ترکیبی برای شاخص RSI

ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI

هر دو اندیکاتور معاملاتی میانگین متحرک واگرا-همگرا (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب‌ترین اندیکاتورهای کاربردی معاملات فارکس قرار دارند.
اندیکاتورهای MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های تکنیکال می‌توانند در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و زمان‌بندی مناسب به شما ترکیبی برای شاخص RSI در کنترل بهینه ریسک کمک کنند.

پایه عملکرد (MACD)

اندیکاتور(MACD) اندیکاتوری است که براساس روند حرکت می‌کند و رابطه بین دو میانگین قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.
با کم کردن میانگین متحرک نمایی بیست و شش دوره‌ای (EMA) از (EMA) دوازده دوره‌ای، لاین (MACD) ظاهر می‌شود.

با رسم EMA نه روزه MACD به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD از سیگنال‌های آن برای خرید و فروش استفاده کنید.
معمولا معامله‌گران زمانی که MACD از بالای سیگنال خود عبور می‌کند، خرید می‌کنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال می‌گذرد دارایی خود را می‌فروشند.

شاخص‌های واگرایی میانگین متحرک (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد.
از جمله روش‌های رایج‌تر می‌توان به کراس‌اوور، واگرایی و فراز و فرود سریع نیز اشاره کرد.

پایه عملکرد RSI

شاخص قدرت نسبی در مقیاس 100 نقطه‌ای، تغییرات قیمت یک جفت ارز فارکس را نشان می‌دهد.
این شاخص می‌تواند نواحی اشباع خرید و فروش را براساس تغییرات مومنتوم مشخص کند.

شاخص RSI میزان مومنتوم را براساس رویکردهای مختلف آنالیتیکال اندازه‌گیری می‌کند.
RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های معاملاتی و سطوح اشباع خرید و فروش، و همچنین موقعیت‌های مناسب برای کسب سود در معاملات را به شما نشان دهد.

در شرایط اشباع خرید، RSI نشان دهنده کاهش قیمت ها و نزولی شدن روند بازار است.
این اندیکاتور در شرایط اشباع فروش به شما نشان می‌دهد که ممکن است معامله گران با واکنش‌های اغراق آمیز، موجب کاهش قیمت و ارزش جفت ارز شوند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک شاخص پرکاربرد در فارکس تبدیل شده است، این اندیکاتور به نوعی زندگی معامله‌گرانی را که به دنبال کسب سود هستند، آسان‌تر می‌کند.
زمانی که از این اندیکاتور به تنهایی استفاده می‌کنید از مزایای زیر بهره‌مند می شوید:

طرحی ساده و خوانا

برخلاف سایر شاخص‌ها و الگوهای نمودار، یک معامله‌گر تازه‌وارد نیز می‌تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کند.

تعیین سرعت مومنتوم

هنگامی که می‌خواهید براساس تغییرات قیمت‌ در فارکس سرمایه‌گذاری کنید، سرعت مهم است.
روند قیمت موضوعی جداست اما به این معنی نیست که حرکت قیمت در هر بازه زمانی ادامه خواهد داشت.
RSI می‌تواند به شما کمک کند دوام حرکت قیمت را بر اساس حرکت فعلی تخمین بزنید.

استفاده از RSI برای باز و بستن کردن پوزیشن‌

اگرچه اندیکاتور RSI به شما در شناسایی فرصت‌ها کمک می‌کند اما می‌توان از آن برای خروج از پوزیشن در زمان مناسب و کسب سود نیز استفاده کرد.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتوری در فارکس کامل نیست و نمی‌‌تواند موفقیت 100٪ شما را تضمین کند.
به عنوان یک معامله‌گر باید محدودیت‌های اندیکاتور مورد نظر خود را شناسایی کنید تا بتوانید با درک و آگاهی بالا وارد بازار معاملات فارکس شوید.

از جمله معایب اندیکاتور RSI عبارت‌ اند از:

عدم ارائه سیگنال‌های ثابت

اگرچه این اندیکاتور برای شناسایی موقعیت‌های اشباع خرید و فروش مناسب است اما بسیاری از جفت‌ارزهای فارکس اغلب مواقع در شرایط ثبات ترکیبی برای شاخص RSI قیمت هستند.
در این شرایط اندیکاتور RSI هیچ سیگنالی منتشر نمی‌کند در نتیجه معامله‌گران باید برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی از اندیکاتورهای دیگری استفاده کنند.

ارسال سیگنال ورود اشتباه

در شرایطی که این اندیکاتور سیگنال‌های اشباع خرید و فروش را صادر کنند، جفت ارزها به سرعت اصلاح نخواهند شد.
در بسیاری از مواقع این شرایط در یک بازه زمانی بلند مدت، ادامه‌دار خواهد شد و معامله‌گران کوتاه مدت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مومنتوم قوی در عملکرد اندیکاتور RSI مشکل ایجاد می کند

زمانی که یک جفت ارز فارکس مومنتوم قوی را تجربه می‌کند، بهتر است ترکیبی برای شاخص RSI از اندیکاتورهای دیگر برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کنید.

ترکیب دو اندیکاتور MACD و RSI

می‌توانید از این اندیکاتورها برای تدوین استراتژی معاملاتی و آنالیز معاملات خود استفاده کنید.
با استفاده از موارد زیر می‌‌توانید ارزش سیگنال‌‌های MACD و RSI را به حداکثر برسانید.

MACD و RSI را برای تأیید مومنتوم قیمت ترکیب کنید

ترکیب این دو اندیکاتور باهم می‌تواند به شما در شناخت درست مومنتوم قیمت کمک کند.
اگر یک نشانگر، حرکت در جهت خاصی را نشان می‌دهد، نشانگر دیگر را بررسی کنید و ببینید آیا نشانگر دیگر در همان جهت است یا خیر.

زمانی که این دو اندیکاتور دیدگاه‌‌های مختلفی را به شما ارائه دهند، در تصمیم‌گیری خود برای باز کردن پوزیشن دچار شک و تردید خواهید شد.
اگر هر دو آنها یک نتیجه را به شما ارائه دهند، می‌‌توانید با اطمینان بیشتری تصمیم گیری کنید .

وقتی MACD و RSI واگرا می‌شوند از پوزیشن خارج شوید

در صورت تایید این دو اندیکاتور، معامله‌گران پوزیشن خود را باز می‌کنند اما زمانی که یک اندیکاتور سیگنال تغییر مومنتوم را صادر کند، معامله‌گر پوزیشن خود را می‌بندد.
بسته به استراتژی معاملاتی شما، منطق این نوع تصمیم‌گیری متفاوت است.

برخی معامله‌گران معتقدند که واگرایی یک اندیکاتور می‌تواند سیگنال اندیکاتور دیگر را تضعیف کند.
برخی دیگر معتقدند که تغییر مومنتوم سیگنال می‌‌تواند در تغییر جهت سیگنال دیگر متناسب با مومنتوم قیمت تاثیرگذار باشد.

از استاپ لاس برای مدیریت ریسک استفاده کنید

اگرچه این دو اندیکاتور به صورت جداگانه اندیکاتورهای ارزشمندی هستند اما احتمال ارائه سیگنال‌های معاملاتی نادرست از سوی آنها حتی در ترکیب با هم وجود دارد.

به عنوان یک معامله‌گر باید همیشه از روش‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا بتوانید خود را در برابر ضررهای معاملاتی محافظت کنید.
زمانی که هر دو اندیکاتور سیگنالی را در یک جهت ارائه دهند می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید.

توجه داشته باشید که سیگنال این اندیکاتورها بدون خطا نیستند، گاهی اوقات اعتماد بیش از حد به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به ضررهای پرهزینه شود.
بنابراین استفاده از استاپ لاس می تواند بهترین گزینه برای مدیریت ریسک باشد.

سایر شاخص‌های قابل استفاده به همراه MACD و RSI

میانگین متحرک ساده (SMA)

این اندیکاتور می‌تواند آگاهی شما را در زمینه تغییرات قیمت و عوض شدن جهت حرکت آن افزایش دهد.

میانگین وزنی حجمی قیمت (VWAP)

این اندیکاتور محاسبات خود را براساس حرکت قیمت و حجم انجام می‌دهد که می‌توانید از سیگنال‌های آن به عنوان تاییدی برای سیگنال‌های MACD و RSI استفاده کنید.

باندهای بولینگر

اگر روند معکوسی را برای قیمت پیش بینی می‌کنید، با دنبال کردن این باندها می‌توانید متوجه شوید که قیمت به کدام یک از آنها نزدیک می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی ترکیبی برای شاخص RSI چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع ترکیبی برای شاخص RSI فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت ترکیبی برای شاخص RSI اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی ترکیبی برای شاخص RSI سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

• این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
• نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
• این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم ترکیبی برای شاخص RSI که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.

ترکیب اندیکاتور MFI و RSI

تحلیل تکنیکال از پرکاربردترین تحلیل‌های موجود در بازار مالی است که بر حسب شرایط ترکیبی برای شاخص RSI بازار از ابزارهای اندیکاتور، اسیلاتور و . استفاده می‌شود. در این میان، اندیکاتور MFI و RSI هرکدام می‌توانند در یافتن سیگنال‌های خرید و فروش کمک‌کننده باشند اما در نهایت اگر قرار باشد یک سیگنال مطمئن استخراج شود، بهتر است که از ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر استفاده نمود. در ادامه به بررسی ترکیب اندیکاتور RSI و MFI خواهیم پرداخت.

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور MFI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده شاخص جریان ورود به بازار و جریان خروج نقدینگی می‌باشد. براین‌اساس، زمانی‌که یک سهم خاص در بازار خریداران را به خود جذب می‌کند، شرایط را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که قیمت‌های سهام افزایش پیدا کند. در مقابل، شرایط بازار گاهی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که خروج پول از یک سهام، قیمت سهم موردنظر را کاهش می‌دهد، به‌عبارت‌ دیگر با خروج نقدینگی از بازار مالی، میزان تقاضا و به دنبال آن قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند. در ادامه منطقه اشباع خرید و همچنین منطقه اشباع فروش در نماد شپنا نشان داده شده است.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به‌منظور افزایش اعتماد به خرید و فروش سهام به کار می‌رود، ترکیبی برای شاخص RSI اندیکاتور RSI است. در کل می‌توان گفت که اندیکاتور RSI شباهت زیادی به اندیکاتور MFI دارد. دو سطح مهم از اندیکاتور RSI که تحلیل سیگنال حول آن انجام می‌گیرد، سطوحی با مقدار 30 و 70 هستند. لازم به ذکر است که قدرت نوسانات قیمتی توسط این اندیکاتور ترکیبی برای شاخص RSI ترکیبی برای شاخص RSI تشخیص‌ داده‌ شده است و به همین علت از این قدرت تشخیص به‌عنوان کاربرد اصلی اندیکاتور RSI نام‌ برده می‌شود.

اهمیت استفاده از اندیکاتور RSI و MFI

همان‌طور که پیش‌ از این بیان کردیم، می‌توان توسط اندیکاتورهای MFI و RSI به سیگنال‌های مهمی در بازار بورس رسید اما فراموش نکنید که این سیگنال‌ها به‌تنهایی شرایط صددرصدی را به وجود نمی‌آورند بلکه تنها در درجه قابل قبولی می‌توان به خروجی آن‌ها تکیه کرد. به‌منظور کاهش خطا و همچنین افزایش اطمینان از روند خرید و فروش سهام، باید به دنبال ترکیبی از چند ابزار مختلف باشید تا جایی که در نهایت به یک شاخص سیگنال مطمئن دست پیدا کنید. یکی از ترکیبات مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی، ترکیب دو اندیکاتور MFI و RSI خواهد بود که به میزان کافی تردید معامله‌گران را برطرف می‌کند.
در اندیکاتور MFI، میزان ورود پول و همچنین خروج آن نشان‌ داده‌ شده است که در نهایت دو سطح 20 و 80 به‌عنوان سطوح معیار، مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر این‌ اساس قیمت در یک محدوده خاص از مجموع قیمت‌های بسته، بالاترین قیمت و کمترین قیمت تقسیم بر 3 محاسبه می‌شوند. حال مقدار به‌ دست‌ آمده برای قیمت می‌تواند نشان‌دهنده 3 نوع سیگنال جریان نقدینگی مثبت، جریان نقدینگی منفی و همچنین جریان نقدینگی خنثی باشد.

نتایج ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

ممکن است هر یک از اندیکاتورهای MFI و RSI به‌ تنهایی نتیجه قابل قبولی را به نمایش بگذارند اما کاربرد جالب‌ توجه آن‌ها، زمانی است که با یکدیگر ترکیب می‌شوند. این 2 اندیکاتور دارای شباهت‌های قابل‌ توجهی هستند که از جمله این شباهت‌ها می‌توان به نوسان در محدوده خاصی اشاره کرد. در محدوده نوسانی اندیکاتور MFI دو سطح 20 و 80 نشان‌دهنده المان‌های مهمی هستند که معامله‌گر بر حسب آن اقدام به تشخیص سیگنال‌های مختلفی می‌کند. بر این‌ اساس نمودار گذشته از سطح 80، سیگنال را به سمت ورود نقدینگی و همچنین نمودار قبل از سطح 20، سیگنال را به سمت خروج نقدینگی هدایت می‌کند که هر دو پارامتر در زمان خرید و فروش مؤثر خواهند بود.

4 حالت در ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

با بررسی تحلیل هم‌ زمان دو اندیکاتور MFI و RSI، امکان به‌ وجود آمدن 4 حالت وجود دارد.

• همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، گاهی اوقات، بررسی هر دو اندیکاتور در زمان مشخص نشان می‌دهد که شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش رفته است که نمودار به وجود آمده در هر دو حالت به‌صورت صعودی حرکت می‌کند اما پیدایش این دو حالت مشابه، در دو اندیکاتور فوق نشان‌دهنده چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، زمانی که به شرایط فوق رسیدید، باید به سراغ خرید سهم موردنظر بروید چرا که این نتیجه بهترین زمان و پربازده‌ترین شرایط را در ترکیب اندیکاتور MFI و RSI مشخص می‌کند.
• در مقابل شرایطی نیز وجود دارد که در بازه زمانی مشخصی هر دو اندیکاتور به حالت نزولی قرار می‌گیرند. این حالت هشدار می‌دهد که در بهترین فرصت برای فروش سیگنال قرار دارید. در ادامه یک مثال از این مورد را مشاهده می فرمایید.
• با نگاهی به نمودار زیر می توان گفت که گاهی شرایط بازار در حالت کاملا ایده‌آل قرار می‌گیرد، به این صورت که اندیکاتور MFI در حالت منفی بوده و در مقابل اندیکاتور RSI در شرایط صعودی قرار می‌گیرد. این حالت از ترکیب اندیکاتور MFI و RSI نشان‌دهنده این است که مقاومت شکسته شده است.
• بر خلاف حالت قبل، گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که حمایت از دست می‌رود و این موضوع به معنای رخ‌دادن روند نزولی بازار در آینده است. این شرایط نامساعد بازار، خود را با روند صعودی در اندیکاتور MFI و روند نزولی در اندیکاتور RSI نمایش می‌دهد. به منظور درک بهتر این موضوع، در ادامه مثالی از دو اندیکاتور MFI و RSI را با شرایط فوق مشاهده می‌کنید.

چند نکته مهم در ترکیب اندیکاتور RSI و MFI

• گاهی پیش می‌آید که قصد خرید سهمی را دارید اما اندیکاتور MFI در سهم مورد نظر روندی صعودی را نشان می‌دهد. در این حالت، ریسک خرید سهم بسیار بالا است و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که سهم را خریداری نکنید بلکه در انتظار ادامه روند بازار باشید.در مقابل، در شرایطی که سهامدار دارای سهم مشخصی است اما اندیکاتور سهم به حالت نزولی قرار گرفته، در فروش آن صبور باشید و منتظر بمانید که زمان مناسب فرا‌برسد.
• توجه داشته باشید که ترکیب اندیکاتور MFI و RSI، ریسک انجام معاملات را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهند اما این‌گونه نیست که تنها و تنها در بازارهای مالی به این ابزارها تکیه شود، بلکه معیارهای دیگری نیز وجود دارند که در دریافت سیگنال خرید و فروش مؤثر خواهند بود.
• در اندیکاتور RSI دو سطح مهم برای دریافت سیگنال، سطوح 30 و 70 هستند اما همین سطوح در اندیکاتور MFI بر روی اعداد 20 و 80 تشخیص داده می‌شوند.
• یکی از مزایای اندیکاتور MFI این است که پیش از وقوع واگرایی سهم موردنظر، شرایط را پیش‌بینی می‌کند و به همین دلیل معامله‌گر می‌تواند به‌عنوان یک نمودار پیشرو به اندیکاتور MFI توجه داشته باشد.
• اندیکاتور MFI یک اندیکاتور حجمی است به این معنا که در معاملات انجام شده، حجم سهم، مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته می‌شود اما اندیکاتور RSI این‌گونه نیست و حجم معاملاتسهم هیچ تأثیری در روند تشخیص سیگنال نخواهد داشت. به دلیل تفاوت بیان شده، مسئله را این‌گونه شرح می‌دهیم که اندیکاتور RSI دارای انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به اندیکاتور MFI خواهد بود.

جمع‌بندی

اندیکاتورهای MFI و RSI از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها برای تشخیص انواع سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده می‌شود اما نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت خواهد بود این است که این اندیکاتورها به‌تنهایی، اطمینان کافی را در سیگنال‌های دریافتی ایجاد نمی‌کنند. به‌منظور دریافت سیگنال‌های مطمئن‌تر و همچنین کاهش درصد خطا، از ترکیب اندیکاتور MFI و RSI استفاده می‌شود. به این صورت که رفتار هر دو اندیکاتور به‌صورت هم‌زمان با یکدیگر مقایسه می‌شوند و نسبت به قیاس این دو، اقدام به تصمیم‌گیری در معامله می‌شود.

RSI چیست ؟

RSI یک اندیکاتور ساده اما در عین حال بسیار کاربردی است که توسط بسیاری از تریدرها برای ورود به معامله، خروج از آن، نوسان گیری، اسکالپ و تشخبص واگرایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور در باینری آپشن، فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران و . استفاده می شود.

RSI یکی از انواع اسیلاتورهای معروف است که روی نمودار نمی آید و در پنجره ای جداگانه در زیر چارت قرار می گیرد. این اندیکاتور مانند سایر اسیلاتورها، در بازه ی خاصی (0 تا 100) نوسان می کند. ما در RSI دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش داریم. اشباع خرید به صورت پیش فرض روی 70 و اشباع فروش به صورت پیش فرض روی 30 تنظیم است. اما شما می توانید با توجه به استراتژی انتخابی خود، عدد این دو سطح را تغییر دهید. بیشتر سیگنال های دریافتی ما از RSI، توسط این دو منطقه ی اشباع خرید و اشباع فروش است. به این نحو که وقتی RSI به بالای خط اشباع خرید می رود، به ما خبر از ریزش سهم می دهد و زمانی که RSI به پایین خط اشباع فروش می رود، به احتمال زیاد سهم رشد خواهد کرد. بدین ترتیب، تنظیمات RSI به صورت پیش فرض این گونه است:

اشباع خرید (Overbuy): 70

اشباع فروش (Oversell): 30

دوره (Period/Length): 14

یکی از دلایل اهمیت این اندیکاتور، استفاده ی بسیار تریدر ها از آن است. RSI به دلیل استفاده ی زیادی که از آن می شود، سیگنال های خوبی نیز می دهد. به عبارت دیگر می توان گفت که چون تریدرهای بسیاری با RSI کار می کنند، برای مثال اگر RSI به بالای 70 بیاید، پوزیشن رو به پایین باز می کنند و بازار اصطلاحاً می­ریزد. بنابراین این مسئله نیز یکی از موارد اهمیت این اندیکاتور است.

ترفندهای RSI

• شما می توانید انواع واگرایی ها را با RSI تشخیص دهید. برای این کار می توانید از خود اندیکاتور RSI یعنی Relative Strength Index استفاده کنید و یا از RSI Divergence Indicator استفاده کنید که خطوط واگرایی را به صورت خودکار برای شما رسم می کند. واگرایی ها در RSI می توانند به شما انتهای روند و یا اصلاح روند را نشان دهند.

• این اندیکاتور در تایم فریم های خیلی پایین مثل 1 دقیقه ای (1M)، سیگنال های دقیق زیادی نمی دهد. بنابراین در تایم فریم های خیلی پایین بهتر است از این اندیکاتور کمتر استفاده کنید.

• با تنظیم Overbuy روی 95، Oversell روی 5 و Length روی 2، می توانید از این اندیکاتور سیگنال های مناسب برای نوسان گیری دریافت کنید.

• RSI با نمودار حرکت می کند و چون روی نمودار نمی آید و در پنجره ای جداگانه است، می توانیم روی آن نیز خطوط حمایت و مقاومت را تنظیم کنیم. با بررسی خطوط حمایت و مقاومت و شکستن خطوط روند، سیگنال های متعددی را می توانیم دریافت کنیم.

ترکیب دو اندیکاتور RSI

ترکیب دو اندیکاتور RSI می تواند سیگنال های جالبی به شما بدهد.

این استراتژی با تنظیم دو اندیکاتور RSI به صورت تند و کند عمل می کند. یعنی با تغییر Length هر اندیکاتور، می توانیم از یکی سیگنال های سریع تر و از دیگری سیگنال های دیرتری بگیریم و با این کار، سیگنال های بیشتری تولید کنیم. اگرچه با کم کردن Length یک اندیکاتور RSI نیز می توانیم سیگنال های بیشتری دریافت کنیم اما اگر دو RSI را روی هم بیندازیم، دقت کار ما بالاتر می رود. ما در این جا به شما دو تنظیم را پیشنهاد می کنیم:

یکبار RSI را روی دوره ی 2 قرار دهید (Length= 2) و دیگر RSI را روی 12 (Length= 12).

یکبار RSI را روی دوره ی 10 قرار دهید (Length= 10) و دیگر RSI را روی 20 (Length= 20).

اندکاتورهای اول، نسبت به تغییرات قیمت زودتر از اندیکاتورهای دوم واکنش نشان می دهند. با استفاده از این ترکیب ها می توانید سیگنال های بیشتری دریافت کنید. نحوه ی سیگنال گیری از این استراتژی نیز بدین شکل است:

ما در کراس های این دو RSI سیگنال می گیریم. برای مثال اگر اندیکاتوری که دوره ی کمتری دارد مانند RSI (2) از پایین به بالا RSI (12) را قطع کند و عبور نماید، سیگنال خرید خواهیم داشت و اگر اندیکاتورها کراس نزولی داشته باشند نیز سیگنال فروش خواهیم داشت.