تقاطع اندیکاتور ها

باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

اندیکاتور مکدی (MACD)/محاسبات اندیکاتور مکدی

میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD) که در بین معامله‌گران داخل ایران به «مکدی» مشهور است، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد، ساده و البته بسیار محبوب بین معامله‌گران آشنا به تحلیل تکنیکال است که در تشخیص روند به ویژه روندهای پرقدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اوسیلاتور «مکدی» رابطه بین دو مووینگ اَوریج یک ورقه بهادار را نشان می‌دهد.

مکدی در سال ۱۹۷۹ توسط یک سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی به نام «جرالد اپل» توسعه داده شد و از آن زمان تاکنون همچنان به صورت گسترده‌ای توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. «اپل» با تاسیس «مدیریت سرمایه‌گذاری اپل» به مدت بیش از ۴۰ سال در این شرکت فعالیت داشت و بیش از ۱۷ کتاب در حوزه سرمایه‌گذاری نوشته است. وی در سال ۲۰۱۲ بازنشسته شد اما همچنان حضوری فعال در این شرکت دارد. این سرمایه‌گذار آمریکایی یک شرکت مشاوره با نام «سیگنالرت» (Signalert) در سال ۱۹۷۳ تاسیس کرد که مجله‌ای تحت همین عنوان در این حوزه منتشر می‌کند و بعد از نزدیک ۵۰ سال از زمان تاسیس همچنان در حال انتشار است.

«مکدی» از سه جزء تشکیل شده است که عبارتند از: ۱٫ خط مکدی، ۲٫ خط سیگنال، ۳٫ هیستوگرام که از تفاضل بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید. نحوه محاسبات این سه جزء اساسی در پایین آمده است:

محاسبات اندیکاتور مکدی

محاسبه اندیکاتور مکدی در مقایسه با محاسبات سایر اندیکاتورها اندکی ساده‌تر است و تنها عامل اصلی محاسبه مووینگ اَوریج نمایی است.

نحوه محاسبه خط مکدی

1. ابتدا مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ دوره محاسبه می‌شود.
2. مووینگ اَوریج نمایی ۱۲ دوره محاسبه می‌شود.
3. تفاضل دو مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ دوره و ۱۲ دوره گذشته که نتیجه آن یک خط مشهور به نام خط «مکدی» است.

استفاده از مووینگ اَوریج نمایی در محاسبه خط مکدی به دلیل اهمیت و وزنی است که این مووینگ اوریج به قیمت‌های اخیر نشان می‌دهد.

در صورتی که مووینگ اَوریج نمایی ۱۲ روزه بالای مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ روزه قرار بگیرد ارزش مکدی مثبت خواهد بود و در صورتی که مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ روزه بالای مووینگ اَوریج نمایی ۱۲ روزه قرار بگیرد ارزش مکدی منفی خواهد شد.

محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال از محاسبه مووینگ اَوریج نمایی ۹ روزه «خط مکدی» به دست می‌آید. این خط در نمودار کنار خط مکدی حرکت می‌کند. تقاطع این دو یعنی خط مکدی و خط سیگنال به عنوان نشانه‌ای برای تعیین نقاط خرید و فروش و همچنین برگشت روندها عمل می‌کند. در روندهای پرقدرت قدرت پیش‌بینی این سیگنال‌دهی بسیار بیشتر است.

هیستوگرام

تفاضل خط سیگنال و خط مکدی به صورت گراف‌ یا میله‌هایی نمایش داده می‌شود که تا حدودی همراستا با حرکت قیمت در نمودار اصلی قیمت است. زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر انحراف زیادی داشته باشند میله‌های هیستوگرام نیز بلندتر خواهند شد و از خط صفر به سمت بالا یا پایین فاصله می‌گیرد. در صورتی که انحراف بین این دو خط ناچیز باشد میله‌های هیستوگرام نیز در نزدیکی خط صفر قرار می‌گیرند.

نحوه استفاده از اندیکاتور «مکدی» برای تحلیل روند

اندیکاتور مکدی در مشخص کردن روند پرقدرت نزولی و صعودی دقیق‌تر عمل می‌کند. مهمترین عامل تعیین نقاط خرید و فروش در این اندیکاتور تقاطع دو خط مکدی و خط سیگنال است و به همین دلیل است که این اندیکاتور بسیار ساده است و فهم نحوه عملکرد آن سوای از نحوه محاسبات مربوطه نیاز به دانش پیچیده‌ای ندارد.

سیگنال‌دهی مکدی به این صورت است که اگر خط مکدی در ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند در واقع به نوعی سیگنال خرید صادر شده است. برعکس آن نیز صادق است یعنی در صورتی که خط مکدی در ناحیه بالای صفر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند به نوعی سیگنال فروش صادر شده و تغییر روند از صعودی به نزولی امکان‌پذیر است.

نکته مهمی که درباره اندیکاتورها وجود دارد این است که آنها به تنهایی نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند چرا که در این صورت قدرت پیش‌کنندگی آنها پایین می‌آید و احتمال دریافت سیگنال اشتباه از جانب معامله‌گران به ویژه افراد مبتدی بسیار زیاد است. این قضیه در مورد «مکدی» نیز صادق است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران در کنار مکدی از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند تا این دو در کنار هم بتوانند هم خطاهای یکدیگر را پوشش دهند و هم اینکه درجه و دقت پیش‌بینی افزایش یابد. البته اندیکاتورهای دیگری توسط معامله‌گران استفاده می‌شود که هر کس بنا به استراتژی‌هایی که به کار می‌گیرد می‌تواند اندیکاتور مورد علاقه خود را استفاده کند.

بحث واگرایی‌ها و همگرایی‌ها در اندیکاتور مکدی به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن را در نوشته‌ای جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تقاطع EMA 10/30

ای ام ای مخفف Exponential Moving Average به معنی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکی از مهمترین ابزار ها برای پیشبینی روند بازار و تحلیل تکنیکال است.

مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

• میانگین متحرک نمایی یا EMA یک میانگین متحرک (MA) می‌باشد که وزن و اهمیت بیشتری نسبت به اطلاعات اخیر تقاطع اندیکاتور ها قیمتی نشان می‌دهد.
• مانند تمامی میانگین‌های متحرک، این اندیکاتور تکنیکال به‌منظور تولید سیگنال‌های خرید یا فروش (Buy or sell signals) بر اساس تقاطع‌های پیش آمده، و همچنین واگرایی‌هایی در رابطه با میانگین‌های تاریخی قیمت را به ما می‌دهد.
• معامله‌گران معمولاً از انواع متفاوتی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کنند، مانند میانگین‌های متحرک نمایی ده‌روزه، پنجاه‌روزه، و یا حتی میانگین‌های متحرک نمایی دویست‌روزه.
• در دیده بان شاهین با استفاده از تقاطع دو میانگین متحرک نمایی در دو بازه زمانی 10 و 30 روزه مینوان سیگنال ورود و یا خروج ازسهم را گرفت

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

این استراتژی، سیستمی ساده و طراحی شده بر اساس تقاطع دو اندیکاتور استاندارد می باشد. این دو اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای دو دوره ی کوتاه و بلند می باشند.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که دو میانگین متحرک بر روی نمودار رسم کنید و منتظر شوید تا یکدیگر را قطع کنند. اگر یکی از میانگین های متحرک دیگری را قطع کند، می تواند نشان دهنده این باشد که روند به زودی تغییر می کند و بدین ترتیب شما شانس آن را خواهید داشت که به موقع وارد روند شوید.

در دیده بان شاهین این تقاطع به طور خودکاربرای تمامی سهمهای موجود در بازار سرمایه در دو بازه زمانی 10 روزه و 30 روزه محاسبه میشود و شما کافیست تنها با زدن تیک این اندیکاتور در فیلتر شاهین از آن استفاده نمایید

دیده بان شاهین پیشرفته ترین فیلتری است که بصورت یک ابزار کامل و با امکانات زیاد کاربردی برروی سایت TSETMC تهیه شده است. برخلاف سایر دیده بان های موجود در بازار در دیده بان شاهین سعی شده هم فعالین حرفه ای و هم مخاطبین عام مد نظر باشند. استفاده از این فیلتر نیاز به دانش تخصصی خاصی نداشته و صرفا مفاهیم پایه بازار سرمایه مورد نیاز است.

اندیکاتور میانگین متحرک

در تحلیل تکنیکال ، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک به نوعی شاخص مورد استفاده تحلیلگران بازار و همچنین سرمایه گذاران است. از این شاخص با هدف تعیین و روشن سازی جهت یک روند استفاده می شود اما از سایر کاربرد های آن نیز نمی توان چشم پوشید. نقاط داده یک اوراق بهادار مالی را در یک دوره زمانی خاص خلاصه می کند و کل را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا به یک میانگین برسد. این میانگین متحرک نامیده می شود زیرا به طور مداوم بر اساس آخرین داده های قیمت دوباره محاسبه می شود. تحلیلگران از میانگین متحرک برای بررسی حمایت و مقاومت با ارزیابی حرکات قیمت دارایی استفاده می کنند. میانگین متحرک منعکس کننده عملکرد و حرکت قیمت قبلی یک اوراق بهادار است. سپس تحلیلگران یا سرمایه گذاران از اطلاعات برای تعیین جهت بالقوه قیمت دارایی استفاده می کنند. این شاخص به عنوان یک شاخص عقب ماندگی شناخته می شود، زیرا عملکرد قیمت دارایی اساسی را برای تولید سیگنال یا نشان دادن جهت یک روند معین دنبال می کند.

میانگین های متحرک یک شاخص کاملاً قابل تنظیم و تغییر است، یعنی یک سرمایه گذار می تواند به دلخواه هر بازه زمانی را به هنگام محاسبه میانگین برگزیند. رایج ترین دوره ای که معامله گران انتخاب می کنند، اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه است. سرمایه گذاران می توانند دوره های زمانی جهت محاسبه میانگین متحرک را متناسب با استراتژی معاملاتی و همچنین اهداف تجاری خود تنظیم کنند. دوره های متداول دیگر، 100 روزه، 50 روزه و 20 روزه هستند که انتظار می رود با درک مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه، نسبت به این دوره ها نیز شناخت پیدا کنید.

بهترین راه برای اینکه بفهمید کدام یک برای شما بهتر کار می کند این است که چندین دوره زمانی مختلف را آزمایش کنید تا زمانی که یکی را پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

همانطور که پیش از این گفتیم، انواع میانگین متحرک وجود دارد که می توان رایج ترین نوع آن : اندیکاتور میانگین متحرک ساده و تطبیقی می باشد که در ادامه به شرح آن می پردازیم .

چگونه از شاخص های میانگین متحرک استفاده می کنید؟

پیش بینی روند بازار سهام فرآیند ساده ای نیست. پیش بینی روند آینده یک دارایی خاص تقریبا غیرممکن است، اما استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند به معامله گران در درک بهتر حرکت بازار کمک کند. برای تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک، این نکته را باید بدانید که متحرک افزایشی، روند صعودی اوراق بهادار را نشان می دهد و میانگین متحرک کاهشی بیانگر روند نزولی است.

محاسبه میانگین متحرک می تواند به عنوان مبنایی برای دیگر شاخص ها مانند MACD قرار گیرد و این مبنا بودن، از مزیت های مهم محاسبه میانگین متحرک است. وقتی MACD مثبت باشد، یعنی میانگین کوتاه مدت از میانگین بلندمدت بالاتر است. این نشانه حرکت صعودی است. زمانی که میانگین کوتاه مدت کمتر از میانگین بلندمدت باشد، این نشانه کاهش حرکت است. بسیاری از معامله گران همچنین مراقب حرکت بالای خط صفر یا زیر صفر هستند. حرکت بالای صفر در واقع سیگنالی برای خرید می باشد و همچنین ضربدر زیر صفر، سیگنال فروش است. بخش بزرگی از نحوه کار با اندیکاتور میانگین متحرک شامل همین موارد است.

کدام نشانگر میانگین متحرک بهتر است؟

میانگین متحرک شامل انواعی می باشد که ساده ترین نوع آن، اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) است که محبوبیت بالایی نیز دارد. در این اندیکاتور با محاسبه میانگین حسابی، مجموعه‌ ای از مقادیر معین تقاطع اندیکاتور ها در یک دوره زمانی خاص به دست می آید.

میانگین متحرک نمایی با هدف پاسخگویی بیشتر به داده های بروز، وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. کافمن در نظریه ای برای مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی می گوید که بازار پر هیجان نسبت به بازار کم هیجان به روند طولانی تری نیازمند است. درواقع هیجان در اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی بیانگر نوسانات شدید است که در یک روند یا دوره دیده می شود. میزان نوسانات حاکی از آن است که آیا بازار پر هیجان یا کم هیجان است.

فارغ از تمام این موارد، استفاده از اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک گزینه مناسب و قابل اعتماد تری است. در این روش، از سه میانگین متحرک بهره گیری می شود و در واقع یک روش ترکیبی دنبال می شود. در اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک، دوره های کوتاه مدت پرکاربرد بوده .دلیل آن نیز این است که دوره های کوتاه مدت فاصله کمتری با قیمت های روزانه نسبت به دوره های بلند مدت دارند .

آیا معامله گران حرفه ای از میانگین متحرک استفاده می کنند؟

اگر یک تحقیق کلی در رابطه با شاخص های رایج تحلیل تکنیکال انجام دهید، قطعا در می یابید که میانگین متحرک در میان تمام شاخص ها، کاربرد وسیع و نقش مهمی دارد، زیرا هدف آن کسب سود از الگوی روند قیمت دارایی ها و درک آن است. پس طبیعتا در میان معامله گران حرفه ای و حتی تازه کار که به دنبال کسب سود هستند بسیار محبوب و پرکاربرد است. بیشترین استفاده انواع این اندیکاتور، در تشخیص روندها و ایجاد سود از روند ها می باشد. برای مثال برخی از انواع میانگین متحرک مانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده در جهت کسب سود با استفاده از تشخیص تغییر روند دارایی ها به کار گرفته می شوند. اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک نیز در همین راستا به شکل موثری استفاده می شود. همچنین از میانگین متحرک برای کسب اطمینان و ایجاد اعتماد از تغییر در جریان استفاده می کنند. به عنوان مثال، مثلا زمانی که نرخ سهام در یک شرکت از اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه فراتر باشد، آن را یک سیگنال صعودی می دانند و در جهت کسب سود از آن بهره می گیرند.

آیا میانگین متحرک شاخص خوبی است؟

با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات اتفاقی و کوتاه مدت بر نرخ دارایی در یک دوره زمانی مشخص، کاهش پیدا می کند. بنابراین کاملا برای معامله گران مفید و کاربردی است و یک شاخص کارساز به حساب می آید. تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک، درصد موفقیت معامله گران را در معاملات افزایش می دهد. برای مثال تحلیل انواع این اندیکاتور مانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تقاطع میانگین متحرک و سایر انواع آن، به معامله گران در تولید و بهره گیری از سیگنال های معاملاتی برای کسب سود کمک می کند. در یک برداشت کلی، میانگین متحرک یک شاخص فنی خوب است که تحلیلگران از آن برای تعیین جهت یک روند و کاهش تاثیر جهش های غیر منتظره قیمت استفاده می کنند. همین ویژگی های خوب باعث شده است که این اندیکاتور در میان معامله گران کاربرد و محبوبیت بالایی داشته باشد. در ادامه مقاله به بهترین نوع این اندیکاتور برای معاملات موقعیتی اشاره می شود.

بهترین میانگین متحرک برای معاملات موقعیتی کدام است؟

میانگین متحرک به خودی خود می تواند نقشه راه عالی برای تجارت در بازارها به شما بدهد. اما در مورد میانگین متحرک به عنوان محرکی برای ورود و بسته شدن معاملات چطور؟ همانطور که گفته شد اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک همیشه گزینه مناسبی است. استفاده ترکیبی از میانگین های متحرک می تواند برای معاملات موقعیتی جوابگو باشد. این استراتژی به ویژه برای سرمایه گذارانی که بازه های زمانی بلندمدت را مدنظر قرار می دهند، کاربرد دارد و مناسب است. با این حال، آنها را می توان برای معاملات روزانه تغییر داد.

به منظور تجارت متقاطع روز، اولین اقدامی که باید در نحوه کار با اندیکاتور میانگین متحرک بدانید، این است که دو میانگین متحرک را انتخاب کنید که به نوعی به یکدیگر مرتبط هستند. دومین نکته مهم درک محرک معاملات با کراس اوورهای میانگین متحرک است. سیگنال خرید یا فروش زمانی فعال می شود که میانگین متحرک کوچکتر به ترتیب از میانگین متحرک بزرگتر یا پایین تر عبور کند.

سخن پایانی

اندیکاتور میانگین متحرک یک شاخص سهام کاربردی در تحلیل تکنیکال. از دلایل محاسبه میانگین متحرک یک دارایی، سهولت هموارسازی اطلاعات قیمت در یک دوره زمانی معین است که با ایجاد میانگین قیمت به روز شده دائمی عملی می شود. جالب است بدانید که تاخیر در میانگین متحرک 200 روزه بیشتر از تاخیر در دوره های کمتر مانند 50 روزه است. زیرا تاخیر در میانگین های متحرک با دوره زمانی طولانی تر، به مراتب بیشتر است.

ما در این مقاله به تعریف و نحوه کار با اندیکاتور میانگین متحرک به طور خلاصه اشاره کردیم. همچنین به اهمیت و کاربرد فراوان این اندیکاتور در میان معامله گران پی بردید. در رابطه با اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی، متقاطع، ساده و سایر انواع میانگین متحرک نیز مطالبی ارائه شد. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند که درک بهتری از میانگین متحرک داشته باشید و از آن در معاملات خود به بهترین شکل بهره بگیرید.

نظرات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما بنویسید. شما می توانید در صورت ایجاد هرگونه ابهام و سوالی در رابطه با محتویات مقاله، در جهت رفع ابهام خود با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟ به طور کلی از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها و سایرداده ها می توان بهره مند شد. ما در تحلیل به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه در تلاشیم تا با استفاده از ابزارهایی همچون اندیکاتورها، به الگوها و پیش بینی هایی از آینده هر سهم دست پیدا کنیم. موضوعی که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت معرفی اندیکاتور و نکات مهم پیرامون آن می باشد، لذا از شما دعوت می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین سیگنال ها در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، این ابزار با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و میزان معاملات آن، اطلاعات بسیار کاربردی همچون: شتاب قیمتی، روند حرکتی و غیره را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد. تحلیلگران تکنیکال معمولا از اندیکاتورها جهت تائید روند سهم استفاده می کنند. اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرآیند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

موارد استفاده اندیکاتورها:

اندیکاتور چگونه به تحلیل گران کمک می کند؟

تحلیل تکنیکال در واقع یک نوع استراتژی برای ارزیابی صحیح سرمایه گذاری و پیدا کردن فرصت هایی جهت شروع معامله است. با این تحلیل ها روندهایی از سابقه معاملات و نوسانات قیمت و حجم معامله ها به دست خواهد آمد. بر خلاف فاندامنتالیست ها که در اصل به دنبال تعیین ارزش خالصی از یک سهم و بر پایه داده های مالی هستند، تکنیکالیست ها بر اساس روند گذشته و الگوهای قیمتی، سیگنال های خرید و فروش همچینین سایز ابزارهای نمودارخوانی را بررسی و ارزیابی می نمایند، تا ضعف یا نقطه قوت یک سهم را بررسی کنند.

در این بین اندیکاتور به کمک تحلیل گر تکنیکال آمده تا به جای پایه های اساسی بازرگانی، همچون: سود یا سود ناخالص بر سابقه معامله های انجام شده همچون قیمت، حجم معاملات و اختیار تبعی متمرکز گردد. معامله گران فعال، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهند تا از این طریق تحرک قیمت را در دوراه ای نسبتا کوتاه تحلیل نمایند.

هرچند، سرمایه گذاران بلند مدت نیز ممکن است تا برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله، از اندیکاتورها بهره مند شوند. بنابراین قبل از هرچیزی باید بدانیم نقش اندیکاتور در تحلیل چیست و ما چرا باید از آن استفاده کنیم؟ به طور کلی باید بگوییم اندیکاتور 3 وظیفه مهم را برعهده دارد که آن ها عبارت اند از:

1- هشدار؛ گوش به زنگ باشید: گاهی اوقات اندیکاتورها بر اساس شرایط و جو موجود، پیش از ایجاد تغییر در روند و یا هم زمان با تغییر، علائمی از بازگشت روند را نمایان می کند. بنابراین یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور را می توان، نشان داد تغییرات روند و جهت حرکت نام برد.

2-پیش بینی: بیشتر معامله‌گران بازار بورس بر این باورند که می‌توان از اندیکاتور برای پیش‌بینی روند حرکتی یک سهم استفاده کرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کنیم این است که اندیکاتور ها فقط راهنمای ما هستند و نباید معامله‌گران به نوسان قیمت یک سهم بی‌توجه باشند و تنها بر اندیکاتور متمرکز ‌شوند. هنگامی که اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند، باید از این سیگنال‌ها در کنار سایر ابزار تکنیکال استفاده کنیم. ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خریدی را صادر کند، اما یک الگوی مثلثی نزولی و قله‌های نزولی روی نمودار وجود داشته باشد که این موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیگنال است.

3-تایید: مهم ترین کاربرد اندیکاتور ها این است که شما با استفاده از آن می توانید، تاییدیه ای جهت تشخیص درست روند و جهت آن دریافت کنید. این تکنیک اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکالی یا بنیادی، قیمت و همچنین جهت ورودی مناسب را در بازار پیش بینی کرده باشد و سپس از اندیکاتور برای گرفتن تایید استفاده نماید. مثلا اگر شکستی روی نمودار وجود داشته باشد، می‌توان برای اثبات این شکست یک میانگین متحرک متقاطع استفاده شود.

اندیکاتور چگونه کار می کند؟

اندیکاتور ها سیکنال هایی هستند ابتکاری که بر پایه الگوهای قیمتی عمل می کنند. تکنیکالیست ها از اندیکاتورها در جهت تحلیل قیمت و حجم گذشته یک سهم استفاده می نمایند تا از این طریق تحرک های قیمتی آن سهم در آینده را پیش بینی کنند. بنابراین به این نتیجه می رسیم که اندیکاتورها به صورت ابتکاری و بر اساس محاسبات ریاضی مبتنی بر قیمت سهم و حجم آن در روز درست شده اند که تحلیلگران تکنیکال از آن ها جهت جستجو داده های تاریخی قیمت استفاده می نمایند تا نقطه صحیح ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنند.

جالب است بدانید، اندیکاتورها با وجود اینکه یک مشتقی از پرایس اکشن ها هستند، اثر آن را فیلتر می کنند و انعکاس دقیقی از آن عرضه نمی کنند. در نتیجه خوب است تا هر تحلیلی که از طریق اندیکاتورها انجام می شود، در کنار پرایس اکشن در ذهن ما جای گیرد.

لازم به ذکر است بدانید، اندیکاتورهای بسیاری هستند که از آن ها می توان برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد، اما این مورد دارای دو دسته بندی اصلی است که شامل: پوشش دهنده ها(اندیکاتورهای روندی) و اسیلاتورها می شود.

استفاده از اندیکاتورها روی نمودار سهم های مختلف، الگوهای رفتاری متفاوتی را به ما نشان می دهد. برای نمونه: اندیکاتوری که در نمودار یک سهام بانکی عملکرد خوبی را از خود نشان می دهد، ممکن است در نمودار یک ارز دیجیتال عملکرد مشابه و خوبی را نداشته باشد. مهارت استفاده و به کارگیری صحیح از اندیکاتور ها در یک فرد تنها با مطالعه و نحلیل دقیق و همچنین گذر زمان به وجود خواهد آمد. شک نکنید، با کسب این مهارت شما می توانید به سرعت یک استراتژی شخصی برای خود داشته باشید.

معرفی پرطرفدارترین اندیکاتورها

• مکدی اندیکاتور(MACD) :مکدی یک اندیکاتور می باشد که کار آن بررسی قدرت و شتاب روند در تحلیل است. این ابزار توسط آقای جرالد اپل طراحی شده که در واقع شامل دو میانگین متحرک با عنوان های خط مکدی و سیگنال می باشد؛ تقاطع بین این دو خط در برخی مواقع و شرایط خاص سیگنالهایی را برای تحلیلگران صادر می نماید که آن شخص می تواند این تقاطع را مبنایی برای تصمیم گیری خود قرار دهد.
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی: بدون شک یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها RSI می باشد که به خوبی می تواند قدرت و روند را حدس بزند. RSI در واقع در دسته نوسانگرها جای دارد و تحلیلگران معمولا از آن برای استراتژی های معاملاتی خرید در کم ترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت استفاده می کنند.
• اندیکاتورمیانگین متحرک (MA / EMA): دیگر اندیکاتور کاربردی این مورد است که در واقع نوعی اندیکاتور دنباله روی روند محسوب می شود، چرا که این ابزار با میانگین گیری از قیمت های گذشته، میزان متوسط قیمت در دوره های مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. میانگین متحرک معمولا به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می گردد.
• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR): ولز وایلدر طراح این اندیکاتور می باشد، کار این ابزار محاسبه و بررسی تغییرات ناگهانی روند و همچنین شناسایی نواحی برگشتی است. این اندیکاتور همچون مورد قبلی یک گزینه دنباله روی است، اما با این تفاوت که پارابولیک از حیث سیگنال های زمانی بسیار بهتر و بهینه تر عمل می نماید. زمانی که می خواهید تائیدیه روند برگشت بگیرید استفاده از این اندیکاتور بهترین انتخاب است.
• استوکاستیک اندیکاتور (Stochastic): استوکاستیک جزو یکی تقاطع اندیکاتور ها از پر مخاطب ترین اندیکاتورها در بین نوسانگیرها به شمار می رودو در بازارهای مالی آتی و ارز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. توجه داشته باشید هرچه عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور بهتر عمل خواهد کرد.

جمع بندی:

با توضیحاتی که داده شد، قطعا حالا می دانید که اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟! در دنیای تحلیل تکنیکال، یادگیری و خواندن اندیکاتورها یک هنر به شمار می رود. این ابزار در اغلب نرم افزارهای تکنیکال موجود است و شما باید در زمان و موقعیت مناسب از آن استفاده کنید. چنانچه با موارد بررسی شده هنوز هم در این رابطه سئوالی در ذهنتان وجود دارد با ما در ارتباط باشید.

آموزش اندیکاتور MACD و کاربردهای آن

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است؛ یک اندیکاتور ساده و انعطاف‌پذیر که در میان تحلیل گران تکنیکال طرفداران بسیاری دارد. معامله‌گران بسیاری در سراسر جهان برای محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند، اندیکاتور مکدی را به کار می‌برند و با استفاده از آن، در مورد خرید و فروش‌های خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم و ویژگی‌ها و کاربردهای آن را بررسی کنیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD نام اختصاری Moving Average Convergence Divergence است که با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.

آموزش اندیکاتور MACD در پنل آساتریدرآگاه

استفاده از اندیکاتور مکدی در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه برای تحلیلگران امکان‌پذیر است.
با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، تحلیلگران می‌توانند به‌راحتی از این اندیکاتور استفاده نمایند.
کافی است در صفحه اصلی سامانه در کنار اسم نماد مدنظر روی آیکن نمودار کلیک کنید تا وارد پنل تحلیل تکنیکال شوید.

طبق تصویر زیر، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱). در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور macd را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲). در مرحله آخر نمودار کوچک‌تری در پایین نمودار اصلی نمایش داده می‌شود.

همان‌طور که اشاره کردیم، اندیکاتور macd از خانواده اسیلاتورها است و بین سطح صفر دچار نوسان می‌شود. لازم به توضیح است برخی از مواقع، این اندیکاتور در سطح منفی و مثبت هم دارای نوسان است.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd از دو عامل میله‌ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله‌ها از بالا به سطح صفر نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده حمایت از سهم و اگر میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان‌دهنده مقاومت سهم است. به‌صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می‌کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

همچنین در قسمت های بالای مقاله ی آموزش macd متوجه شدید این اندیکاتور دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به تقاطع اندیکاتور ها این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که تقاطع اندیکاتور ها خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

سیگنال خرید: دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

سیگنال فروش: دایره قرمزرنگ در تصویر زیر، جایی است که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند که این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

واگرایی در اندیکاتور MACD

• گاهی اوقات در چارت سهام و نمودار اندیکاتور آن واگرایی وجود دارد. به این معنا که روی نمودار سهم، شاهد قله ای بالاتر از قله قبلی هستیم؛ اما در اندیکاتور، متناظر با همان نقطه، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی داریم و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. این واگرایی به واگرایی منفی معروف بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است. برای ایجاد واگرایی منفی باید توجه داشته باشیم که حتماً قله دوم در چارت سهام تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است. در بسیاری از تحلیل‌ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند؛ درحالی‌که این موضوع صحیح نیست.
• چنانچه در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در چارت است، اما در اندیکاتور متناظر این نقاط تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین تقاطع اندیکاتور ها تقاطع اندیکاتور ها نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.

ویدئوی آموزش اندیکاتور macd

برای آشنایی بیشتر با مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب “واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ” را مطالعه کنید.

سخن آخر

به‌صورت کلی اندیکاتورها، دنبال‌کننده روندها و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. باید توجه داشته باشیم تنها با اکتفا به یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش قطعی رسید. این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد. برای استفاده صحیح از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید. آشنایی با نحوه کاربرد آن کافی است. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، پیشنهاد می‌کنیم در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته ثبت‌نام و شرکت نمایید.