شاخص حرکت استوکاستیک

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

فرمول محاسبه و تنظیم اندیکاتور استوکاستیک یا نشان گر تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد.

نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین تکانه قیمت طراحی شده است و یکی از ابزار های بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. لین برای نشان دادن نمونه ای از نحوه کارکرد نشانگر خود، نمونه ای از موشک پرتاب شده در هوا را ارائه می دهد که مطمئناً سرعت آن قبل از سقوط موشک شروع به کاهش می کند. بنابراین، انگیزه همیشه قبل از تغییر قیمت، جهت خود را تغییر می دهد. نویسنده یادآور می شود که تسلط بر این روش برای تعیین جهت قیمت کاملاً دشوار است، اما در صورت تمایل و قدرت وجود این امکان پذیر است.

از نظر ریاضی، استوکاتیک رابطه بین قیمت بسته شدن و محدوده بسیار پایین را برای یک دوره خاص به عنوان یک درصد از 0 تا 100 بیان می کند. مقدار اندیکاتور استوکاستیک 80 یا بالاتر نشان می دهد که قیمت بسته شدن نزدیک مرز بالایی مرز است دامنه تصادفی از 20 یا کمتر به این معنی است که قیمت بسته شدن نزدیک مرز پایین تر از محدوده است. بر این اساس، اگر بازار در قسمت بالایی محدوده روزانه تمایل به بسته شدن داشته باشد صعودی و اگر در پایین تر باشد، نزولی است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک جایی که حداکثر (Hn) حداکثر برای دوره های N، دقیقه (Ln) حداقل برای دوره های N است،С0 قیمت بسته شدن دوره فعلی است.

فرمول استوکاستیک با دو خط نشان داده شده است. خط جامد٪ K که برای تمامی دوره ها می باشد. خط دوم یک خط متحرک 3 دوره ای است که دارای میانگین متحرک٪ 3 است و٪ D نامیده می شود که معامله گران آن را مرتبا پیگیری می کنند.

در اصطلاح، خط٪ K را گاهی سریع یا اصلی و٪ D را آهسته یا سیگنال می نامند.

قابل ذکر است که فرمول اسیلاتور فرمولی سازگار برای محاسبه مقدار سنگ آهک است که در هنگام ذوب برای ساختن فولاد باید به سنگ آهن اضافه شود. نویسنده از چندین فرم مختلف برای تجزیه و تحلیل بازارهای سهام استفاده کرده است. بهترین نتایج توسط فرمول تصادفی اندیکاتور استوکاستیک نشان داده شده است.

تنظیم اندیکاتور استوکاستیک

جورج لین دوره 9 تا 21 را توصیه می کند، در حالی که پارامترهای پیش فرض در پایانه های معاملاتی معمولاً 5.3 و 3 است.

نویسنده شاخص توصیه می کند از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید، زیرا در این نمودارها است که اندیکاتور استوکاستیک مطمئن ترین سیگنال ها را تولید می کند. با این حال، مشخص است که او خود هنگام معاملات آتی S&P 500 از آن با میله های 3 دقیقه ای استفاده می کرد.

مانند هر نوسان ساز، استفاده از نشانگر تصادفی در مرحله حرکت پهلو همراه با سایر شاخص ها توصیه می شود. با این حال، برخی از سیگنال های تصادفی خود را به خوبی در بازار روند ثابت کرده اند.

مناطق خرید و فروش بیش از حد

مناطق اسیلاتور بالای 80٪ و زیر 20٪ به ترتیب مناطق بیش از حد خریداری شده و بیش از حد فروخته می شوند. اگر امنیت وارد منطقه خرید بیش از حد شود (یعنی در نزدیکی مرز بالای محدوده معامله می شود)، در صورتی که از بین برود، می توان سقوط بیشتری را انتظار داشت. سیگنال برای ورود به یک موقعیت کوتاه عبور از سطح 80٪ توسط خط ٪ K از بالا به پایین است. به طور مشابه، یک سیگنال خرید عبور از سطح 20٪ توسط خط K٪ از پایین به بالا است.

از لحاظ تئوری، می توان از چنین سیگنالی به صورت پهلو استفاده کرد، اما در این مرحله از بازار بهتر است آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنیم. خوب است که با شاخص حرکت استوکاستیک باز کردن موقعیت ها در جهت روند، از مناطق بیش از حد / بیش از حد فروخته شده در یک روند استفاده کنید.

مقادیر 20 و 80 درصد کاملاً ثابت نیستند. اگر اثبات شود که در تاریخ موثر هستند، می توانید از مقادیر 25٪ و 75٪ یا 30٪ و 70٪ استفاده کنید.

واگرایی

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به پایین ترین سطح رسیده و کمترین سطح اندیکاتور استوکاستیک نسبت به قبلی افزایش یابد. برعکس، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به بالاترین سطح رسیده و بالاترین میزان نوسانگر نسبت به قبلی افزایش یابد. چنین سیگنالی نشان می دهد که انگیزه در حال اتمام است و قیمت به زودی با یک معکوس روبرو خواهد شد. در عین حال، اگر واگرایی در مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد رخ دهد، خوب است.

عبور از خط 50٪.

سیگنالی کاملاً بحث برانگیز، اما در برخی از ابزارها ممکن است کاربردی پیدا کند. یک خط 50٪ روی نمودار اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. عبور از آن با خط٪ K به سمت پایین سیگنالی برای فروش، رو به بالا – خرید می دهد. توصیه می شود کاربرد این روش برای هر ابزار معامله شده به دقت تجزیه و تحلیل شود و از آن در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

تقاطع خطوط K و D

اگر٪ K از٪ D به سمت بالا عبور کند یک سیگنال خرید و هنگامی که٪ K به سمت پایین از٪ D عبور کند یک سیگنال فروش است. این سیستم مشابه سیستم متقاطع متحرک است (از آنجا که٪ D میانگین متحرک٪ K است). همانند واگرایی، سیگنال در مناطق پرخرج / بیش از حد فروخته شده نیز وجود داشته باشد، قابل اطمینان تر است. در این حالت، خروج بعدی خطوط از منطقه یک سیگنال تأیید خواهد بود، جایی که امکان پذیر باشد.

بررسی شاخص اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، مانند سایر ابزارهای این گروه، در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت نصب شده است. از نظر ظاهری، آن را شبیه می کند ( Stochasti یک خطی است، نه یک نوسان ساز هیستوگرام). با این حال، در شکل کلاسیک خود، Stochastic نه یک، بلکه دو میانگین متحرک دارد و با تنظیمات استاندارد این شاخص بسیار پویا تر از RSI است و بیشتر اوقات به حالت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می رسد.

به دلیل وجود دو خط اسیلاتور، معامله گر گزینه های سیگنال بیشتری دریافت می کند که می تواند برای معاملات استفاده شود.

نصب و پیکر بندی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در بسته استاندارد ابزار فنی پایانه گنجانده شده است. روش های مختلفی برای نصب آن در پنجره نمودار وجود دارد.

ساده ترین گزینه انتخاب برگه “فهرست شاخص ها” در نوار ابزار فوقانی (نمادی با مثبت سبز) است. در لیست کشویی، دسته “اسیلاتور ها” و در آن -“اسیلاتور تصادفی” را انتخاب کنید.

راه دوم از طریق برگه “درج” از منوی اصلی بستر معاملاتی است. بعد، “شاخص ها” – “اسیلاتور ها” و سپس “نوسان ساز تصادفی” را انتخاب کنید.

نصب Stochastic در ترمینال MetaTrader 4

پس از انتخاب نشانگر، پنجره تنظیمات تصادفی باز می شود. مقادیر مهمی که بر رفتار ابزار روی نمودار تأثیر می گذارد در برگه “Parameters” قرار می گیرد.

Deceleration حساسیت اسیلاتور را به حرکات شدید قیمت تنظیم می کند. با افزایش این پارامتر، هر دو خط اندیکاتور هموار تر می شوند، اما این امر با در نظر گرفتن تعداد بیشتری از مقادیر قیمت مانند٪ K نیست، بلکه با غربالگری “صداهای بازار” حاصل می شود.

همچنین در این پنجره می توانید روش حرکت میانگین ها و قیمتی را که هنگام محاسبه پارامتر ها در نظر گرفته می شود تغییر دهید (حداقل / حداکثر یا نزدیک).

در برگه “سطح” می توانید سطوح افقی را اضافه یا حذف کرده و پارامترهای سطح موجود را تغییر دهید. این به هیچ وجه بر روی حرکت خود نشانگر تأثیر نخواهد گذاشت، اما به شما امکان می دهد متفاوت شوید. البته بستگی به نیاز سیستم تجارت دارد.

تجارت نوسان ساز تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک می تواند به تنهایی و به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت استفاده شود. و اگرچه موثرترین نقش برای نشانگر تصادفی فیلتر کردن قرائت سایر شاخصها است، اما لازم است که سیگنالهای اساسی این اسیلاتور را ارائه دهیم.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

ربات های تریدر و معامله گر معمولا نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستند که از یک الگوی خاص پیروی کرده تا بتوانند بدون دخالت انسان کار و سرمایه ی افراد را مدیریت کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله تخصصی ربات تریدر را مطالعه کنید.

آموزش اسیلاتور استوک استیک Stochastic در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم ترین اسیلاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال استوک استیک است که هیجان بازار و رفتار حرکتی بازار آنالیز می کند. آقای جورج لین ریاست دانشگاه واتسا در سال 1950 این اسیلاتور را معرفی کرد. استوک استیک از معروف ترین شاخص های مومنتوم یعنی نیروی حرکت قیمت است. پیشنهاد می کنم این مقاله را با دقت مطالعه کنید تا از اسرار استفاده شاخص حرکت استوکاستیک از این ابزار کاربردی آگاه شوید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

Stochastic چیست؟

Stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک ارز دیجیتال را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و با ترکیب میانگین متحرک نتیجه می یابد. هم چنین برای تولید سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، با استفاده از یک محدوده محدود 0-100 مقادیر استفاده می شود.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اگر خاطرتان باشد، در مقاله ایچیموکو، سعی بر آن شد که کاربرد این اندیکاتور را در تحلیل های تکنیکال و تحلیل شاخص حرکت استوکاستیک فاندامنتال بررسی کنیم. به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف باور تریدرها در هر سطحی، عمل ترید یک عمل تخصصی می باشد و بر مبنای علمی پیش می رود. در این راستا ابزار هایی وجود دارد که تاکنون سعی بر بررسی آن ها داشته ایم.
در این مقاله در راستای بررسی و شناخت علمی تر بازارهای ارز دیجیتال، بر آن شدیم که اندیکاتور استوکاستیک را مورد بررسی قرار دهیم. پس برای بررسی تخصصی این موضوع، با ما تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟
• انواع استوکاستیک
• فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
• سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک
• اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟
• مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟

این اندیکاتور ارتباط ما بین قیمت کلوز یا بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن‌ سهم در طی دوره زمانی را، مورد ‌سنجش قرار می دهد.
این اندیکاتور‌ها تا به امروز جزو محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور‌ها از دقت بالایی برخوردارند ضمن آنکه قابل درک و فهم بوده و در نمایش دادن زمان خرید یا فروش یک سهم نیز دقیق می باشند. اندیکاتور استوکاستیک با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن، متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

انواع استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

Fast stochastic

رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

Slow stochastic

اینگونه استوکاستیک نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

Complete stochastic

این استوکاستیک نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول محاسبه ی مخصوص به خود را دارد. برای به دست آوردن و حساب کردن اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که عوامل و پارامترهای اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.
اندیکاتور استوکاستیک به گونه ی زیر محاسبه و اندازه گیری می‌شود. اول برای محاسبه و اندازه‌گیری خط K% به گونه ی زیر عمل می‌کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
همان‌طور که می بینید، برای محاسبه، مستلزم دانستن قیمت بسته شده در کم‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هستیم. حاصل عددی این فرمول، در شمایل و شکل درصد پدید و به دست می‌آید که نشانگر تقارن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی خواهد بود.
بدین ترتیب برای محاسبه خط D% به‌ شکل زیر عمل می‌کنیم:
میانگین 3 دوره از خط K%
D% = 100 * (H3/L3)
در این فرمول هم مانند فرمول پیشین، نسبت 3 دوره از بالاترین قیمت سهم یا ارز به سه دوره از پایین‌ترین قیمت آن سهم حساب می‌شود و حاصل آن به گونه ی درصد نمایانگر می شود. در حقیقت می توان گفت این دو خط بین صفر تا صد، نوسان در نوسان است.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک

برای فهم و داشتن تفسیر صحیحی از این اندیکاتور، مستلزم دانستن چند نکته هستیم که در ادامه به آن اشاره میکنیم:

Price failure

باید بدانیم اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی صعودی شود و دو خطی که در اندیکاتور وجود دارند از همدیگر جدا شده و فاصله بگیرند، در اکثر موارد، نشانگر احتمالی آغاز روند قیمتی تازه و جدید خواهد بود.در حقیقت آن سیگنال به ما می گوید که مومنتوم روند صعودی در حال زیادشدن بوده و قیمت در تلاش برای رسیدن به نواحی بالاتر از سقف قیمتی خود، در جریان ۱۴ شمع اخیر است.

اگر این شرایط همزمان با شکست قیمت از نقاط خنثی نموداری هم مسیر باشد، قادر است سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت بخشد. شکست قیمتی، وارد فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک شده و بالارفتن مومنتوم قیمت را تایید خواهد کرد.

Trading by trend

تا وقتی که استوکاستیک در یک مسیر به حرکت خود تداوم بخشد، روند قیمت دوام خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید در پروسه ی تحلیل تکنیکال با اندیکاتور استوکاستیک، وارد جنگ شد. در حقیقت بهره مندی از این دانسته ها برای گرفتن پوزیشن های معاملاتی با احتمال win بیشتر و بالاتر، راهکار زیرکانه به ‌حساب می آید.

Strong trends

اگر این اندیکاتور در نقطه ی اشباع داد و ستد قرار بگیرد، باید پوزیشن معاملاتی خود را نگه دارید. زیرا ممکن است یک روند بسیار پرقدرت و چشمگیری صورت بگیرد. باید بدانیم حتی اگر قیمت در انتهای نقطه ی اشباع داد و ستد نیز قرار بگیرد، به معنی تغییر کامل مسیر روند نخواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهره جویی می شود و مسیر حرکت آن در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – می باشد. اندیکاتور استوکاستیک به جای بهره مندی از دانسته های قیمتی استاندارد، با بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای گروهی از «شاخص‌های قدرت نسبی یا RSI» پدید می‌آید.
بهره جویی از مقدار RSI در این فرمول به تریدرها توان تشخیص Oversold یا Overbought شاخص قدرت نسبی فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI تحت عنوان یک اندیکاتور با حساسیت بالاتر پدید آمده است. این اندیکاتور به صورتی تنظیم شده که بجای آنکه به تحلیل کلی تغییرات قیمت توجه نماید، به عملکرد تاریخی یک سهم یا ارز توجه و دقت می نماید.

مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر مبنای ارزیابی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حاصل می شود. RSI برای آنالیز خود از ۱۴ دوره زمانی کمک می‌گیرد. در ادامه به ارزیابی مراحل حساب کردن استوکاستیک RSI می پردازیم.

1.اقدام به ثبت سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره نمایید.
2.در دوره انتهایی، RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI را بررسی نمایید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
3.پس از دوره ی چهاردهم یعنی دوره پانزدهم، به شاخص قدرت نسبی فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI دقت فرمایید (اما فقط برای 14 دوره ی گذشته نه دوره پانزدهم) و استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
4.با به انتها رسیدن هر دوره، استوکاستیک شاخص قدرت نسبی جدید را با بهره جویی از مقدارهای چهارده RSI پیشین، محاسبه کنید.

آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک + نکات حرفه ‌ای

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور یا نوسانگر تصادفی است که توسط «دکتر لین» ابداع شد و به یکی از بهترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس تبدیل شد. این اندیکاتور می‌تواند یک مقایسه سریع و دقیق بین قیمت‌های بالا، قیمت‌های پایین و قیمت بسته شدن در اختیار تریدر قرار دهد.

آنچه که باعث شده است این اندیکاتور طی چند سال گذشته محبوبیت بیشتری نسبت به شاخص حرکت استوکاستیک سایر اندیکاتورها مثل پارابولیک سار پیدا کند، این است که سایر اندیکاتورها معمولاً بر اساس میزان سهام و تعداد معاملاتی که توسط سرمایه گذاران انجام می‌شود، نتایج را مشخص می‌کنند.

اما اندیکاتور استوکاستیک فقط بر اساس مسیر افزایش و کاهش قیمت و جهت و روند آن در بازار مالی نتایج را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. بنابراین به نوعی می‌توان گفت نتایج حاصل از این اندیکاتور دقیق‌تر و کامل‌تر است. در ادامۀ این مطلب از مجموعۀ جی تو او به آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس است که در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرد. به کمک این اندیکاتور می‌توان نتایج دقیقی برای آنالیز وضعیت خرید و فروش در بازار به دست آورد. این اندیکاتور قادر است با قدرت بالا پیش بینی درستی در رابطه با انتهای روند بازار داشته باشد.

به گونه‌ای که خیلی سریع‌تر از سایر اندیکاتورها سیگنال برگشتی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور می‌تواند انتهای قیمت‌ها و میزان خرید و فروش در نمودار را تشخیص داده و قبل از اینکه قیمت‌ها برگشت پیدا کند، سیگنال را در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

این اندیکاتور قادر است حرکات قیمت را به طور کامل آنالیز و تجزیه و تحلیل کند. سپس به شما خواهد گفت قیمت با چه سرعتی و در چه جهتی حرکت می‌کند. همچنین درباره انتهای روند قیمت، زمان بسته شدن و قیمت پایانی به شما اطلاعاتی خواهد داد.

طراح اندیکاتور استوکاستیک، «دکتر لین» می‌گوید: «اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تجسم کنید، قبل از اینکه به سمت پایین حرکت کند، باید سرعتش کم شود». در واقع همیشه حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می‌دهد. عملکرد اندیکاتور استوکاستیک مانند یک نوسانگر است. نوسانگر تصادفی در یک دوره زمانی مشخص قیمت‌های بالایی و پایینی را برای یک اوراق بهادار یا ارز دیجیتال مشخص می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

شما برای اینکه بتوانید محاسبات حاصل از اندیکاتور استوکاستیک را تحلیل کنید، ابتدا باید بدانید که این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است. این دو خط با نام‌های D% و K% تشکیل شده است. خط K% یکی از خطوط مهم در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد که از طریق فرمول خاصی محاسبه می‌شود. این خط دقیقاً بین فاصله ۰ تا ۱۰۰ دارای نوسان بوده و تغییرات را ثبت می‌کند. شما از طریق رابطه زیر می‌توانید این خط را محاسبه کنید:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

این رابطه در عین حال که می‌تواند خط مورد نظر شما را محاسبه کند، اطلاعات دیگری را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. به عنوان مثال محاسبات این رابطه با کمک قیمت دوره‌های قبلی و دوره‌های پیش بینی شده بعدی انجام می‌شود. مثلاً ممکن است شما اطلاعات مربوط به ۱۴ دوره قبل و ۱۴ دوره بعدی را مورد استفاده قرار دهید.

خط بعدی خط D% در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد. این خط اهمیت بسیار زیادی در اندیکاتور استوکاستیک دارد. چرا که تمامی سیگنال های مربوط به فروش سهام‌ها یا نگهداری و خرید سهام‌ها توسط این خط صادر می‌شود. روند حرکت این خط نسبت به خط K% آرام‌تر است. رابطه محاسبه این خط به شرح زیر است:

با توجه به نحوه شماتیک اندیکاتور استوکاستیک محاسبه آن بسیار راحت‌تر از سایر اندیکاتورها می‌باشد. به بیانی ساده‌تر، باید بگوییم در سایر اندیکاتورها موارد بسیار زیادی وجود دارند که بر شکل نمودار اثر گذار هستند.

مثلاً اینکه معاملات با چه قیمتی انجام شده‌ یا حجم معاملات چقدر است یا قیمت فروش و قیمت خرید چقدر است. همه این موارد می‌تواند بر شکل نمودار تأثیر گذار بوده و یک نمودار کاملاً جزئی و دقیق را ایجاد کند.

نوع رسم نمودار اندیکاتوراستوکاستیک

ممکن است بسیاری از تریدرهای تازه کار، تصور کنند این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای دیگر روی نمودار اصلی رسم می‌شود، اما اینگونه نیست. چرا که اندیکاتور استوکاستیک به شکل یک نمودار جداگانه رسم می‌شود و در بازه صفر تا صد مشخص شده و دارای خطوطی است که به شکل نوسانی دارای تغییر هستند.

اگر به صورت تخصصی به به این قضیه نگاه کنیم، اسیلاتورها باید کاملا جدا از اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرند. ولی به دلیل اینکه اسیلاتورها، خود زیرشاخه اندیکاتورها هستند، در تحلیل تکنیکال نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد.

مقاله الگوی چکش معکوس چیست؟ را از دست ندهید.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف اندیکاتورهای دیگر یا الگوهای شمعی که ممکن است به رنگ‌های سبز و قرمز در نمودار دیده شوند، در اندیکاتور استوکاستیک، شما با دو رنگ قرمز و سیاه سر و کار دارید. تغییرات این دو رنگ روی نمودار است که برای شما مشخص می‌کند وضعیت بازار مالی صعودی یا نزولی بوده یا میزان خرید و قیمت‌ها چه میزان است. هنگام مشاهده اندیکاتور استوکاستیک شما یک محدوده صفر تا صد را مشاهده می‌کنید.

اما همه اعداد در این محدوده اهمیت ندارند. بلکه فقط اعداد ۲۰ و ۸۰ مهمترین اعداد در اندیکاتور استوکاستیک هستند. همانطور که گفته شد، در این نمودار، دو خط سیاه و قرمز وجود دارد که می‌تواند به شما سیگنال و میزان خرید و همچنین سیگنال‌های مربوط به فروش را نشان دهد. برای اینکه متوجه سیگنال خرید شوید، باید به خطوط سیاه نگاه کنید.

اگر خطوط سیاه، خطوط قرمز را در جهت بالا شکسته باشد، این موضوع نشان دهندۀ سیگنال خرید می‌باشد. همچنین اگر این موضوع برعکس اتفاق بیافتد، یعنی خط سیاه خط قرمز را در جهت پایینی شکسته باشد، شما سیگنال فروش را دریافت خواهید کرد. همانطور که گفته شد، بازه اندیکاتور استوکاستیک از صفر تا صد است که دو عدد ۲۰ و ۸۰ برای ما مهم هستند.

عدد۲۰ اهمیت بسیار زیادی در رابطه با سیگنال‌های خرید دارد و عدد ۸۰ اهمیت زیادی در رابطه با سیگنال‌های فروش دارد.

تنظیمات دوره ‌ای اندیکاتور استوکاستیک

یکی از مهمترین مسائل در رابطه با کار کردن و محاسبات اندیکاتور استوکاستیک، تنظیمات دوره‌ای است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. این تنظیمات دوره‌ای در ۵ یا ۱۴ دوره قبلی و بعدی انجام می‌شوند. یعنی شما می‌توانید به اندیکاتور استوکاستیک شرایطی را ارائه بدهید که فقط قیمت‌های بسته شدن و قیمت بالا یا پایین را در ۵ دوره مورد بررسی قرار دهد. همچنین امکان محاسبات و بررسی در ۱۴ دوره نیز وجود دارد.

البته اگر بخواهید بررسی جزئی و دقیق داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم ۵ دوره را برای بررسی انتخاب کنید. اگر بخواهید آنالیز قیمت‌ها را در یک بازه زمانی طولانی حساب کنید، می‌توانید در ۱۴ دوره محاسبات را انجام دهید. البته باید گفت روی نمودار فرق چندانی بین ۵ دوره و ۱۴ دوره وجود نخواهد داشت.

پیشنهاد میدهیم مقاله اندیکاتور پارابولیک سار چیست را مطالعه نمایید.

تحلیل صحیح اندیکاتور استوکاستیک

با استفاده از چند المان کلی می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را به راحتی تفسیر کرد که در ادامه این موارد را بیان می‌کنیم.

· شکسته شدن قیمت

یکی از مسائل مهم در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک شکسته شدن قیمت‌ها می‌باشد که به راحتی می‌توان شکل آن را از روی نمودار تشخیص داد. گاهی اوقات ممکن است نمودار اندیکاتور استوکاستیک در برخی نقاط سقوط کرده و به یکباره رشد بسیار زیادی داشته باشد. در محل اوج گرفتن نمودار می‌بینیم که خطوط قرمز و سیاه از یکدیگر فاصله می‌گیرند و تقریباً در محدودۀ خاصی، از یکدیگر جدا می‌شوند.

این موضوع نشان می‌دهد وضعیت صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. یعنی حتی ممکن است قیمت به بالاتر از سقف تعیین شده برسد و احتمالاً روند بازار با قیمت جدیدی رشد خواهد کرد. این موضوع باعث شکست قیمتی می‌شود. البته باید گفت برعکس این موضوع نیز امکان پذیر است. یعنی ممکن است وضعیت نزولی بازار در حال افزایش باشد و قیمت‌ها به پایین‌تر از قیمت شروع برسد.

· جهت قوی بازار

گاهی اوقات ممکن است یک اوراق بهادار بیشتر از قیمت واقعی که برای آن تعیین شده است، در بازار مالی خریداری شود. همچنین ممکن است بیشتر از قیمت واقعی که برای فروش آن تعیین شده است، در بازار مالی فروخته شود. این موضوع باید یک زنگ خطر برای شما به عنوان یک تریدر باشد.

اگر نمودار استوکاستیک در این نواحی قرار بگیرد، یعنی نواحی که ارز مورد نظر بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده یا بیشتر از مقدار واقعی فروخته شود، شما باید بدانید، روند بازار یک روند کاملاً قوی بوده و احتمال تغییر جهت نیز در حرکت بازار وجود خواهد داشت. بهترین کاری که می‌توانید در این شرایط انجام دهید این است که هیچ کاری نکنید و پوزیشن معاملاتی خود را حفظ کنید.

· انجام معاملات بر اساس روند بازار

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس جهت قیمت حرکت می‌کند و تغییرات آن بر اساس روند بازار خواهد بود. بنابراین اگر احساس کردید همچنان نمودار در حال حرکت بوده و متوقف نمی‌شود، یعنی قیمت در بازار همچنان دست خوش تغییر است.

شما باید با دانستن این موضوع معاملات خود را در بازار مالی فارکس انجام دهید.

آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

شما برای بررسی بازارهای مالی از جمله بازار بورس سهام، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارید. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند که میتوانند به شما کمک کنند تا بتوانید روند حرکتی قیمت را تشخیص داده و بر اساس ترفندهای مختلف، به کمک یک یا چند اندیکاتور، آینده‌ی قیمت را پیش بینی کنید. در این مقاله به یکی از اندیکاتورهای معروف به نام استوکاستیک Stochastic می پردازیم. سعی کرده ایم یک آموزش کامل درباره استفاده از اندیکاتور استوکاستیک ارائه دهیم تا شما بتوانید با درک کارکرد این اندیکاتور، از آن به نحو احسن در معاملات خود استفاده کنید. با همراه باشید.

اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک

در ابتدا اجازه بدهید ببینیم استوکاستیک در کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد. اگر با اندیکاتورها آشنا نیستید، ابتدا مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید. اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) که با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود یکی از اندیکاتورهای تکنیکی است که درباره نام آن کمی ابهام وجود دارد. همین جا باید بگوییم که اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته می شود که بین دو محدوده مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش میگویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان میکنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته میشوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

قبل از آنکه به کارکرد اندیکاتور استوکاستیک در معاملات بپردازیم اجازه بدهید نگاهی به فرمول این اندیکاتور بیاندازیم. این اندیکاتور از منجنی تشکیل شده است:

فرمول منحنی اول K% :

فرمول اول اندیکاتور استوکاستیک k%

• c قیمت بسته شدن است.
• L14 پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 14 روزه اخیر (که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه باشد، در واقع 14 کندل آخر )
• H14 بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 14 روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند، 14 کندل اخیر)

در عدد 14 هیچ تقدسی وجود ندارد! شما به عنوان تحیلگر میتوانید در تنظیمات این اندیکاتور آن را تغییر دهید.

فرمول منحنی دوم D%:

فرمول دوم اندیکاتور استوکاستیکD%

نوسانات منحنی K% شدیدتر از منحنی D% است و از همین رو کراس این دو منحنی برای ما اهمیت خواهد داشت.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

ما همیشه گفته ایم شما نمیتوانید تنها با تکیه بر یک اندیکاتور به معامله بپردازید. اما در این قسمت میخواهیم به استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic بپردازیم. این به این معنی نیست که شما باید بر این اساس معامله کنید. این مطلب تنها برای آشنایی با موارد استفاده از این اندیکاتور است و شما باید سیگنال های دریافت شده از ان به کمک ابزارهای دیگر اعتبار سنجی کنید.

اما استراتژی معامله با استوکاستیک چگونه است؟ به طور کلی هر گاه در منطقه اشباع فروش (حدود 20) خط K% منحنی D% را به سمت بالا قطع کرد یک سیگنال خرید شکل گرفته است. همچنین اگر منطقه اشباع خرید (در ناحیه بالای 80) خط k% منحنی D% را به پایین قطع کند یک سیگنال فروش شکل گرفته است. توجه کنید مناطق اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور به بازه در نظر گرفته شده برای آن بسیار حساس است. اگر بازه را روی 14 قرار دهید تقریبا میتوانید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

در شکل زیر سیگنال های خرید و فروش را در این اندیکاتور مشاهده میکنید.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

اگر چه واگرایی در اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI مرسوم تر است، اما میتوان از واگرایی شکل گرفته در اندیکاتور استوکاستیک هم استفاده کرد. همان طور میدانید واگرایی در تحلیل تکنیکال بحث مفصلی است و به رفتار متناقض بین حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور اشاره دارد. برای مثال واگرایی مثبت را در اندیکاتور استوکاستیک یعنی در یک روند نزولی قیمت یک دره پایین تر ثبت کند در حالی که اندیکاتور استوکاستیک موفق به این کار نشود. به شکل زیر توجه کنید که چگونه یک واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک شکل گرفته است. واگرایی مثبت را میتوان یک سیگنال خرید تلقی کرد.

واگرایی مثبت در استوکاستیک

استراتژی معاملاتی قدرتمند به کمک اندیکاتور Stochastic و MACD

همان طور که گفتیم شما نمی توانید تنها به کمک یک اندیکاتور به معامله بپردازید و در بازارهای مالی به موفقیت برسید. در واقع تکیه بر یک اندیکاتور میتواند یک اشتباه بزرگ از سوی یک تریدر باشد. بنابراین معمولا استراتژی هایی که از ترکیب چند اندیکاتور ساخته میشود و تمامی اصول سرمایه گذاری (مثل تعیین حد ضرر و حد سود) در ان مشخص است میتواند باعث کسب سود مستمر از بازارهای مالی شود. از این رو در این قسمت میخواهیم یک استراتژی معاملاتی با بازدهی 90 درصد پیروزی در معاملات را به شما معرفی کنیم که به کمک دو اندیکاتور Stochastic و MACD طراحی شده است. برای اطلاعات بیشتر درمورد این استراتژی قدرتمند به لینک زیر مراجعه کنید.

جمع بندی آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یک نوسانگر است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را مشخص میکند و براین اساس مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص میکند. آموزش اندیکاتور استوکاستیک بسیار ساده است و در خلال این مقاله با کاربردهای این اندیکاتور آشنا شدید. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها میتوانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.