMPTY_VALUE) نیستند. روی تمام دیگر کندل‌ها، بافرهای آنها خالی هستند. و این یعنی، برای تعیین سیگنال، می‌بایستی مقدار بافر را با صفر مقایسه کنید:

اما، اگر اندیکاتوری با چنین کدی را روی نمودار بیاورید، هرگز هشداری دریافت نخواهید کرد. فراکتال‌ها یک ویژگی‌ خاص دارند – از دو کندل آینده برای تحلیل استفاده می‌کنند، بنابراین، فِلش‌ها فقط روی کندل ۲# ظاهر می‌شوند (سومین کندل که با کندل صفر شروع می‌شود). پس، برای این که هشدارها کار خود را آغاز کنند، لازم است SIGNAL_BAR را ۲ تعریف کنیم:

همین، هشدارها کار خواهند کرد!

نتیجهگیری

این مقاله درباره‌ی روش‌هایی بود که با استفاده از آن‌ها هشدارهای صوتی به اندیکاتورها اضافه می‌شوند. اصطلاحاتی مانند روش تعبیر هشدار (نوع هشدار)، شیوهی هشدار، و فیلتر فرکانس هشدار تعریف شدند.

این نوع هشدارها تعریف، و محقق شدند:

  • تقاطع دو خطِ یک اندیکاتور؛
  • تقاطع خط اندیکاتور و یک level خاص؛
  • حرکت وارونه‌ی تقاطع اندیکاتور ها اندیکاتور؛
  • موقعیت تغییریافته به‌سمت قیمت؛
  • ظاهر شدن فِلش بالا یا پایینِ مقدار قیمت.

این توابع برای هشدارها انتخاب شدند:

  • ()Comment – نمایش یک پیام معمولی؛
  • ()Print – نمایش یک پیام در گزارش؛
  • ()Alert – نمایش پیام در یک پنجره‌ی خاص و یک هشدار صوتی؛
  • ()PlaySound – پخش کردن هر نوع فایل wave.

برای کاهش فرکانس هشدار (تعداد یا همان تکرار هشدارها):

  • هنگام تعیین یک هشدار، از کندل‌هایی استفاده کنید که کامل شده‌اند؛
  • تمامی هشدارها متناوب باشند – فقط buy بعد از sell، و بالعکس.

من از پنج اندیکاتور استفاده کردم که با پنج نوع هشدار مرتبط هستند، تا بتوانم بلوک‌های هشدار آنها را بررسی کنم. می‌توانید اندیکاتورهای بدست‌آمده را دانلود کنید – که به مقاله پیوست شده‌اند.

امیدوارم دیده باشید که هیچ‌گونه چیز پیچیده‌ای در اضافه کردن یک بلوک هشدار به یک اندیکاتور وجود ندارد و هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ هرآنچه درمورد MACD باید بدانید

اندیکاتور مکدی MACD چیست + PDF آموزش اندیکاتور MACD

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
  • فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
  • تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
  • اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
  • مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
  • نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
  • واگرایی گاوی در بورس چیست؟
  • اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
  • دانلود فایل PDF اموزش اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران بورس این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

  • روش های متقاطع
  • روش واگرایی
  • روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

  • بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
  • پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
  • فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

  • درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
  • درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.
  • درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
  • درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به MACD، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار بورس چه زمانی بالا است.

اندیکاتور macd چیست

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیشاز حددر قیمت های اخیر بازار بورس توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در بورس توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر بورس توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار بورس کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار بورس توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

  • اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
  • قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
  • بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
  • بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت سهام با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.

اموزش اندیکاتور مکدی

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.

واگرایی گاوی در بورس چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار بورس به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

اندیکاتور macd چیست

واگرایی خرسی در بورس چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت بورس شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسیدر روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار بورس روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نخواهد بود.

اندیکاتور مکدی کلاسیک

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار بورس است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار بورس خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد بورس تایید می شود.

همه چی درباره اندیکاتور مکدی

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و موقعیت ورود و خروج محسوب می‌شود. اما همین اندیکاتور ساده نکات فراوانی را در خود جای داده است و در مواقعی نیز می‌تواند گمراه‌کننده و نامعتبر باشد. در این مقاله می‌کوشیم که نحوۀ استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را برایتان بازگو کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با به‌روزرسانی پیوستۀ میانگین قیمت، داده‌های قیمت را هموار می‌سازد. شاخص میانگین متحرک در یک دورۀ زمانی خاص 10 روزه، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازۀ زمانی که تریدر انتخاب کند، به دست می‌آید. استفاده از میانگین متحرک و همچنین امکان استفاده از انواع مختلف آن در معامله، مزایا و فوایدی دارد. استراتژی‌های مربوط به میانگین متحرک محبوب‌اند و می‌توانند بر حسب تایم‌فریم، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.

اندیکاتور میانگین متحرک

چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌شود؟

شاخص میانگین متحرک به کاهش میزان نویز (Noise) در نمودار قیمت کمک می‌کند.

اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت در حال حرکت به پایین و اگر به سمت پایین زاویه پیدا کند، قیمت، روی هم رفته، در حال حرکت به پایین است. در صورتی که میانگین متحرک از پهلو و کنار در حال حرکت باشد، به این معنا است که قیمت احتمالاً در محدوده‌ای در حال نوسان است.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت عمل کند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه در یک خط روند صعودی، می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. زیرا در این حالت، میانگین همچون یک کف حمایتی رفتار می‌کند؛ در نتیجه قیمت به آن برخورد کرده و به بالا می‌رود. ممکن است یک میانگین قیمت در خط روند نزولی، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند؛ همانند یک سقف که قیمت به سطح آن برخورد کرده و مجدداً به سمت پایین حرکت می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

باید توجه داشت که قیمت همیشه میانگین متحرک یا مووینگ اوریج را مد نظر قرار نخواهد داد بلکه ممکن است که کمی از آن عبور کند یا پیش از رسیدن به آن توقف کرده و خلاف جهت قبل خود حرکت کند.

به عنوان یک قاعدۀ کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است. از آنجایی که میانگین متحرک می‌تواند مدت متفاوتی داشته باشد، در نتیجه یک میانگین متحرک ممکن است نمایانگر روندی صعودی و میانگین متحرک دیگری نشان‌دهندۀ روندی نزولی باشد.

ساختار و انواع میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک سادۀ 5 روزه، قیمت بسته شدۀ 5 روز اخیر را جمع کرده و با تقسیم حاصل آن بر عدد 5، برای هر روز میانگینی جدید ایجاد می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential moving averages) از دیگر انواع رایج شاخص میانگین متحرک است. محاسبۀ آن پیچیده‌تر است؛ زیرا برای قیمت‌های اخیر وزن بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در یک نمودار رسم کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد؛ زیرا در آن وزن داده‌های قیمتی اخیر بیشتر است.

نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی، خودشان محاسبات مربوط به میانگین متحرک را انجام می‌دهند و برای استفاده از آن نیازی به محاسبات دستی ریاضی نیست.

هیچ کدام از انواع میانگین متحرک نسبت به نوع دیگر برتری ندارد. ممکن است زمانی میانگین متحرک نمایی برای یک سهم یا بازار مالی مناسب‌ باشد اما زمانی دیگر میانگین متحرک ساده مناسب‌تر باشد. تایم فریم انتخابی نقشی اساسی در مؤثر بودن میانگین متحرک (صرف‌نظر از نوع آن) ایفا می‌کند.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

تقاطع (Crossover)، یکی از استراتژی‌های اصلی میانگین متحرک است. اولین نوع آن تقاطع قیمت با میانگین متحرک است که سیگنالی برای تغییر بالقوۀ روند (trend) محسوب می‌شود.

استراتژی دیگر، افزودن دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی کوتاه‌‌مدت‌تر و دیگری بلند‌مدت‌تر. هنگامی که میانگین سبک‌تر میانگین دیگر را رو به بالا قطع می‌کند، به منزلۀ یک سیگنال خرید است؛ زیرا حاکی از آن است که روند در حال تغییر به سمت بالا است. این حالت «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

هنگامی که میانگین کوتاه‌تر میانگین بلند را از بالا به پایین قطع کند، به معنی سیگنال فروش است که نشان می‌دهد روند در حال نزول است. این حالت «تقاطع مرگ» نامیده می‌شود.

نکات قابل توجه اندیکاتور میانگین متحرک

مدت‌زمان میانگین متحرک

مدت‌زمان‌های رایج برای میانگین متحرک، 10، 20، 50، 100 و 200 روز هستند. این مدت‌های متفاوت می‌تواند بسته به افق زمانی معامله‌گر به تایم فریم نمودار افزوده شود (به صورت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

میانگین متحرکی با تایم‌فریم کوتاه، نسبت به میانگینی با تایم‌فریم بلندتر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. در نمودار زیر نشان داده شده که میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین 100 روزه قیمت را تعقیب کرده است.

میانگین 20 روزه برای تحلیل تکنیکال مفیدتر است؛ زیرا قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند و در نتیجه نسبت به میانگین بلند‌مدت‌تر وقفۀ کمتری ایجاد می‌شود. میانگین متحرک 100 روزه بیشتر برای معامله‌گران بلند‌مدت مفید است.

وقفه، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک برای یک حرکت معکوس بالقوه (Riversal) سیگنال صادر کند. به عنوان قاعده‌ا‌ی کلی به یاد داشته باشید زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک است، روند، صعودی تلقی می‌شود. در نتیجه اگر قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیاید، به این معنی است که سیگنال حرکت معکوس بالقوه بر اساس آن میانگین متحرک صادر شده است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه صادر می‌کند.

میانگین متحرک می‌تواند مدت‌های مختلفی داشته باشد. تنظیم میانگین متحرک باعث می‌شود که سیگنال‌های دقیق‌تری روی داده‌های تاریخی صادر شود و ممکن است که به ایجاد سیگنال‌هایی بهتر در آینده کمک کند.

معایب میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود و در محاسبه، ماهیتاً چیزی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نتایج مورد استفاده میانگین متحرک می‌تواند تصادفی تقاطع اندیکاتور ها باشد. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به میانگین متحرک، سطوح حمایت-مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی توجه دارد و زمانی دیگر به این اندیکاتورها توجهی ندارد.

مشکل اصلی در اینجا است که اگر عملکرد قیمت پیوسته تغییر کند، ممکن است در این حالت قیمت به عقب و جلو حرکت کند و چندین حرکت بازگشتی روند یا سیگنال‌های معاملاتی صادر نماید.

وقتی چنین حالتی رخ می‌دهد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید. چیز دیگری که می‌تواند در مورد تقاطع میانگین‌های متحرک رخ دهد هنگامی است که میانگین‌ها برای مدتی در هم فرو رفته و با هم قاطی می‌شوند که به زیان‌های معاملاتی متعددی می‌انجامد.

میانگین متحرک در شرایط روندیِ قوی کاملاً خوب کار می‌کند اما در شرایط متلاطم یا نوسانی ضعیف است. تنظیم تایم‌‌فریم می‌تواند به صورت موقت مشکل را حل کند، اگرچه در برخی موارد این مشکلات، صرف نظر از تایم‌فریم انتخابیِ میانگین متحرک رخ می‌دهد.

سخن پایانی

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با هموار کردن داده‌های قیمتی و ایجاد یک خط جاری، کار را برای ما آسان می‌کند. در واقع میانگین قیمت باعث می‌شود که روند کلی حاکم بر بازار را راحت‌تر ببینیم. از آنجایی که قیمت روزهای اخیر در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری دارد، لذا سریع‌تر از میانگین ساده به قیمت واکنش نشان می‌دهد. این امر در بعضی مواقع می‌تواند مفید و در مواردی دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد و به سیگنال‌های غیرواقعی منجر شود. یک میانگین سبک‌تر، واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهد. تقاطع میانگین متحرک، استراتژی رایجی برای ورود و خروج به حساب می‌آید. میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطقی را که مستعد سطوح مقاومت و حمایت هستند مشخص کند. میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های تاریخی ساخته می‌شود و می‌تواند به سادگی میانگین قیمت را در کل یک بازۀ زمانی نشان دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.